- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 22,380,277,319 | 1.0772 | 24,109,050,690 | 1.0765 | 24,092,368,533 | 23.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 14,994,798,706 | 1.0113 | 15,164,239,931 | 1.0131 | 15,191,230,569 | 14.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 13,377,384,039 | 1.0504 | 14,051,604,194 | 1.0696 | 14,308,449,968 | 13.89 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 1,023,014.088 | 10,115.71 | 10,348,518,745 | 10,214.25 | 10,449,321,648 | 10.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 7,602,862,229 | 1.1212 | 8,524,959,824 | 1.1294 | 8,586,672,601 | 8.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド | 6,044,468,108 | 0.9607 | 5,806,920,511 | 0.9688 | 5,855,880,703 | 5.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 5,146,224,798 | 1.0584 | 5,447,245,348 | 1.0717 | 5,515,209,116 | 5.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 5,304,498,964 | 0.9809 | 5,203,183,033 | 0.9944 | 5,274,793,769 | 5.12 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 520,000 | 9,919.69 | 5,158,239,372 | 10,002.15 | 5,201,123,096 | 5.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド | 5,179,767,548 | 0.9695 | 5,021,784,637 | 0.9895 | 5,125,379,988 | 4.97 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.85 |
| 投資証券 | 15.19 |
| 親投資信託受益証券 | 47.62 |
| 合計 | 96.66 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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