有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月8日-平成30年10月7日)
(a)信託の一部解約(解約請求制)
受益者は、自己に帰属する受益権(後述の「反対者の買取請求権」に基づき受託者が買取った受益権を除きます。)について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。
(b)受益権と信託財産に属する株式との交換
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換請求受付日の前営業日(「交換申込日」といいます。)までに、一定口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(「交換」といいます。)を請求することができます。なお、交換申込日の午後3時までに委託者に交換の連絡をして受理されたものを、交換の申込みとして取扱います。
上記にかかわらず、委託者は、次の各号の期日または期間における交換請求については、原則として、当該交換請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除きます。)における交換請求については、当該交換請求の受付けを行なうことができます。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々5営業日前から起算して7営業日以内
3.ファンドの決算日の前月最終営業日の3営業日前からファンドの決算日の前営業日まで
4.この信託契約を解約し信託を終了することとなる場合において、信託終了日の4営業日前から起算して5営業日以内
5.前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
なお、交換請求の受付けを停止した場合には、受益者は当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
・交換の単位は、信託財産に属する銘柄の株式の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が対象株価指数に連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオを構成する銘柄の株式につき取引所売買単位の整数倍の株数と交換するために必要な口数を基礎として委託者が別に定める口数(以下「最小交換口数」といいます。)とし、5,000口とします。
なお、対象株価指数の値上がりなどにより、基準とする口数は変更されることがあります。
・受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって、販売会社所定の方法で行なうものとします。
・販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。振替機関は、当該抹消に係る手続きおよび交換株式に係る振替請求が行なわれた後に、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換株式の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
・交換の価額は、交換請求受付日(交換申込日の翌営業日)の基準価額とします。
・販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で交換請求の受付けを停止すること、およびすでに受付けた交換請求の受付けを取り消す場合があります。
また、交換請求の受付けを停止した場合には、受益者は当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算されたものとします。
・交換の請求を行なう受益者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該交換の請求を当該受益者から受付けた販売会社(販売会社が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むものとします。)は、交換の請求を取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。
また、当該通知が交換の請求の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取次いだ販売会社がその責を負うものとします。
(交換で交付する銘柄・株数の計算)
受益者が交換によって取得できる個別銘柄の株数は、交換請求受付日(交換申込日の翌営業日)の基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍(以下「単位株数」といいます。)とします。
なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。
Ⅰ交換申込日の翌営業日における、信託財産中の株式時価総額のうち、交換口数分の概算株式時価総額を計算します。
Ⅱ上記Ⅰで求めた時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で除した各銘柄の株数を計算します。
Ⅲ上記Ⅱで求めた各銘柄の株数を、単位株数の整数倍に、単位株数未満を四捨五入することにより調整します。(これを「仮交換ポートフォリオ」とします。)
Ⅳ上記Ⅲで求めた仮交換ポートフォリオに各銘柄の時価を乗じ、仮交換ポートフォリオの時価総額を計算します。
Ⅴ上記Ⅳで求めた仮交換ポートフォリオの時価総額が上記Ⅰで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
逆に、上回っている場合は仮交換ポートフォリオについて、以下の調整を行ないます。
(ⅰ)上記Ⅲにおける四捨五入の結果、繰り上げた金額(「繰り上げた株数×当該銘柄の株価」をいい、以下「繰上金額」といいます。)が一番大きい銘柄を1単位株数分減じ、これを新たな仮交換ポートフォリオとします。
(ⅱ)新たな仮交換ポートフォリオの時価総額が上記Ⅰで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
逆に、上回っている場合は、Ⅲにおける繰上金額が次に大きい銘柄を1単位株数分減じ、これを新たな仮交換ポートフォリオとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)を繰り返します。
Ⅵ原則として、上記Ⅴで求めた交換ポートフォリオを構成する銘柄・株数が交換で交付する銘柄・株数となります。
なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、各受益者毎の交換株数の合計がファンドで保有する株数を超えてしまう銘柄が生じた場合等には、交換ポートフォリオから当該銘柄を1単位株数分減じる等の調整を行なう場合があります。
※交換により交付する銘柄は、必ずしも対象株価指数を構成する全ての銘柄になる訳ではありません。また、交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしも対象株価指数を構成する個別銘柄の構成比と等しくなる訳ではありません。
(交換する受益権口数の確定)
委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権をもって交換の請求を行ない、その請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株式の株数を計算し、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切上げます。以下「交換必要口数」といいます。)を確定します。
委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行なった受益者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として、委託者は、交換必要口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、交換請求受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とし、店頭売買有価証券市場で取引される銘柄の株式については最終価格又はこれに準ずるものとして合理的に算出した価格とします。)に上記「交換で交付する銘柄・株数の計算」に基づき計算された株数を乗じて得た金額とします。
(交換による株式の交付等)
受託者は、交換のための振替受益権の抹消の申請の手続きが行なわれたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうものとします。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して4営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行なわれます。
(c) 受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、第2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者と協議に基づいて受益権の買取りを停止すること、およびすでに受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして計算されたものとします。
