有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年12月18日	613,682,011	5,508,870
第2期計算期間	2017年12月19日～2018年12月18日	13,957,976	10,238,159
第3期計算期間	2018年12月19日～2019年12月18日	42,647,996	32,299,539
第4期計算期間	2019年12月19日～2020年12月18日	14,147,485	317,430,381

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
Ⅰ.明治安田社債マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	12,670,051,842	5.60
社債券	日本	199,564,682,960	88.19
	フランス	7,227,100,000	3.19
	アメリカ	2,993,467,920	1.32
	スペイン	2,901,189,000	1.28
	小計	212,686,439,880	93.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	922,714,878	0.41
合計(純資産総額)		226,279,206,600	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債 券	第1回武田薬品工業無担保社債 (劣後特約付)	15,000,000,000	102.32	15,348,580,000	102.94	15,441,975,000	1.72	2079/6/6	6.82
2	日本	社債 券	第15回 Zホールディングス無担保社債	12,900,000,000	100.32	12,941,553,000	99.94	12,892,260,000	0.35	2023/6/9	5.70
3	日本	社債 券	第2回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	8,700,000,000	100.50	8,744,053,000	101.25	8,808,828,300	1.28	2055/7/2	3.89
4	日本	社債 券	第1回 楽天無担保社債(劣後特約付)	6,900,000,000	102.60	7,079,828,200	103.14	7,116,942,900	2.35	2053/12/13	3.15
5	日本	社債 券	第1回アサヒグループホールディングス無担保社債 (劣後特約付)	6,600,000,000	100.00	6,600,000,000	100.62	6,641,329,200	0.97	2080/10/15	2.94
6	日本	社債 券	第39回東京電力パワーグリッド (一般担保付)	6,100,000,000	100.69	6,142,090,000	102.94	6,279,523,000	1.08	2030/7/16	2.78
7	日本	社債 券	第18回 光通信無担保社債	5,500,000,000	96.21	5,291,550,000	104.71	5,759,380,000	1.79	2033/3/23	2.55
8	日本	社債 券	第1回ソフトバンク無担保社債 (劣後特約付)	5,500,000,000	97.57	5,366,704,000	100.89	5,549,170,000	2.5	2021/12/17	2.45
9	日本	社債 券	第2回ソフトバンク無担保社債 (劣後特約付)	5,400,000,000	96.88	5,231,529,000	101.04	5,456,592,000	2.5	2022/2/9	2.41
10	日本	社債 券	第2回かんぽ生命 無担保社債 (劣後特約付)	5,300,000,000	100.00	5,300,000,000	99.96	5,298,261,600	1.05	2051/1/28	2.34
11	日本	社債 券	第20回パナソニック無担保社債	4,600,000,000	100.00	4,600,000,000	99.93	4,597,194,000	0.08	2023/12/22	2.03
12	日本	社債 券	アフラック生命保険第1回劣後債	4,400,000,000	100.44	4,419,360,000	100.35	4,415,510,000	0.963	2049/4/16	1.95
13	日本	社債 券	第16回 NTTファイナンス無担保社債	4,300,000,000	100.00	4,300,000,000	100.37	4,316,297,000	0.18	2025/12/19	1.91
14	フラ ンス	社債 券	ソシエテ・ジェネラルユーロ円債 24/9/27 (TLAC)	4,300,000,000	100.00	4,300,000,000	100.18	4,307,903,400	0.768	2024/9/27	1.90
15	日本	社債 券	第18回 NTTファイナンス無担保社債	4,200,000,000	100.00	4,200,000,000	101.25	4,252,626,000	0.38	2030/9/20	1.88
16	日本	社債 券	第34回 双日無担保社債	3,700,000,000	99.64	3,686,791,000	101.04	3,738,591,000	0.715	2027/6/1	1.65
17	日本	社債 券	第1回 住友化学無担保社債(劣後特約付)	3,600,000,000	99.72	3,590,074,800	101.16	3,642,109,200	1.3	2079/12/13	1.61
18	日本	社債 券	第3回九州電力 無担保社債 (劣後特約付)	3,400,000,000	101.59	3,454,224,000	102.52	3,485,945,200	1.3	2080/10/15	1.54
19	日本	社債 券	第36回 相鉄ホールディングス無担保社債	3,200,000,000	100.78	3,225,152,000	101.52	3,248,896,000	0.7	2032/1/30	1.44
20	日本	特殊 債券	第151回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	3,263,218,000	99.95	3,261,586,391	99.54	3,248,272,461	0.26	2054/12/10	1.44
21	日本	社債 券	第6回 電通無担保社債	3,100,000,000	100.22	3,107,027,000	100.61	3,119,158,000	0.49	2030/7/8	1.38
22	日本	社債 券	第7回みずほリース無担保社債	3,100,000,000	100.05	3,101,800,000	99.92	3,097,675,000	0.33	2028/1/20	1.37
23	日本	社債 券	第17回 NTTファイナンス無担保社債	3,000,000,000	100.00	3,000,000,000	100.77	3,023,340,000	0.28	2027/12/20	1.34
24	アメ リカ	社債 券	アフラック変動利付ユーロ円債 47/10/23	2,840,000,000	105.43	2,994,409,640	105.40	2,993,467,920	2.108	2047/10/23	1.32
25	スペ イン	社債 券	2017第1回 バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債 (TLAC)	2,900,000,000	97.97	2,841,130,000	100.04	2,901,189,000	0.568	2023/1/11	1.28
26	日本	社債 券	ヒューリック 第1回劣後債	2,800,000,000	100.28	2,808,067,200	100.33	2,809,452,800	0.99	2053/1/26	1.24
27	日本	社債 券	第2回 住友化学無担保社債(劣後特約付)	2,400,000,000	99.57	2,389,680,000	100.22	2,405,347,200	0.84	2079/12/13	1.06
28	日本	社債 券	第4回みずほリース無担保社債	2,300,000,000	100.16	2,303,841,000	99.94	2,298,712,000	0.24	2025/10/7	1.02
29	フラ ンス	社債 券	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(TLAC)	2,100,000,000	100.56	2,111,802,000	100.35	2,107,392,000	0.64	2022/1/27	0.93
30	日本	社債 券	第3回 楽天無担保社債(劣後特約付)	1,900,000,000	105.23	1,999,415,000	107.10	2,034,995,000	3	2058/12/13	0.90

