第3期

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純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)で絞込み

個別

2018年7月10日: 1482億8106万
2019年7月10日 -15.54%: 1252億4292万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.055%(税抜0.05%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

2019/10/10 9:15

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	520	12,316,102
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	89	366,936
単位型公社債投資信託	4	30,821
合計	613	12,713,859

2019/10/10 9:15

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.33%(税抜 0.3%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2019/10/10 9:15

#4 投資リスク（連結）

⑨ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

2019/10/10 9:15

#5 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2019/10/10 9:15

#6 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2019/10/10 9:15

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券米国株式LSマザーファンド16,949,217,6991.066218,071,255,9101.077218,257,697,30514.56ルクセンブルク投資証券BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY1,799,078.8219,915.2317,838,280,2989,986.1917,965,942,93114.33日本投資信託受益証券ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)15,389,114,9981.068116,437,113,7291.071416,487,897,80813.15日本親投資信託受益証券KIM マルチストラテジーリンクマザーファンド16,135,474,2310.992216,009,617,5310.993916,037,047,83812.79日本親投資信託受益証券ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド15,776,137,0391.006315,875,526,7031.011615,959,140,22812.73日本投資信託受益証券ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)12,239,949,1011.011112,375,812,5361.01112,374,588,5419.87日本親投資信託受益証券MAN AHL ダイバーシファイドリンクマザーファンド8,905,490,0490.96958,633,872,6031.00078,911,723,8927.11日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)7,416,197,9640.95557,086,177,1540.95867,109,167,3685.67日本親投資信託受益証券コモディティLSアルファ・マザーファンド5,801,171,2351.00015,802,250,0001.00155,809,872,9914.63ケイマン投資証券Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A408,0248,532.253,481,364,6508,494.093,465,795,1892.76

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券28.69投資証券17.10親投資信託受益証券51.83合計97.62e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2019/10/10 9:15

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,987,356,034	2.38
合計(純資産総額)		125,366,230,125	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本35,971,653,71728.69投資証券ルクセンブルク17,965,942,93114.33ケイマン3,465,795,1892.76小計21,431,738,12017.10親投資信託受益証券日本64,975,482,25451.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,987,356,0342.38合計(純資産総額)125,366,230,125100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/10 9:15

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2019/10/10 9:15

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2019/10/10 9:15

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年 7月10日)180,124,923,394180,124,923,39410,01310,013第2期計算期間末(2018年 7月10日)148,281,063,546148,281,063,54610,01510,015第3期計算期間末(2019年 7月10日)125,242,926,366125,242,926,3669,8859,8852018年 7月末日151,810,337,393―10,042―8月末日153,198,670,554―9,997―9月末日150,619,787,639―9,954―10月末日147,658,721,246―9,742―11月末日147,273,464,717―9,702―12月末日145,719,762,042―9,608―2019年 1月末日145,380,792,185―9,648―2月末日128,166,180,682―9,744―3月末日126,734,306,039―9,707―4月末日126,455,534,961―9,790―5月末日124,797,913,538―9,717―6月末日124,912,898,666―9,831―7月末日125,366,230,125―9,944―

2019/10/10 9:15

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	125,764,664,943	円
Ⅱ 負債総額	398,434,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,366,230,125	円
Ⅳ 発行済口数	126,077,442,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9944	円
(1万口当たり純資産額)	(9,944	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額125,764,664,943円Ⅱ 負債総額398,434,818円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)125,366,230,125円Ⅳ 発行済口数126,077,442,141口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9944円(1万口当たり純資産額)(9,944円)

2019/10/10 9:15

#13 資産の評価（連結）

②外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
③マザーファンド受益証券の評価方法

2019/10/10 9:15

#14 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2019/10/10 9:15

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	29,155,237,028	円
Ⅱ 負債総額	6,251,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,148,985,523	円
Ⅳ 発行済口数	28,816,130,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円
(1万口当たり純資産額)	(10,116	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額29,155,237,028円Ⅱ 負債総額6,251,505円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,148,985,523円Ⅳ 発行済口数28,816,130,302口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0116円(1万口当たり純資産額)(10,116円)

2019/10/10 9:15

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

KIM マルチストラテジーリンクマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	27,604,722,558	円
Ⅱ 負債総額	6,539,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,598,183,355	円
Ⅳ 発行済口数	27,768,730,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9939	円
(1万口当たり純資産額)	(9,939	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額27,604,722,558円Ⅱ 負債総額6,539,203円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,598,183,355円Ⅳ 発行済口数27,768,730,138口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9939円(1万口当たり純資産額)(9,939円)

2019/10/10 9:15

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

MAN AHL ダイバーシファイドリンクマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	15,063,658,096	円
Ⅱ 負債総額	6,650,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,057,007,300	円
Ⅳ 発行済口数	15,046,064,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円
(1万口当たり純資産額)	(10,007	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,063,658,096円Ⅱ 負債総額6,650,796円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,057,007,300円Ⅳ 発行済口数15,046,064,236口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0007円(1万口当たり純資産額)(10,007円)

2019/10/10 9:15

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

米国株式LSマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	28,169,072,065	円
Ⅱ 負債総額	265,824,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,903,247,374	円
Ⅳ 発行済口数	25,904,679,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0772	円
(1万口当たり純資産額)	(10,772	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額28,169,072,065円Ⅱ 負債総額265,824,691円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,903,247,374円Ⅳ 発行済口数25,904,679,717口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0772円(1万口当たり純資産額)(10,772円)

2019/10/10 9:15

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,063,629,172	円
Ⅱ 負債総額	275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,063,628,897	円
Ⅳ 発行済口数	6,054,311,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円
(1万口当たり純資産額)	(10,015	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,063,629,172円Ⅱ 負債総額275円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,063,628,897円Ⅳ 発行済口数6,054,311,839口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0015円(1万口当たり純資産額)(10,015円)

2019/10/10 9:15

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月10日現在
負債合計	967
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/10 9:15

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 7月10日現在
負債合計	111,164,741
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/10 9:15

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 7月10日現在
負債合計	255,037,389
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/10 9:15

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 7月10日現在
負債合計	1,937
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/10 9:15

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 7月10日現在
負債合計	304,655,169
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/10 9:15

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 7月10日現在
負債合計	2,470,007,016
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/10 9:15

#26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	438,142,673	1.50
合計(純資産総額)		29,148,985,523	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン28,710,842,85098.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―438,142,6731.50合計(純資産総額)29,148,985,523100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/10/10 9:15

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	459,357,345	1.66
合計(純資産総額)		27,598,183,355	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン27,138,826,01098.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―459,357,3451.66合計(純資産総額)27,598,183,355100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/10 9:15

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	285,147,300	1.89
合計(純資産総額)		15,057,007,300	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド14,771,860,00098.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―285,147,3001.89合計(純資産総額)15,057,007,300100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/10 9:15

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,056,857,702	3.79
合計(純資産総額)		27,903,247,374	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド26,846,389,67296.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,056,857,7023.79合計(純資産総額)27,903,247,374100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/10/10 9:15

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,044,897	1.06
合計(純資産総額)		6,063,628,897	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド5,999,584,00098.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―64,044,8971.06合計(純資産総額)6,063,628,897100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/10 9:15