上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
受益者は、自己に帰属する受益権(後述の「反対者の買取請求権」に基づき受託者が買取った受益権を除きます。)について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。
(b)受益権と信託財産に属する株式との交換
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換請求受付日の前営業日(「交換申込日」といいます。)までに、一定口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(「交換」といいます。)を請求することができます。なお、交換申込日の午後3時までに委託者に交換の連絡をして受理されたものを、交換の申込みとして取扱います。
上記にかかわらず、委託者は、次の各号の期日または期間における交換請求については、原則として、当該交換請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除きます。)における交換請求については、当該交換請求の受付けを行なうことができます。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々5営業日前から起算して7営業日以内
3.ファンドの決算日の前月最終営業日の3営業日前からファンドの決算日の前営業日まで
4.この信託契約を解約し信託を終了することとなる場合において、信託終了日の4営業日前から起算して5営業日以内
5.前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
なお、交換請求の受付けを停止した場合には、受益者は当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
・交換の単位は、信託財産に属する銘柄の株式の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が対象株価指数に連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオを構成する銘柄の株式につき取引所売買単位の整数倍の株数と交換するために必要な口数を基礎として委託者が別に定める口数(以下「最小交換口数」といいます。)とし、5,000口とします。
なお、対象株価指数の値上がりなどにより、基準とする口数は変更されることがあります。
・受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって、販売会社所定の方法で行なうものとします。
・販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。振替機関は、当該抹消に係る手続きおよび交換株式に係る振替請求が行なわれた後に、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換株式の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
・交換の価額は、交換請求受付日(交換申込日の翌営業日)の基準価額とします。
・販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で交換請求の受付けを停止すること、およびすでに受付けた交換請求の受付けを取り消す場合があります。
また、交換請求の受付けを停止した場合には、受益者は当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算されたものとします。
・交換の請求を行なう受益者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該交換の請求を当該受益者から受付けた販売会社(販売会社が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むものとします。)は、交換の請求を取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。
また、当該通知が交換の請求の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取次いだ販売会社がその責を負うものとします。
(交換で交付する銘柄・株数の計算)
受益者が交換によって取得できる個別銘柄の株数は、交換請求受付日(交換申込日の翌営業日)の基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍(以下「単位株数」といいます。)とします。
なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。
Ⅰ交換申込日の翌営業日における、信託財産中の株式時価総額のうち、交換口数分の概算株式時価総額を計算します。
Ⅱ上記Ⅰで求めた時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で除した各銘柄の株数を計算します。
Ⅲ上記Ⅱで求めた各銘柄の株数を、単位株数の整数倍に、単位株数未満を四捨五入することにより調整します。(これを「仮交換ポートフォリオ」とします。)
Ⅳ上記Ⅲで求めた仮交換ポートフォリオに各銘柄の時価を乗じ、仮交換ポートフォリオの時価総額を計算します。
Ⅴ上記Ⅳで求めた仮交換ポートフォリオの時価総額が上記Ⅰで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
逆に、上回っている場合は仮交換ポートフォリオについて、以下の調整を行ないます。
(ⅰ)上記Ⅲにおける四捨五入の結果、繰り上げた金額(「繰り上げた株数×当該銘柄の株価」をいい、以下「繰上金額」といいます。)が一番大きい銘柄を1単位株数分減じ、これを新たな仮交換ポートフォリオとします。
(ⅱ)新たな仮交換ポートフォリオの時価総額が上記Ⅰで求めた交換口数分の概算株式時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
逆に、上回っている場合は、Ⅲにおける繰上金額が次に大きい銘柄を1単位株数分減じ、これを新たな仮交換ポートフォリオとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)を繰り返します。
Ⅵ原則として、上記Ⅴで求めた交換ポートフォリオを構成する銘柄・株数が交換で交付する銘柄・株数となります。
なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、各受益者毎の交換株数の合計がファンドで保有する株数を超えてしまう銘柄が生じた場合等には、交換ポートフォリオから当該銘柄を1単位株数分減じる等の調整を行なう場合があります。
※交換により交付する銘柄は、必ずしも対象株価指数を構成する全ての銘柄になる訳ではありません。また、交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしも対象株価指数を構成する個別銘柄の構成比と等しくなる訳ではありません。
(交換する受益権口数の確定)
委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権をもって交換の請求を行ない、その請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株式の株数を計算し、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切上げます。以下「交換必要口数」といいます。)を確定します。
委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行なった受益者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として、委託者は、交換必要口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、交換請求受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とし、店頭売買有価証券市場で取引される銘柄の株式については最終価格又はこれに準ずるものとして合理的に算出した価格とします。)に上記「交換で交付する銘柄・株数の計算」に基づき計算された株数を乗じて得た金額とします。
(交換による株式の交付等)
受託者は、交換のための振替受益権の抹消の申請の手続きが行なわれたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうものとします。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して4営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行なわれます。
(c) 受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、第2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者と協議に基づいて受益権の買取りを停止すること、およびすでに受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして計算されたものとします。
上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
