有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年12月18日	613,682,011	5,508,870
第2期計算期間	2017年12月19日～2018年12月18日	13,957,976	10,238,159

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
Ⅰ.明治安田社債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	3,505,714,000	2.86
	日本	2,193,424,500	1.79
	小計	5,699,138,500	4.65
特殊債券	日本	9,474,651,545	7.73
社債券	日本	95,943,399,400	78.31
	フランス	4,321,357,300	3.53
	アメリカ	3,416,338,700	2.79
	スペイン	1,181,868,000	0.96
	韓国	900,936,000	0.74
	オランダ	513,165,000	0.42
	小計	106,277,064,400	86.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,072,246,017	0.88
合計(純資産総額)		122,523,100,462	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債 券	第18回 光通信無担保社債	4,500,000,000	101.30	4,558,804,000	103.65	4,664,295,000	1.79	2033/3/23	3.81
2	日本	社債 券	第1回ソフトバンク 無担保社債 (劣後特約付)	4,300,000,000	103.40	4,446,200,000	102.41	4,403,630,000	2.5	2021/12/17	3.59
3	日本	社債 券	第1回楽天無担保社 債(劣後特約付)	3,900,000,000	100.00	3,900,000,000	100.17	3,906,832,800	2.35	2053/12/13	3.19
4	日本	社債 券	第6回みずほフィナ ンシャルグループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	3,600,000,000	100.40	3,614,640,000	100.82	3,629,577,600	1.13	9999/99/99	2.96
5	日本	社債 券	住友生命保険相互会 社第2回A号劣後債	3,600,000,000	100.19	3,606,955,200	100.31	3,611,329,200	0.84	2076/6/29	2.95
6	日本	社債 券	第2回ソフトバンク 無担保社債 (劣後特約付)	3,400,000,000	103.51	3,519,442,000	102.52	3,485,952,000	2.5	2022/2/9	2.85
7	日本	社債 券	第36回 相鉄ホールディング ス無担保社債	3,200,000,000	101.03	3,232,992,000	100.67	3,221,664,000	0.7	2032/1/30	2.63
8	日本	社債 券	第1回積水ハウス 無担保社債 (劣後特約付)	3,000,000,000	100.90	3,027,030,000	101.19	3,035,985,000	0.81	2077/8/18	2.48
9	フラ ンス	社債 券	第1回ビー・ピー・ シー・イー・エス・ エー円貨社債 (TLAC)	3,000,000,000	101.25	3,037,500,000	100.14	3,004,200,000	0.64	2022/1/27	2.45
10	日本	社債 券	第5回オリエント コーポレーション 無担保社債	2,800,000,000	101.43	2,840,040,000	101.59	2,844,772,000	0.88	2022/7/22	2.32
11	アメ リカ	社債 券	アフラック変動利付 ユーロ円債 47/10/23	2,600,000,000	103.09	2,680,488,000	104.19	2,709,171,400	2.108	2047/10/23	2.21
12	インド ネシア	国債 証券	2017第2回 インドネシア 共和国円貨債券	2,600,000,000	101.44	2,637,596,000	100.14	2,603,692,000	0.89	2022/6/8	2.13
13	日本	社債 券	第111回近鉄グル ープホールディング ス無担保社債	2,400,000,000	98.61	2,366,827,000	99.91	2,397,864,000	0.955	2038/7/26	1.96
14	日本	社債 券	第3回MS&ADイ ンシュアランスグル ープHD無担保社債 (劣後特約付)	2,200,000,000	101.44	2,231,707,000	101.73	2,238,165,600	1.18	2047/1/31	1.83
15	日本	社債 券	第18回芙蓉総合 リース無担保社債	2,200,000,000	99.79	2,195,424,000	101.07	2,223,562,000	0.509	2028/11/2	1.81
16	日本	社債 券	三井住友海上火災 保険第4回劣後債	2,100,000,000	101.01	2,121,226,000	101.85	2,138,950,800	1.17	2077/12/10	1.75
17	日本	社債 券	第40回南海電気鉄 道無担保社債	1,900,000,000	102.52	1,948,024,000	102.90	1,955,100,000	0.841	2031/6/3	1.60
18	日本	社債 券	第34回 双日無担保社債	1,900,000,000	101.29	1,924,616,000	101.96	1,937,240,000	0.715	2027/6/1	1.58
19	日本	社債 券	損害保険ジャパン日 本興亜第3回劣後債	1,700,000,000	100.68	1,711,560,000	101.25	1,721,377,500	1.06	2077/4/26	1.40
20	日本	社債 券	三菱商事株式会社 第5回劣後特約付	1,700,000,000	100.49	1,708,330,000	100.68	1,711,646,700	0.69	2076/9/13	1.40
21	日本	社債 券	第52回ソフトバン クグループ 無担保社債	1,600,000,000	103.37	1,654,022,000	102.64	1,642,352,000	2.03	2024/3/8	1.34
22	日本	社債 券	三井住友海上火災 保険第1回劣後債	1,600,000,000	101.08	1,617,296,000	101.11	1,617,796,800	1.07	2076/2/10	1.32
23	日本	社債 券	第102回近鉄グル ープホールディング ス無担保社債	1,600,000,000	99.40	1,590,512,000	100.59	1,609,584,000	0.772	2032/7/27	1.31
24	日本	社債 券	第16回 光通信無担保社債	1,400,000,000	105.74	1,480,379,000	107.60	1,506,414,000	1.78	2027/8/10	1.23
25	日本	特殊 債券	T種第3回貸付債権 担保住宅金融支援機 構債券	1,481,625,000	100.00	1,481,625,000	100.32	1,486,440,281	0.16	2033/1/10	1.21
26	日本	社債 券	第18回三菱UFJ フィナンシャル・グ ループ無担保社債 (劣後特約付)	1,300,000,000	99.74	1,296,684,000	100.00	1,300,124,800	0.37	2028/5/31	1.06
27	日本	社債 券	第16回SBI ホールディングス 無担保社債	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	99.94	1,299,272,000	0.69	2023/12/6	1.06
28	日本	社債 券	第11回三井住友 トラスト・ホールデ ィングス無担保社債 (劣後特約付)	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	99.82	1,297,673,000	0.38	2028/6/14	1.06
29	日本	社債 券	第16回オリエント コーポレーション 無担保社債	1,300,000,000	100.02	1,300,299,000	99.77	1,297,088,000	0.38	2023/1/26	1.06
30	日本	社債 券	ヒューリック第1回 劣後債	1,200,000,000	100.97	1,211,742,000	100.66	1,207,950,000	0.99	2053/1/26	0.99

