有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年12月18日	613,682,011	5,508,870
第2期計算期間	2017年12月19日～2018年12月18日	13,957,976	10,238,159
第3期計算期間	2018年12月19日～2019年12月18日	42,647,996	32,299,539

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
Ⅰ.明治安田社債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	2,615,434,000	1.26
地方債証券	日本	1,300,838,000	0.63
特殊債券	日本	14,707,526,954	7.11
	インド	996,460,000	0.48
	小計	15,703,986,954	7.59
社債券	日本	173,317,570,500	83.80
	フランス	5,178,299,700	2.50
	スペイン	5,007,250,000	2.42
	アメリカ	3,098,368,980	1.50
	小計	186,601,489,180	90.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	591,672,714	0.29
合計(純資産総額)		206,813,420,848	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第1回武田薬品 工業無担保社債 (劣後特約付)	14,200,000,000	100.83	14,318,265,000	103.59	14,710,845,000	1.72	2079/6/6	7.11
2	日本	社債券	第10回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	8,000,000,000	100.00	8,000,000,000	99.88	7,991,160,000	0.82	9999/99/99	3.86
3	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	5,700,000,000	103.34	5,890,920,000	103.15	5,879,949,000	1.79	2033/3/23	2.84
4	日本	社債券	住友生命保険相互会社第2回 A号劣後債	5,800,000,000	100.36	5,821,245,000	100.42	5,824,476,000	0.84	2076/6/29	2.82
5	日本	社債券	第2回ソフトバンク無担保社債 (劣後特約付)	5,400,000,000	102.78	5,550,520,000	101.70	5,491,962,000	2.5	2022/2/9	2.66
6	スペ イン	社債券	2017第1回 バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社 債(TLAC)	5,000,000,000	100.02	5,001,338,000	100.14	5,007,250,000	0.568	2023/1/11	2.42
7	日本	社債券	第1回 ソフトバンク 無担保社債 (劣後特約付)	4,900,000,000	102.36	5,015,651,000	101.57	4,976,979,000	2.5	2021/12/17	2.41
8	日本	社債券	第1回 楽天無担保社債 (劣後特約付)	4,100,000,000	101.77	4,172,839,600	105.08	4,308,444,000	2.35	2053/12/13	2.08
9	日本	社債券	アフラック生命保険第1回 劣後債	4,000,000,000	100.15	4,006,386,000	100.16	4,006,520,000	0.963	2049/4/16	1.94
10	日本	社債券	第34回 双日無担保社債	3,700,000,000	102.19	3,781,166,000	102.48	3,791,834,000	0.715	2027/6/1	1.83
11	日本	社債券	第12回ヤフー無担保社債	3,600,000,000	100.00	3,600,000,000	99.36	3,577,104,000	0.37	2026/7/31	1.73
12	日本	社債券	第12回 東京電力パワーグリッド (一般担保付)	3,400,000,000	100.83	3,428,519,000	100.79	3,426,996,000	0.44	2023/4/19	1.66
13	日本	特殊 債券	第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	3,395,206,000	100.03	3,396,524,138	100.34	3,406,851,556	0.26	2054/12/10	1.65
14	日本	社債券	第29回KDDI無担保社債	3,400,000,000	100.00	3,400,000,000	99.91	3,397,008,000	0.02	2022/11/29	1.64
15	フラ ンス	社債券	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 円貨社債 (TLAC)	3,300,000,000	100.40	3,313,261,000	100.52	3,317,226,000	0.64	2022/1/27	1.60
16	日本	社債券	第36回相鉄ホールディングス 無担保社債	3,200,000,000	101.18	3,237,888,000	102.82	3,290,496,000	0.7	2032/1/30	1.59
17	アメ リカ	社債券	アフラック変動利付ユーロ円債47/10 /23	2,940,000,000	104.43	3,070,476,000	105.38	3,098,368,980	2.108	2047/10/23	1.50
18	日本	社債券	第21回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債 (劣後特約付)	3,100,000,000	99.55	3,086,050,000	99.45	3,083,074,000	0.29	2030/1/15	1.49
19	日本	社債券	第1回 積水ハウス 無担保社債 (劣後特約付)	3,000,000,000	101.10	3,033,267,000	101.11	3,033,339,000	0.81	2077/8/18	1.47
20	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債 (劣後特約付)	2,600,000,000	100.00	2,600,000,000	102.09	2,654,581,800	1.3	2079/12/13	1.28
21	日本	社債券	第2回住友化学無担保社債 (劣後特約付)	2,400,000,000	100.00	2,400,000,000	100.30	2,407,423,200	0.84	2079/12/13	1.16
22	日本	社債券	第35回双日 無担保社債	2,200,000,000	101.44	2,231,862,000	101.62	2,235,728,000	0.605	2028/3/8	1.08
23	日本	社債券	三井住友 海上火災保険 第1回劣後債	2,200,000,000	101.06	2,223,322,800	100.65	2,214,429,800	1.07	2076/2/10	1.07
24	日本	社債券	第8回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債 (劣後特約付)	2,200,000,000	100.00	2,200,000,000	100.06	2,201,522,400	0.98	9999/99/99	1.06
25	日本	社債券	三井住友海上火災保険第4回 劣後債	2,100,000,000	101.95	2,141,004,600	102.64	2,155,507,200	1.17	2077/12/10	1.04
26	日本	社債券	第41回相鉄ホールディングス 無担保社債	2,100,000,000	100.00	2,100,000,000	100.57	2,112,096,000	0.71	2039/10/25	1.02
27	日本	社債券	三菱商事株式会社第5回 劣後特約付	2,100,000,000	100.69	2,114,561,000	100.46	2,109,737,700	0.69	2076/9/13	1.02
28	日本	社債券	第78回 日立キャピタル無担保社債	2,100,000,000	100.00	2,100,000,000	99.84	2,096,808,000	0.02	2022/10/20	1.01
29	日本	社債券	第13回ヤフー 無担保社債	2,100,000,000	100.24	2,105,236,000	99.14	2,082,129,000	0.46	2029/7/31	1.01
30	日本	特殊 債券	第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2,056,992,000	100.00	2,056,992,000	100.77	2,072,995,397	0.31	2054/6/10	1.00

