有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月31日-平成29年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY | 14,403,779.614 | 1,864 | 26,848,703,867 | 1,875 | 27,007,086,776 | 14.87 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 24,333,227,645 | 1.0737 | 26,126,867,395 | 1.0849 | 26,399,118,672 | 14.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド | 26,008,936,512 | 0.9999 | 26,007,301,548 | 1.0126 | 26,336,649,112 | 14.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 18,021,671,166 | 1.0265 | 18,499,245,452 | 1.0301 | 18,564,123,468 | 10.22 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 1,808,688.628 | 9,922.86 | 17,947,372,175 | 9,930.94 | 17,961,978,243 | 9.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | TCAファンド(適格機関投資家専用) | 19,487,674,968 | 0.9286 | 18,096,254,975 | 0.9206 | 17,940,353,575 | 9.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド | 9,356,650,277 | 1.0274 | 9,613,022,495 | 1.0459 | 9,786,120,524 | 5.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 9,449,837,645 | 0.9819 | 9,278,795,583 | 0.9883 | 9,339,274,544 | 5.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド | 10,150,690,474 | 0.8385 | 8,511,353,963 | 0.8789 | 8,921,441,857 | 4.91 |
| ケイマン | 投資証券 | Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A | 907,029 | 9,504.49 | 8,620,851,642 | 9,564 | 8,674,830,979 | 4.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | FRMシグマ リンク マザーファンド | 9,584,604,323 | 0.8794 | 8,428,854,439 | 0.8931 | 8,560,010,120 | 4.71 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.55 |
| 投資証券 | 29.53 |
| 親投資信託受益証券 | 39.73 |
| 合計 | 98.80 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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