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	5.60
社債券	93.99
合計	99.59

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅱ.明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,739,039,500	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,708,493	1.04
合計(純資産総額)		6,809,747,993	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	13,900	29,209.29	406,009,258	39,810.00	553,359,000	8.13
2	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	142,300	2,392.52	340,456,782	2,997.50	426,544,250	6.26
3	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	231,700	1,735.54	402,125,025	1,692.50	392,152,250	5.76
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	131,900	2,558.75	337,499,733	2,964.50	391,017,550	5.74
5	日本	株式	野村不動産 ホールディングス	不動産業	161,900	1,919.26	310,729,730	2,334.00	377,874,600	5.55
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	49,600	6,859.09	340,211,185	7,300.00	362,080,000	5.32
7	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	88,400	3,441.26	304,208,195	3,868.00	341,931,200	5.02
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	129,500	2,553.96	330,738,356	2,618.00	339,031,000	4.98
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	102,600	3,034.24	311,313,485	3,245.00	332,937,000	4.89
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	122,700	2,310.29	283,473,579	2,647.50	324,848,250	4.77
11	日本	株式	三井物産	卸売業	163,000	1,667.44	271,794,263	1,936.50	315,649,500	4.64
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	101,900	3,320.09	338,317,259	3,079.00	313,750,100	4.61
13	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	60,900	4,779.47	291,070,200	5,133.00	312,599,700	4.59
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループ ホールディングス	保険業	101,900	2,886.90	294,175,977	3,004.00	306,107,600	4.50
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	147,900	2,099.85	310,568,188	2,019.00	298,610,100	4.39
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	80,600	3,804.34	306,629,939	3,698.00	298,058,800	4.38
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	77,800	2,099.97	163,378,321	2,294.50	178,512,100	2.62
18	日本	株式	協和エクシオ	建設業	61,400	2,630.33	161,502,547	2,733.00	167,806,200	2.46
19	日本	株式	T&D ホールディングス	保険業	134,100	1,258.60	168,778,747	1,213.00	162,663,300	2.39
20	日本	株式	大東建託	建設業	14,300	10,137.04	144,959,785	10,890.00	155,727,000	2.29
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	92,700	1,577.62	146,245,878	1,675.00	155,272,500	2.28
22	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	67,600	1,914.11	129,394,130	1,926.00	130,197,600	1.91
23	日本	株式	ケーズ ホールディングス	小売業	72,100	1,334.46	96,214,613	1,419.00	102,309,900	1.50

