有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,782,851,170
投資証券	34,895,960,500
派生商品評価勘定	11,120,350
未収配当金	321,482,341
未収利息	333,666
その他未収収益	315,396
差入委託証拠金	8,221,500
流動資産合計	45,020,284,923
資産合計	45,020,284,923
負債の部
流動負債
前受金	8,791,000
未払解約金	88,451,800
未払利息	3,377
受入担保金	9,553,212,522
流動負債合計	9,650,458,699
負債合計	9,650,458,699
純資産の部
元本等
元本	9,589,089,115
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,780,737,109
元本等合計	35,369,826,224
純資産合計	35,369,826,224
負債純資産合計	45,020,284,923

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 2月 5日現在]
1.	期首	平成31年 2月 6日
	期首元本額	8,072,331,311円
	期中追加設定元本額	4,021,993,691円
	期中一部解約元本額	2,505,235,887円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	4,429,518,574円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,116,834,542円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	139,399,929円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	41,057,428円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	170,090,138円
	J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	986,543,317円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	163,146,204円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,566,185,865円
	つみたて8資産均等バランス	608,143,526円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	302,554円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	484,867円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	102,097円
	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	190,423,121円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	4,403,577円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	19,037,293円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	9,789,689円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	15,688,941円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	59,782,682円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	44,446,536円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	18,176,363円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	5,531,872円
	合計	9,589,089,115円
2.	貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	投資証券	9,173,403,260円
3.	受益権の総数	9,589,089,115口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 2月 6日 至 令和 2年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	329,896,265
合計	329,896,265

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 2年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	460,781,000	―	471,925,000	11,144,000
合計		460,781,000	―	471,925,000	11,144,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.6885円
(1万口当たり純資産額)	(36,885円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	374	49,255,800
	サンケイリアルエステート投資法人	445	60,475,500	貸付有価証券97口
	SOSiLA物流リート投資法人	684	89,398,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,021	713,679,000	貸付有価証券325口
	MCUBS MidCity投資法人	3,940	473,982,000	貸付有価証券1,159口
	森ヒルズリート投資法人	3,533	628,874,000
	産業ファンド投資法人	3,955	670,372,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,913	987,507,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,911	399,207,900
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,539	864,918,000	貸付有価証券490口
	GLP投資法人	7,649	1,139,701,000	貸付有価証券2,434口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,337	460,596,500
	日本プロロジスリート投資法人	4,621	1,427,889,000	貸付有価証券1,404口
	星野リゾート・リート投資法人	467	255,449,000	貸付有価証券149口
	Oneリート投資法人	479	178,906,500	貸付有価証券152口
	イオンリート投資法人	3,314	482,518,400
	ヒューリックリート投資法人	2,612	521,616,400	貸付有価証券794口
	日本リート投資法人	998	489,519,000	貸付有価証券317口
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	19,730	447,279,100	貸付有価証券6,278口
	日本ヘルスケア投資法人	149	32,377,700	貸付有価証券47口
	積水ハウス・リート投資法人	8,980	827,058,000	貸付有価証券2,857口
	トーセイ・リート投資法人	668	90,514,000	貸付有価証券180口
	ケネディクス商業リート投資法人	1,186	322,592,000	貸付有価証券358口
	ヘルスケア&メディカル投資法人	655	89,276,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人	615	69,310,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	9,914	1,963,963,400	貸付有価証券3,047口
	いちごホテルリート投資法人	509	60,367,400
	ラサールロジポート投資法人	2,855	504,193,000	貸付有価証券811口
	スターアジア不動産投資法人	1,019	115,962,200
	マリモ地方創生リート投資法人	303	39,299,100	貸付有価証券84口
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	874	440,496,000
	大江戸温泉リート投資法人	522	48,024,000	貸付有価証券166口
	さくら総合リート投資法人	664	63,876,800	貸付有価証券211口
	投資法人みらい	3,493	210,627,900	貸付有価証券1,060口
	森トラスト・ホテルリート投資法人	721	106,275,400	貸付有価証券229口
	三菱地所物流リート投資法人	605	245,025,000	貸付有価証券156口
	CREロジスティクスファンド投資法人	577	85,107,500	貸付有価証券137口
	ザイマックス・リート投資法人	446	62,038,600	貸付有価証券142口
	タカラレーべン不動産投資法人	872	113,970,400	貸付有価証券207口
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	639	78,533,100
	日本ビルファンド投資法人	2,974	2,608,198,000	貸付有価証券946口
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,071	2,410,735,000	貸付有価証券977口
	日本リテールファンド投資法人	5,804	1,362,779,200	貸付有価証券1,847口
	オリックス不動産投資法人	6,119	1,443,472,100	貸付有価証券1,947口
	日本プライムリアルティ投資法人	1,944	956,448,000	貸付有価証券619口
	プレミア投資法人	2,774	437,459,800	貸付有価証券883口
	東急リアル・エステート投資法人	2,059	426,830,700
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,133	308,218,500	貸付有価証券679口
	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,896	1,321,273,600	貸付有価証券2,194口
	森トラスト総合リート投資法人	2,195	431,537,000	貸付有価証券698口
	インヴィンシブル投資法人	13,471	753,028,900	貸付有価証券4,287口
	フロンティア不動産投資法人	1,091	486,040,500	貸付有価証券332口
	平和不動産リート投資法人	1,912	278,196,000	貸付有価証券609口
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,007	572,195,700
	福岡リート投資法人	1,588	295,368,000	貸付有価証券505口
	ケネディクス・オフィス投資法人	950	819,850,000	貸付有価証券302口
	いちごオフィスリート投資法人	2,378	273,945,600	貸付有価証券757口
	大和証券オフィス投資法人	709	604,068,000	貸付有価証券226口
	阪急阪神リート投資法人	1,387	241,476,700	貸付有価証券441口
	スターツプロシード投資法人	478	98,563,600	貸付有価証券152口
	大和ハウスリート投資法人	4,140	1,199,358,000	貸付有価証券1,317口
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,893	738,017,800	貸付有価証券3,148口
	日本賃貸住宅投資法人	3,454	370,268,800	貸付有価証券1,099口
	ジャパンエクセレント投資法人	2,841	548,597,100	貸付有価証券875口
合計		180,056	34,895,960,500

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。