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	1.26
地方債証券	0.63
特殊債券	7.59
社債券	90.23
合計	99.71

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅱ.明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,590,770,400	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,960,391	0.99
合計(純資産総額)		5,646,730,791	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	143,100	2,730.53	390,739,289	3,107.00	444,611,700	7.87
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	17,700	19,682.30	348,376,828	24,500.00	433,650,000	7.68
3	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	185,900	1,594.91	296,495,159	1,950.50	362,597,950	6.42
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	129,400	2,574.37	333,124,414	2,786.50	360,573,100	6.39
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	56,700	5,771.65	327,253,042	5,985.00	339,349,500	6.01
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	125,800	2,187.15	275,144,458	2,568.00	323,054,400	5.72
7	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	82,300	3,843.55	316,324,302	3,884.00	319,653,200	5.66
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	86,900	3,210.93	279,030,186	3,461.00	300,760,900	5.33
9	日本	株式	第一三共	医薬品	40,200	6,415.77	257,914,088	7,441.00	299,128,200	5.30
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	70,900	4,224.36	299,507,453	3,901.00	276,580,900	4.90
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	94,400	2,894.06	273,199,873	2,823.00	266,491,200	4.72
12	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	70,100	3,586.90	251,442,308	3,657.00	256,355,700	4.54
13	日本	株式	三井物産	卸売業	129,900	1,809.03	234,993,220	1,960.50	254,668,950	4.51
14	日本	株式	住友商事	卸売業	150,700	1,626.69	245,142,414	1,638.00	246,846,600	4.37
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	102,800	1,996.94	205,286,261	2,361.00	242,710,800	4.30
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	26,100	7,299.61	190,520,040	7,652.00	199,717,200	3.54
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	62,400	3,012.67	187,990,760	2,886.50	180,117,600	3.19
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	41,600	3,834.10	159,498,705	4,227.00	175,843,200	3.11
19	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	53,900	2,617.74	141,096,246	2,962.00	159,651,800	2.83
20	日本	株式	大東建託	建設業	11,500	14,142.42	162,637,854	12,905.00	148,407,500	2.63

