純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0108%※(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
※消費税率が10%になった場合は、年率0.011%となります。

2019/04/19 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	164	11,174
追加型公社債投資信託	3	2,167
単位型株式投資信託	66	1,517
単位型公社債投資信託	9	178
合計	242	15,039

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

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#3 信託報酬等（連結）

■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率0.8964%※(税抜0.83%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%になった場合は、年率0.913%となります。

2019/04/19 9:06

#4 投資リスク（連結）

・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象とはなりません。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

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#5 投資制限（連結）

<約款に基づく投資制限>■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
■ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
■ 外貨建資産への投資は行いません。

2019/04/19 9:06

#6 投資方針（連結）

ロ.運用にあたっては、わが国の公社債、コールローン等に投資を行うとともに、株価指数先物取引の買建てを行います。
ハ.株価指数先物取引の買建玉の時価総額が、原則として、投資信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整を行います。
ニ.追加設定・解約および株式市場の値動きに伴う買建玉の調整は、原則として、当日中に株価指数先物取引により対応を行います。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	353,562,932	48.17
合計(純資産総額)		734,052,801	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本380,489,86951.83コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―353,562,93248.17合計(純資産総額)734,052,801100.00

2019/04/19 9:06

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
純資産の部の合計額	16,741,416千円	17,703,603千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	16,741,416千円	17,703,603千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2019/04/19 9:06

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円)(1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)基準価額(円)

2019/04/19 9:06

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	820,649,643	円
Ⅱ 負債総額	86,596,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,052,801	円
Ⅳ 発行済数量	647,426,132	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1338	円

e border="0">Ⅰ 資産総額820,649,643円Ⅱ 負債総額86,596,842円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)734,052,801円Ⅳ 発行済数量647,426,132口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1338円

2019/04/19 9:06

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
負債合計	1,658,311	1,748,654
純資産の部
株主資本

2019/04/19 9:06

#12 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は償却原価法で評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
■ 株価指数先物取引の評価

2019/04/19 9:06

#13 運用体制（連結）

■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2019年1月末日現在のものであり、変更になることがあります。

2019/04/19 9:06

#14 運用状況の冒頭記載（連結）

2019年 1月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2019/04/19 9:06

#15 附属明細表（連結）

①株式該当事項はありません。
e border="0">②株式以外の有価証券e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考国債証券日本円第117回利付国債(5年)100,000,000100,058,200第118回利付国債(5年)30,000,00030,042,416第299回利付国債(10年)200,000,000200,458,951第781回国庫短期証券50,000,00050,017,818計銘柄数:4380,000,000380,577,385組入時価比率:52.6%100.0%合計380,577,385e border="0">(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
e border="0">「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。

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