有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 26,905,123,958 | 0.9791 | 26,343,937,836 | 0.9858 | 26,523,071,197 | 23.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 18,512,764,941 | 1.0711 | 19,829,022,528 | 1.0624 | 19,667,961,473 | 17.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 11,954,581,336 | 1.1304 | 13,513,458,742 | 1.1315 | 13,526,608,781 | 11.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 12,253,598,460 | 0.9712 | 11,900,694,824 | 0.9864 | 12,086,949,520 | 10.71 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 1,052,480.667 | 10,685.14 | 11,245,903,274 | 10,647.93 | 11,206,740,468 | 9.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド | 5,793,434,490 | 1.1290 | 6,540,787,539 | 1.1660 | 6,755,144,615 | 5.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 6,835,083,213 | 0.8951 | 6,118,082,983 | 0.8898 | 6,081,857,042 | 5.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 5,249,241,132 | 1.0182 | 5,344,777,320 | 1.0223 | 5,366,299,209 | 4.75 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 529,689 | 10,250.79 | 5,429,731,604 | 10,084.35 | 5,341,571,174 | 4.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 3,681,198,744 | 1.178 | 4,336,452,120 | 1.1774 | 4,334,243,401 | 3.84 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.09 |
| 投資証券 | 14.66 |
| 親投資信託受益証券 | 51.49 |
| 合計 | 98.25 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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