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.25
		医薬品	14.83
		ゴム製品	4.90
		電気機器	10.87
		輸送用機器	3.54
		情報・通信業	14.26
		卸売業	19.32
		銀行業	8.49
		保険業	10.55
合計			99.01

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	44,697,118,100	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	621,303,721	1.37
合計(純資産総額)		45,318,421,821	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	4,011	767,897.62	3,080,037,353	878,000	3,521,658,000	7.77
2	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト 投資法人	4,314	689,300.85	2,973,643,875	791,000	3,412,374,000	7.53
3	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	10,896	255,826.06	2,787,480,835	312,000	3,399,552,000	7.50
4	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド 投資法人	15,721	171,882.17	2,702,159,690	190,800	2,999,566,800	6.62
5	日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパー ク投資法人	4,807	398,260.73	1,914,439,338	525,000	2,523,675,000	5.57
6	日本	投資 証券	森ヒルズリート投資法人	12,282	165,730.88	2,035,506,760	181,700	2,231,639,400	4.92
7	日本	投資 証券	日本賃貸住宅投資法人	18,714	95,622.77	1,789,484,517	107,700	2,015,497,800	4.45
8	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	2,262	801,848.41	1,813,781,103	870,000	1,967,940,000	4.34
9	日本	投資 証券	日本リテールファンド投資法人	8,454	250,833.39	2,120,545,526	231,700	1,958,791,800	4.32
10	日本	投資 証券	イオンリート投資法人	12,565	155,310.28	1,951,473,684	147,800	1,857,107,000	4.10
11	日本	投資 証券	積水ハウス・リート投資法人	18,376	84,927.78	1,560,633,041	93,000	1,708,968,000	3.77
12	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	2,848	559,375.07	1,593,100,200	577,000	1,643,296,000	3.63
13	日本	投資 証券	インベスコ・オフィス・ジェイ リート投資法人	67,527	20,254.32	1,367,713,859	23,100	1,559,873,700	3.44
14	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	27,793	61,167.46	1,700,027,215	54,900	1,525,835,700	3.37
15	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	3,902	313,598.92	1,223,662,985	357,000	1,393,014,000	3.07
16	日本	投資 証券	ラサールロジポート投資法人	7,512	146,519.6	1,100,655,293	175,000	1,314,600,000	2.90
17	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法 人	8,501	136,738.28	1,162,412,183	144,900	1,231,794,900	2.72
18	日本	投資 証券	CREロジスティクスファンド 投資法人	8,247	132,026.86	1,088,825,578	146,300	1,206,536,100	2.66
19	日本	投資 証券	サンケイリアルエステート 投資法人	8,372	113,478.36	950,040,873	135,400	1,133,568,800	2.50
20	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	3,953	201,426	796,236,978	229,300	906,422,900	2.00
21	日本	投資 証券	ケネディクス・レジデンシャ ル・ネクスト投資法人	4,001	192,284.6	769,330,684	215,200	861,015,200	1.90
22	日本	投資 証券	投資法人みらい	14,013	59,993.62	840,690,698	61,200	857,595,600	1.89
23	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	1,532	567,778.32	869,836,391	558,000	854,856,000	1.89
24	日本	投資 証券	ジャパンエクセレント投資法人	4,267	185,907.91	793,269,070	196,200	837,185,400	1.85
25	日本	投資 証券	タカラレーベン不動産投資法人	6,354	120,050.18	762,798,857	129,800	824,749,200	1.82
26	日本	投資 証券	エスコンジャパンリート投資法 人	4,279	124,313.55	531,937,699	131,200	561,404,800	1.24
27	日本	投資 証券	ユナイテッド・アーバン投資法 人	2,000	204,514.22	409,028,446	194,300	388,600,000	0.86

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.63
合計	98.63

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。