有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 20,352,776,153 | 0.8867 | 18,048,566,857 | 0.8852 | 18,016,277,450 | 11.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 16,277,188,084 | 1.0200 | 16,603,059,968 | 1.0161 | 16,539,250,812 | 10.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 14,952,737,882 | 1.0849 | 16,222,225,328 | 1.0934 | 16,349,323,600 | 10.32 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 1,426,117.921 | 10,638.09 | 15,171,177,465 | 10,787.78 | 15,384,646,385 | 9.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 12,560,727,602 | 1.2345 | 15,507,281,599 | 1.2246 | 15,381,867,021 | 9.71 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 1,539,635 | 9,828.49 | 15,132,295,737 | 9,837.98 | 15,146,902,340 | 9.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 16,905,178,163 | 0.8946 | 15,123,708,062 | 0.888 | 15,011,798,208 | 9.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型) | 8,290,539,600 | 1.1632 | 9,644,021,655 | 1.1507 | 9,539,923,917 | 6.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド | 7,550,393,444 | 1.2307 | 9,292,455,962 | 1.2006 | 9,065,002,368 | 5.72 |
| ジャージー | 投資証券 | MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR | 857,010 | 10,487.22 | 8,987,655,066 | 10,508 | 9,005,461,080 | 5.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 7,551,768,708 | 0.9785 | 7,390,080,977 | 0.9829 | 7,422,633,463 | 4.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 7,052,956,549 | 0.8997 | 6,345,881,195 | 0.8974 | 6,329,323,207 | 3.99 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.53 |
| 投資証券 | 24.95 |
| 親投資信託受益証券 | 46.20 |
| 合計 | 96.68 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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