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	14.88
		医薬品	10.14
		ゴム製品	5.02
		電気機器	10.75
		輸送用機器	5.32
		情報・通信業	9.59
		卸売業	15.67
		小売業	1.50
		銀行業	6.80
		保険業	11.47
		その他金融業	2.28
		不動産業	5.55
合計			98.96

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅲ.明治安田J-REITマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	30,910,054,100	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	406,711,210	1.30
合計(純資産総額)		31,316,765,310	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資 証券	日本ビルファンド投資法人	3,926	624,749.34	2,452,765,908	632,000	2,481,232,000	7.92
2	日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	6,310	310,559.57	1,959,630,927	341,500	2,154,865,000	6.88
3	日本	投資 証券	ジャパンリアルエステイト 投資法人	3,289	570,907.91	1,877,716,147	637,000	2,095,093,000	6.69
4	日本	投資 証券	野村不動産マスターファンド 投資法人	12,999	135,612.68	1,762,829,243	158,900	2,065,541,100	6.60
5	日本	投資 証券	日本リテールファンド投資法人	9,553	143,758.22	1,373,322,275	198,000	1,891,494,000	6.04
6	日本	投資 証券	GLP投資法人	11,127	164,263.69	1,827,762,094	167,800	1,867,110,600	5.96
7	日本	投資 証券	大和証券オフィス投資法人	2,195	617,506.42	1,355,426,603	677,000	1,486,015,000	4.75
8	日本	投資 証券	森ヒルズリート投資法人	10,148	144,447.26	1,465,850,811	145,800	1,479,578,400	4.72
9	日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク 投資法人	2,667	484,744.11	1,292,812,567	524,000	1,397,508,000	4.46
10	日本	投資 証券	積水ハウス・リート投資法人	16,467	72,093.54	1,187,164,323	75,700	1,246,551,900	3.98
11	日本	投資 証券	CREロジスティクスファンド 投資法人	7,796	150,823.22	1,175,817,868	153,100	1,193,567,600	3.81
12	日本	投資 証券	ヒューリックリート投資法人	7,197	138,808.83	999,007,187	159,000	1,144,323,000	3.65
13	日本	投資 証券	オリックス不動産投資法人	6,360	151,516.53	963,645,130	175,200	1,114,272,000	3.56
14	日本	投資 証券	グローバル・ワン不動産投資法人	9,521	102,554.16	976,418,187	109,100	1,038,741,100	3.32
15	日本	投資 証券	大和証券リビング投資法人	10,091	99,905.88	1,008,150,288	100,400	1,013,136,400	3.24
16	日本	投資 証券	産業ファンド投資法人	4,669	179,735.52	839,185,183	188,200	878,705,800	2.81
17	日本	投資 証券	イオンリート投資法人	6,043	117,863.1	712,246,713	138,000	833,934,000	2.66
18	日本	投資 証券	サンケイリアルエステート 投資法人	7,542	100,168.34	755,469,620	106,400	802,468,800	2.56
19	日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	1,814	391,812.96	710,748,709	419,000	760,066,000	2.43
20	日本	投資 証券	ケネディクス・レジデンシャル・ ネクスト投資法人	4,010	187,641.47	752,442,294	182,100	730,221,000	2.33
21	日本	投資 証券	フロンティア不動産投資法人	1,663	379,214.56	630,633,815	429,000	713,427,000	2.28
22	日本	投資 証券	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	2,044	329,182.96	672,849,970	297,500	608,090,000	1.94
23	日本	投資 証券	星野リゾート・リート投資法人	1,164	477,310.53	555,589,465	512,000	595,968,000	1.90
24	日本	投資 証券	日本アコモデーションファンド 投資法人	990	585,902.19	580,043,168	576,000	570,240,000	1.82
25	日本	投資 証券	インヴィンシブル投資法人	9,594	32,353.52	310,399,670	34,850	334,350,900	1.07
26	日本	投資 証券	ジャパン・ホテル・リート 投資法人	3,947	48,357.19	190,865,828	52,500	207,217,500	0.66
27	日本	投資 証券	三菱地所物流リート投資法人	496	429,568.58	213,066,016	416,000	206,336,000	0.66

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.70
合計	98.70

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。