有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,246,995,177
投資証券	100,813,412,800
派生商品評価勘定	1,091,550
未収配当金	1,090,061,902
未収利息	134,399
前払金	14,456,470
その他未収収益	319,789
差入委託証拠金	117,042,652
流動資産合計	111,283,514,739
資産合計	111,283,514,739
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,206,210
未払金	747,443,544
未払解約金	253,982,850
未払利息	1,340
受入担保金	7,514,881,710
流動負債合計	8,541,515,654
負債合計	8,541,515,654
純資産の部
元本等
元本	29,416,112,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,325,886,600
元本等合計	102,741,999,085
純資産合計	102,741,999,085
負債純資産合計	111,283,514,739

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月 5日現在]
1.	期首	2023年 2月 7日
	期首元本額	23,028,971,516円
	期中追加設定元本額	9,569,761,928円
	期中一部解約元本額	3,182,620,959円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	4,040,550,078円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,720,570,235円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	153,068,343円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	706,486,115円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	451,492,308円
	J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	84,476,283円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,157,018,741円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	8,630,645,752円
	つみたて8資産均等バランス	4,271,899,269円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	780,866円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,471,787円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	558,528円
	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	4,466,344,671円
	ラップ向けインデックスf 国内リート	518,462,327円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	104,487,466円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	865,517,622円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	123,268,127円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	7,125,364円
	三菱UFJ 国内リートインデックスファンド	37,692,804円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	9,090,113円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,964,387円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	22,277,579円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	28,186,238円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	46,242,617円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	208,141,735円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	176,611,796円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	71,110,768円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	13,774,048円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	243,749円
	MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付)	378,179,907円
	日本リートインデックスファンドS	423,316,469円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	36,872,615円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	36,352,853円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	36,383,347円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	36,098,235円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	36,247,289円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	36,375,423円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定)	35,735,992円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定)	35,712,758円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	36,183,882円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	36,150,033円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	41,025,580円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	40,524,225円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	41,189,187円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	40,129,598円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	41,380,171円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	43,683,780円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	42,265,508円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	41,745,917円
	合計	29,416,112,485円
2.	貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	投資証券	7,202,155,000円
3.	受益権の総数	29,416,112,485口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 2月 7日 至 2024年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△1,367,226,762
合計	△1,367,226,762

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2024年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	2,030,548,470	―	2,006,470,000	△24,078,470
合計		2,030,548,470	―	2,006,470,000	△24,078,470

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.4927円
(1万口当たり純資産額)	(34,927円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,014	240,068,800	貸付有価証券189口
	サンケイリアルエステート投資法人	3,174	291,055,800
	SOSiLA物流リート投資法人	4,944	586,358,400	貸付有価証券258口
	東海道リート投資法人	1,693	210,778,500	貸付有価証券82口
	日本アコモデーションファンド投資法人	3,421	2,090,231,000
	森ヒルズリート投資法人	11,652	1,581,176,400	貸付有価証券1,331口
	産業ファンド投資法人	15,119	2,022,922,200	貸付有価証券1,491口
	アドバンス・レジデンス投資法人	9,722	3,169,372,000	貸付有価証券1,099口
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,198	2,079,200,000	貸付有価証券580口
	GLP投資法人	33,471	4,327,800,300
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,873	1,493,574,500	貸付有価証券505口
	日本プロロジスリート投資法人	17,262	4,595,144,400	貸付有価証券1,750口
	星野リゾート・リート投資法人	1,828	939,592,000	貸付有価証券176口
	Oneリート投資法人	1,728	467,424,000
	イオンリート投資法人	12,155	1,671,312,500	貸付有価証券1,173口
	ヒューリックリート投資法人	9,271	1,434,223,700
	日本リート投資法人	3,219	1,092,850,500	貸付有価証券376口
	積水ハウス・リート投資法人	29,775	2,325,427,500	貸付有価証券3,402口
	トーセイ・リート投資法人	2,087	294,267,000	貸付有価証券256口
	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,443	326,873,400	貸付有価証券247口
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,700	289,440,000	貸付有価証券223口
	野村不動産マスターファンド投資法人	32,043	5,078,815,500
	いちごホテルリート投資法人	1,642	186,695,400	貸付有価証券202口
	ラサールロジポート投資法人	12,666	1,889,767,200
	スターアジア不動産投資法人	15,271	884,190,900	貸付有価証券1,100口
	マリモ地方創生リート投資法人	1,527	191,638,500	貸付有価証券108口
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,121	1,870,934,000	貸付有価証券332口
	大江戸温泉リート投資法人	1,515	112,564,500	貸付有価証券187口
	投資法人みらい	13,598	609,190,400	貸付有価証券1,249口
	三菱地所物流リート投資法人	3,422	1,266,140,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	4,266	660,803,400	貸付有価証券316口
	ザイマックス・リート投資法人	1,607	193,322,100
	タカラレーベン不動産投資法人	4,698	488,592,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	4,342	549,263,000
	日本ビルファンド投資法人	11,560	6,889,760,000	貸付有価証券1,120口
	ジャパンリアルエステイト投資法人	10,178	5,720,036,000	貸付有価証券1,157口
	日本都市ファンド投資法人	47,496	4,721,102,400
	オリックス不動産投資法人	19,743	3,350,387,100
	日本プライムリアルティ投資法人	6,777	2,334,676,500	貸付有価証券720口
	NTT都市開発リート投資法人	10,046	1,249,722,400	貸付有価証券1,045口
	東急リアル・エステート投資法人	6,644	1,123,500,400	貸付有価証券775口
	グローバル・ワン不動産投資法人	7,317	797,553,000	貸付有価証券803口
	ユナイテッド・アーバン投資法人	22,166	3,260,618,600	貸付有価証券2,473口
	森トラストリート投資法人	19,100	1,394,300,000
	インヴィンシブル投資法人	47,977	2,912,203,900	貸付有価証券4,836口
	フロンティア不動産投資法人	3,676	1,588,032,000	貸付有価証券384口
	平和不動産リート投資法人	7,403	1,005,327,400	貸付有価証券720口
	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,347	1,738,443,300	貸付有価証券756口
	福岡リート投資法人	5,125	886,112,500
	KDX不動産投資法人	28,516	4,457,050,800	貸付有価証券3,156口
	いちごオフィスリート投資法人	8,119	660,074,700	貸付有価証券959口
	大和証券オフィス投資法人	2,053	1,276,966,000	貸付有価証券247口
	阪急阪神リート投資法人	4,724	676,476,800	貸付有価証券522口
	スターツプロシード投資法人	1,718	340,507,600	貸付有価証券180口
	大和ハウスリート投資法人	14,936	3,859,462,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	33,170	2,461,214,000	貸付有価証券3,726口
	大和証券リビング投資法人	14,592	1,548,211,200	貸付有価証券1,459口
	ジャパンエクセレント投資法人	8,612	1,050,664,000	貸付有価証券1,073口
合計		626,462	100,813,412,800

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。