有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/11-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 14,385,963,785 | 1.0587 | 15,231,678,684 | 1.0372 | 14,921,121,637 | 10.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 11,981,569,064 | 1.2617 | 15,117,145,688 | 1.2397 | 14,853,551,168 | 10.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 16,251,044,203 | 0.8499 | 13,812,769,557 | 0.8619 | 14,006,774,998 | 9.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 10,942,658,304 | 1.2655 | 13,848,752,529 | 1.2776 | 13,980,340,249 | 9.71 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 1,377,481 | 10,043.9 | 13,835,285,460 | 10,049.24 | 13,842,643,914 | 9.62 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 1,250,965.797 | 11,038.58 | 13,808,896,000 | 11,001.77 | 13,762,837,976 | 9.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 13,272,756,728 | 0.8061 | 10,699,169,198 | 0.8261 | 10,964,624,333 | 7.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型) | 8,611,741,030 | 1.1407 | 9,823,891,020 | 1.1237 | 9,677,013,395 | 6.72 |
| ジャージー | 投資証券 | MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR | 879,994 | 11,130.1 | 9,794,422,046 | 10,702 | 9,417,695,788 | 6.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド | 6,422,014,001 | 1.2881 | 8,272,628,400 | 1.2073 | 7,753,297,503 | 5.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 6,869,977,640 | 1.007 | 6,918,675,731 | 0.9977 | 6,854,176,691 | 4.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 6,259,211,395 | 0.8866 | 5,549,687,132 | 0.8860 | 5,545,661,295 | 3.85 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 22.11 |
| 投資証券 | 25.72 |
| 親投資信託受益証券 | 46.37 |
| 合計 | 94.20 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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