- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 16,949,217,699 | 1.0662 | 18,071,255,910 | 1.0772 | 18,257,697,305 | 14.56 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 1,799,078.821 | 9,915.23 | 17,838,280,298 | 9,986.19 | 17,965,942,931 | 14.33 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 15,389,114,998 | 1.0681 | 16,437,113,729 | 1.0714 | 16,487,897,808 | 13.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド | 16,135,474,231 | 0.9922 | 16,009,617,531 | 0.9939 | 16,037,047,838 | 12.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 15,776,137,039 | 1.0063 | 15,875,526,703 | 1.0116 | 15,959,140,228 | 12.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 12,239,949,101 | 1.0111 | 12,375,812,536 | 1.011 | 12,374,588,541 | 9.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド | 8,905,490,049 | 0.9695 | 8,633,872,603 | 1.0007 | 8,911,723,892 | 7.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 7,416,197,964 | 0.9555 | 7,086,177,154 | 0.9586 | 7,109,167,368 | 5.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 5,801,171,235 | 1.0001 | 5,802,250,000 | 1.0015 | 5,809,872,991 | 4.63 |
| ケイマン | 投資証券 | Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A | 408,024 | 8,532.25 | 3,481,364,650 | 8,494.09 | 3,465,795,189 | 2.76 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.69 |
| 投資証券 | 17.10 |
| 親投資信託受益証券 | 51.83 |
| 合計 | 97.62 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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