有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成28年12月21日～平成29年12月18日	613,682,011	5,508,870

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田社債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	3,111,900,000	2.69
	日本	502,200,000	0.43
	小計	3,614,100,000	3.13
特殊債券	日本	14,612,858,056	12.65
社債券	日本	87,114,670,200	75.43
	フランス	4,547,784,000	3.94
	スペイン	2,801,948,000	2.43
	アメリカ	1,116,305,300	0.97
	オランダ	518,965,000	0.45
	小計	96,099,672,500	83.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,158,623,429	1.00
合計(純資産総額)		115,485,253,985	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債 券	第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付)	4,300,000,000	102.68	4,415,635,000	103.34	4,443,706,000	2.5	2021/12/17	3.85
2	日本	社債 券	第4回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	4,400,000,000	100.24	4,410,600,000	100.63	4,427,948,800	1.22	9999/99/99	3.83
3	日本	社債 券	第6回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	3,800,000,000	100.00	3,800,000,000	100.34	3,813,239,200	1.12	9999/99/99	3.30
4	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	3,600,000,000	99.08	3,567,020,400	99.78	3,592,152,000	0.84	2076/6/29	3.11
5	日本	社債 券	第2回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付)	3,400,000,000	102.15	3,473,260,000	103.46	3,517,708,000	2.5	2022/2/9	3.05
6	日本	社債 券	第13回光通信無担保社債	3,200,000,000	100.77	3,224,800,000	101.04	3,233,504,000	1.1	2021/7/22	2.80
7	日本	社債 券	第28回双日無担保社債	3,000,000,000	103.03	3,091,140,000	102.30	3,069,060,000	1.23	2020/10/16	2.66
8	フラ ンス	社債 券	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(TLAC)	2,900,000,000	100.64	2,918,684,000	101.21	2,935,293,000	0.64	2022/1/27	2.54
9	日本	社債 券	第5回オリエントコーポレーション無担保社債	2,800,000,000	101.37	2,838,360,000	101.49	2,841,748,000	0.88	2022/7/22	2.46
10	日本	社債 券	三井住友海上火災保険第4回劣後債	2,800,000,000	99.89	2,797,000,000	99.80	2,794,646,400	1.17	2077/12/10	2.42
11	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債	2,700,000,000	100.44	2,712,047,400	100.41	2,711,307,600	1.06	2077/4/26	2.35
12	日本	社債 券	第48回ソフトバンクグループ無担保社債	2,500,000,000	103.34	2,583,663,000	103.33	2,583,275,000	2.13	2022/12/9	2.24
13	日本	社債 券	三菱商事株式会社第5回劣後特約付	2,500,000,000	100.68	2,517,063,000	100.44	2,511,247,500	0.69	2076/9/13	2.17
14	日本	社債 券	第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	2,400,000,000	100.60	2,414,421,900	100.88	2,421,189,600	1.18	2047/1/31	2.10
15	スペ イン	社債 券	2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(TLAC)	2,200,000,000	100.00	2,200,000,000	100.18	2,204,048,000	0.568	2023/1/11	1.91
16	インド ネシア	国債 証券	2017第2回インドネシア共和国円貨債券	2,100,000,000	100.06	2,101,428,000	100.39	2,108,232,000	0.89	2022/6/8	1.83
17	日本	社債 券	第12回パナソニック無担保社債	1,900,000,000	100.80	1,915,295,000	100.56	1,910,659,000	0.387	2020/3/19	1.65
18	日本	社債 券	第40回南海電気鉄道無担保社債	1,800,000,000	101.00	1,818,072,000	102.03	1,836,684,000	0.841	2031/6/3	1.59
19	日本	社債 券	第36回相鉄ホールディングス無担保社債	1,800,000,000	100.51	1,809,288,000	100.39	1,807,020,000	0.7	2032/1/30	1.56
20	日本	社債 券	三井住友海上火災保険第1回劣後債	1,600,000,000	101.60	1,625,600,000	100.94	1,615,116,800	1.07	2076/2/10	1.40
21	日本	社債 券	第457回東京電力(一般担保付)	1,550,000,000	101.65	1,575,724,000	101.52	1,573,591,000	2.05	2018/11/16	1.36
22	フラ ンス	社債 券	2017第1回ソシエテジェネラル円貨社債(TLAC)	1,500,000,000	100.46	1,506,945,000	100.41	1,506,195,000	0.448	2022/5/26	1.30
23	日本	社債 券	第1回積水ハウス無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	100.97	1,413,660,000	100.62	1,408,713,600	0.81	2077/8/18	1.22
24	日本	社債 券	第54回名古屋鉄道無担保社債	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	99.92	1,398,950,000	0.806	2037/5/29	1.21
25	日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	100.16	1,302,197,000	0.46	2053/2/10	1.13
26	日本	社債 券	第16回オリエントコーポレーション無担保社債	1,300,000,000	99.93	1,299,216,000	99.94	1,299,233,000	0.38	2023/1/26	1.13
27	日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1,274,520,000	100.00	1,274,520,000	100.16	1,276,622,958	0.44	2052/7/10	1.11
28	日本	社債 券	第11回サンケン電気無担保社債	1,200,000,000	100.23	1,202,832,000	100.08	1,201,068,000	0.67	2021/9/27	1.04
29	アメ リカ	社債 券	アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23	1,100,000,000	100.87	1,109,600,000	101.48	1,116,305,300	2.108	2047/10/23	0.97
30	日本	特殊 債券	第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1,066,483,000	100.54	1,072,242,008	100.39	1,070,716,937	0.46	2052/4/10	0.93

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	3.13
特殊債券	12.65
社債券	83.21
合計	99.00

