- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 24,584,192,845 | 0.9481 | 23,308,273,236 | 0.9487 | 23,323,023,752 | 16.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 21,786,673,476 | 1.0341 | 22,529,599,041 | 1.0250 | 22,331,340,312 | 16.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 13,932,900,150 | 1.1273 | 15,706,558,339 | 1.1266 | 15,696,805,308 | 11.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 13,818,545,821 | 1.0480 | 14,481,860,408 | 1.0460 | 14,454,198,928 | 10.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 13,154,686,798 | 0.9749 | 12,824,504,159 | 0.9711 | 12,774,516,349 | 9.28 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 1,218,854.826 | 10,466.08 | 12,756,632,117 | 10,471.31 | 12,763,006,728 | 9.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド | 6,497,691,884 | 1.2837 | 8,341,087,071 | 1.2570 | 8,167,598,698 | 5.93 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 636,275 | 10,188.6 | 6,482,756,173 | 10,247.59 | 6,520,290,544 | 4.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 6,399,342,845 | 0.9767 | 6,250,238,156 | 0.9799 | 6,270,716,053 | 4.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 6,791,679,147 | 0.8431 | 5,726,064,688 | 0.8505 | 5,776,323,114 | 4.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり) | 6,088,045,301 | 0.8995 | 5,476,196,748 | 0.9049 | 5,509,072,192 | 4.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 30.79 |
| 投資証券 | 14.01 |
| 親投資信託受益証券 | 52.27 |
| 合計 | 97.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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