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	4.65
特殊債券	7.73
社債券	86.74
合計	99.12

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,460,904,100	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,476,317	1.25
合計(純資産総額)		1,479,380,417	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井物産	卸売業	53,700	1,880.43	100,979,091	1,772.50	95,183,250	6.43
2	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	36,400	2,876.38	104,700,232	2,605.50	94,840,200	6.41
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	29,200	3,155.34	92,135,928	3,181.00	92,885,200	6.28
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,600	5,269.38	87,471,708	5,312.00	88,179,200	5.96
5	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	21,000	4,344.43	91,233,030	4,045.00	84,945,000	5.74
6	日本	株式	住友商事	卸売業	49,500	1,818.63	90,022,185	1,681.50	83,234,250	5.63
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	25,800	3,534.80	91,197,840	3,114.00	80,341,200	5.43
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	18,100	4,660.94	84,363,014	4,389.00	79,440,900	5.37
9	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	18,600	4,202.49	78,166,314	4,188.00	77,896,800	5.27
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,400	5,014.42	82,236,488	4,671.00	76,604,400	5.18
11	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	22,400	4,171.07	93,431,968	3,350.00	75,040,000	5.07
12	日本	株式	ローソン	小売業	9,700	6,868.17	66,621,249	6,710.00	65,087,000	4.40
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	18,100	3,457.39	62,578,759	3,527.00	63,838,700	4.32
14	日本	株式	MS&ADインシュアランス グループホール	保険業	19,300	3,437.00	66,334,100	3,234.00	62,416,200	4.22
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,900	17,966.35	70,068,765	15,635.00	60,976,500	4.12
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	23,200	1,993.58	46,251,056	1,991.50	46,202,800	3.12
17	日本	株式	第一三共	医薬品	12,100	4,726.48	57,190,408	3,767.00	45,580,700	3.08
18	日本	株式	大東建託	建設業	2,900	17,476.21	50,681,009	15,145.00	43,920,500	2.97
19	日本	株式	積水ハウス	建設業	27,000	1,872.91	50,568,570	1,626.00	43,902,000	2.97
20	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	21,700	1,932.71	41,939,807	1,620.00	35,154,000	2.38
21	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	20,300	1,937.84	39,338,152	1,701.00	34,530,300	2.33
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,600	7,168.90	32,976,949	6,675.00	30,705,000	2.08