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,312,803,960	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,982,787	1.13
合計(純資産総額)		1,327,786,747	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	第一三共	医薬品	25,200	2,600.65	65,536,421	3,670.00	92,484,000	6.97
2	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	13,100	5,851.29	76,651,956	6,415.00	84,036,500	6.33
3	日本	株式	キヤノン	電気機器	19,200	3,934.73	75,546,945	4,349.00	83,500,800	6.29
4	日本	株式	三井物産	卸売業	43,600	1,639.73	71,492,597	1,914.00	83,450,400	6.28
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,000	7,018.59	77,204,504	7,480.00	82,280,000	6.20
6	日本	株式	積水ハウス	建設業	40,300	1,972.06	79,474,246	1,998.00	80,519,400	6.06
7	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	29,000	2,647.74	76,784,615	2,704.50	78,430,500	5.91
8	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	17,400	4,304.37	74,896,097	4,420.00	76,908,000	5.79
9	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	14,400	4,860.34	69,988,898	5,306.00	76,406,400	5.75
10	日本	株式	住友商事	卸売業	40,200	1,579.25	63,486,013	1,879.00	75,535,800	5.69
11	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	61,400	1,128.21	69,272,436	1,163.50	71,438,900	5.38
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,800	4,818.07	66,489,450	5,140.00	70,932,000	5.34
13	日本	株式	大東建託	建設業	3,700	19,170.76	70,931,829	19,065.00	70,540,500	5.31
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,700	5,361.80	68,094,975	5,191.00	65,925,700	4.97
15	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	37,700	1,300.20	49,017,611	1,547.00	58,321,900	4.39
16	日本	株式	青山商事	小売業	9,400	3,942.49	37,059,434	4,290.00	40,326,000	3.04
17	日本	株式	MS&ADインシュアランス グループホール	保険業	10,400	3,695.69	38,435,189	3,711.00	38,594,400	2.91
18	日本	株式	日本郵政	サービス業	25,500	1,380.97	35,214,735	1,302.00	33,201,000	2.50
19	日本	株式	ローソン	小売業	3,800	7,505.62	28,521,367	7,380.00	28,044,000	2.11
20	日本	株式	丸紅	卸売業	26,800	731.48	19,603,664	818.20	21,927,760	1.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.38
		医薬品	13.29
		石油・石炭製品	4.39
		ゴム製品	5.75
		電気機器	6.29
		輸送用機器	11.58
		情報・通信業	10.87
		卸売業	13.63
		小売業	5.15
		銀行業	5.79
		保険業	8.25
		サービス業	2.50
合計			98.87

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	4,135,049,400	95.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	199,770,687	4.61
合計(純資産総額)		4,334,820,087	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	1,090	241,053.49	262,748,311	250,500	273,045,000	6.30
2	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,608	152,702.34	245,545,363	152,000	244,416,000	5.64
3	日本	投資 証券	日本リテールファンド投資法人	1,122	210,611.46	236,306,066	217,500	244,035,000	5.63
4	日本	投資 証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート 投資法人	1,893	107,956.17	204,361,030	124,200	235,110,600	5.42
5	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	1,363	168,914.97	230,231,116	168,100	229,120,300	5.29
6	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	367	578,728.63	212,393,409	585,000	214,695,000	4.95
7	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	329	569,462.21	187,353,069	630,000	207,270,000	4.78
8	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	337	567,225.53	191,155,006	561,000	189,057,000	4.36
9	日本	投資 証券	ケネディクス商業リート投資法人	760	240,094.52	182,471,842	246,600	187,416,000	4.32
10	日本	投資 証券	アドバンス・レジデンス投資法人	638	280,770.91	179,131,844	280,000	178,640,000	4.12
11	日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	452	335,794.8	151,779,249	377,000	170,404,000	3.93
12	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	295	569,420.28	167,978,984	573,000	169,035,000	3.90
13	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法人	402	390,064.33	156,805,862	413,000	166,026,000	3.83
14	日本	投資 証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,991	78,214.04	155,724,164	80,900	161,071,900	3.72
15	日本	投資 証券	森ヒルズリート投資法人	1,132	139,402.44	157,803,564	137,100	155,197,200	3.58
16	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	647	238,588.45	154,366,730	239,300	154,827,100	3.57
17	日本	投資 証券	日本賃貸住宅投資法人	1,693	80,861.74	136,898,936	86,200	145,936,600	3.37
18	日本	投資 証券	いちごオフィスリート投資法人	1,659	73,809.05	122,449,218	81,900	135,872,100	3.13
19	日本	投資 証券	スターツプロシード投資法人	775	165,872.66	128,551,316	165,200	128,030,000	2.95
20	日本	投資 証券	MCUBS MidCity投資法人	1,490	70,907.96	105,652,860	78,400	116,816,000	2.69
21	日本	投資 証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,091	106,414.34	116,098,053	107,000	116,737,000	2.69
22	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	239	480,541.83	114,849,497	485,500	116,034,500	2.68
23	日本	投資 証券	投資法人みらい	565	180,828.13	102,167,895	185,500	104,807,500	2.42
24	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	1,259	46,447.72	58,477,688	50,600	63,705,400	1.47
25	日本	投資 証券	(新)三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	41	367,581	15,070,821	377,000	15,457,000	0.36
26	日本	投資 証券	CREロジスティクスファンド投資法人	103	110,000	11,330,000	110,000	11,330,000	0.26
27	日本	投資 証券	(新)コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	4	233,132	932,528	239,300	957,200	0.02

(注)銘柄に(新)とある場合は新投資口発行に伴い取得した銘柄であり、統合されるまでは別銘柄として表示しています。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.39
合計	95.39

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。