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.25
		医薬品	10.79
		石油・石炭製品	2.38
		ゴム製品	5.27
		電気機器	9.55
		輸送用機器	2.08
		情報・通信業	11.59
		卸売業	21.46
		小売業	4.40
		銀行業	10.81
		保険業	10.18
合計			98.75

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	21,586,750,500	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	334,695,319	1.53
合計(純資産総額)		21,921,445,819	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	2,648	645,771.32	1,710,002,471	704,000	1,864,192,000	8.50
2	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,166	596,065.78	1,291,078,487	638,000	1,381,908,000	6.30
3	日本	投資 証券	日本リテールファンド投資法人	5,455	204,331.01	1,114,625,696	223,000	1,216,465,000	5.55
4	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	6,198	185,398.82	1,149,101,913	190,300	1,179,479,400	5.38
5	日本	投資 証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,609	415,417.07	1,083,823,155	443,500	1,157,091,500	5.28
6	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	4,528	226,303.56	1,024,702,544	237,500	1,075,400,000	4.91
7	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,180	482,556.78	1,051,973,785	471,500	1,027,870,000	4.69
8	日本	投資 証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,320	698,292.32	921,745,871	747,000	986,040,000	4.50
9	日本	投資 証券	ヒューリックリート投資法人	5,406	167,424.16	905,095,043	178,900	967,133,400	4.41
10	日本	投資 証券	ケネディクス・レジデンシャル・ ネクスト投資法人	5,340	167,945.41	896,828,531	180,100	961,734,000	4.39
11	日本	投資 証券	MCUBS MidCity投資法人	9,933	85,360.12	847,882,139	91,900	912,842,700	4.16
12	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,798	153,192.56	888,210,469	155,900	903,908,200	4.12
13	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,087	277,912.07	857,914,581	288,700	891,216,900	4.07
14	日本	投資 証券	産業ファンド投資法人	6,844	115,027.54	787,248,497	116,300	795,957,200	3.63
15	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	15,604	48,991.79	764,467,958	47,350	738,849,400	3.37
16	日本	投資 証券	森ヒルズリート投資法人	4,698	142,424.58	669,110,682	144,500	678,861,000	3.10
17	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	914	677,830.22	619,536,830	728,000	665,392,000	3.04
18	日本	投資 証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,695	82,111.58	631,848,623	83,500	642,532,500	2.93
19	日本	投資 証券	平和不動産リート投資法人	4,904	111,721.98	547,884,629	123,500	605,644,000	2.76
20	日本	投資 証券	いちごオフィスリート投資法人	5,660	91,098.78	515,619,120	101,300	573,358,000	2.62
21	日本	投資 証券	日本賃貸住宅投資法人	6,696	88,693.77	593,893,528	85,600	573,177,600	2.61
22	日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,562	337,710.9	527,504,433	345,500	539,671,000	2.46
23	日本	投資 証券	森トラスト総合リート投資法人	2,802	168,887.21	473,221,967	168,700	472,697,400	2.16
24	日本	投資 証券	大和ハウスリート投資法人	1,687	261,157.45	440,572,634	256,200	432,209,400	1.97
25	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	544	561,567.73	305,492,850	536,000	291,584,000	1.33
26	日本	投資 証券	(新)三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	89	313,986	27,944,754	345,500	30,749,500	0.14
27	日本	投資 証券	(新)コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	72	273,146	19,666,512	288,700	20,786,400	0.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.47
合計	98.47

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。