純資産
個別
- 2019年3月15日
- 3億7422万
- 2019年9月17日 -21.13%
- 2億9516万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2019/12/17 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 532 12,691,584 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 87 333,737 単位型公社債投資信託 12 109,199 合計 631 13,134,520 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2019/12/17 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.133%(税抜 1.03%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2019/12/17 9:00
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2019/12/17 9:00
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #5 投資対象（連結）
- 1.テールリスク抑制型米国ハイイールド債券インデックス複製ファンド(適格機関投資家向け)2019/12/17 9:00
2.マネープールマザーファンド運用会社 バークレイズ投信投資顧問株式会社 主要投資対象 オンバランスではわが国の国債(短期国債を含む)、国内コマーシャル・ペーパー等を、オフバランスではエクセス・リターン・スワップ取引(※1)(円建て)(以下「ERS」)を主要投資対象とします。なお、運用目標を達成するために委託者が必要と認める場合は、代替資産としてETF、為替フォワード取引、債券先物等に投資する場合があります。※1:エクセス・リターン・スワップ取引とは契約者双方で取り決めた指数等の一定期間におけるリターンに基づき、合意した計算方法により算出された金額の受け取りまたは支払いを行う取引です。尚、当スワップ取引では元本を必要とせず、スワップの評価損益に応じた担保の授受を行うため、カウンターパーティーリスクは削減され、信用リスクは限定されています。 運用の基本方針 ■当ファンドはERSへの投資を通じて、為替リスクを低減した形で、金融市場混乱時における基準価額の下落を抑制しつつ、米国ハイイールド債券市場全体の動向を捉えることを目標として運用を行います。■当ファンドが投資するERSはBloomberg Barclays US HiYld RBI(SM) Series 1 Total Return Index Unhedged USD(以下「ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債複製指数」)(※2)とBarclays Dynamic Convexity US Index (以下「D-CON指数」)(※3)の2つの指数のパフォーマンスの合算値に連動することを目指します。■ERSが参照する合算値(以下「合算値」)はブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債複製指数、D-CON指数それぞれのパフォーマンスの合計です。合算値の2つの指数の構成比率が互いに等しい割合となるように月次でリバランスを行います。合算値を参照するERSの想定元本額のファンドの純資産総額に対する比率は原則として高位を保ち、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債複製指数、D-CON指数それぞれのエクスポージャーがファンド純資産に対して概ね100%となるよう管理します。なお、当ファンドの資産規模や市場環境等に応じて、上記2指数それぞれを参照する2つのERSに分割して運用を行う場合があります。■ERSの評価損益等のエクスポージャーに対応し、日次でERS取引相手先と担保の授受を行っています。ERS取引相手先のエクスポージャー(無担保エクスポージャー)の純資産額に対する割合は10%未満に管理します。■現金部分は、主にわが国の国債(短期国債を含む)、コマーシャル・ペーパー等に投資します。また現金部分の運用パフォーマンスは基準価額とERSのパフォーマンスの乖離要因となります。■運用目標達成のために、取引見通しや市況動向等に応じて、米国のハイイールド債券を投資対象とするETF、あるいはD-CON指数に類似した投資効果が期待される他の戦略を参照するERSを組入れる場合があります。また、各資産への配分比率は変動する可能性があります。外貨建資産へ投資する場合は、当該外貨建資産相当額に対して対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減に努めます。■市場動向や当ファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。※2:ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債複製指数とは、現物の米国ハイイールド社債インデックスであるBloomberg Barclays US Corporate High Yield Total Return Value Unhedged USD Index の金利及びクレジットに対する感応度を再現するために、複数年限の金利スワップインデックス及び5Yrs CDX North American High Yieldインデックスにより構成されています。CDX North American High Yieldインデックスでは米国に限定されなく、カナダの企業のクレジット・エクスポージャーを含む可能性もあります。※3:D-CON指数とは、通常の市場環境下ではVIX短期先物指数(S&P 500 VIX Short-Term Futures Index ER)・S&P500 TR指数 (S&P 500 TR Index) へのポジションを持たず、株式市場に対する投資家の不安心理が高まったと判断される局面でのみVIX短期先物指数及びS&P500 TR指数の買持ちポジションを構築します。VIX指数(S&P500指数の1ヵ月予測変動率)・VXV指数(同・3ヵ月予測変動率)の比率に応じてVIX先物指数への配分比率(3段階)が決定されます。また、VIX先物のS&P500 TR指数に対する価格感応度(直近6ヵ月のベータ値)に基づきS&P500 TR指数への配分比率が決定されます。不透明な市場環境が短期で終息した場合には本指数の価格変動を抑制、市場環境が悪化していった場合にはVIX先物のS&P500 TR指数に対する価格感応度の上昇を通じた本指数の価格上昇を目指す配分ルールになっています。こうしたD-CON指数の特徴を活用し、金融市場混乱時、ハイイールド債券市場のテールリスクの抑制を目指します。上記2指数における米ドル建て損益は毎月末に円転されます(損益部分の月中の為替リスクはヘッジされておりません)。 主な投資制限 ■デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。■外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。■株式への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以下とします。■同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の5%以下とします。■一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。■デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
- #6 投資方針（連結）
- イ.主要投資対象ファンドへの投資を通じて、為替ヘッジ付き米国ハイイールド債券の投資成果の享受、並びに、市場混乱時における基準価額の下落抑制を目指します。2019/12/17 9:00
ロ.主要投資対象ファンドは、主としてエクセス・リターン・スワップ取引(円建て)※1(以下「ERS」ということがあります。)を行い、実質的にBloomberg Barclays US HiYld RBI(SM) Series 1 Total Return Index Unhedged USD(ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債複製指数)及びBarclays Dynamic Convexity US Index(バークレイズ・ダイナミック・コンベクシティ指数(D-CON指数))のパフォーマンスの合算値※2に連動する投資成果を目指します。※3合算値を参照するERSの想定元本は、原則として主要投資対象ファンドの純資産総額に対して高位を保ち、2つの指数それぞれのエクスポージャーが純資産総額に対して概ね100%となるよう管理します。また、日本の国債※4及びコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。
※1 エクセス・リターン・スワップ取引とは、契約者双方で取り決めた指数等の一定期間におけるリターンに基づき、合意した計算方法により算出された金額の受け取り又は支払いを行う取引です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/12/17 9:00
(%)日本 投資信託受益証券 テールリスク抑制型米国ハイイールド債券インデックス複製ファンド(適格機関投資家向け) 282,010,014 0.9885 278,766,898 0.9939 280,289,752 99.48 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 996 1.0025 998 1.0025 998 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.48 親投資信託受益証券 0.00 合計 99.48 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/12/17 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,453,572 0.52 合計(純資産総額) 281,744,322 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 280,289,752 99.48 親投資信託受益証券 日本 998 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,453,572 0.52 合計(純資産総額) 281,744,322 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/12/17 9:00
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 - 剰余金の配当 △30,000 当期純利益 3,773,589 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,317 1,317 1,317 当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907 当期末残高 182 - 182 25,592,216
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2019/12/17 9:00
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/12/17 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2017年 9月15日) 2,088,851,181 2,088,851,181 10,136 10,136 第2期計算期間末 (2018年 3月15日) 1,938,151,315 1,938,151,315 9,493 9,493 第3期計算期間末 (2018年 9月18日) 1,084,245,563 1,084,245,563 9,557 9,557 第4期計算期間末 (2019年 3月15日) 374,223,160 374,223,160 9,620 9,620 第5期計算期間末 (2019年 9月17日) 295,161,903 295,161,903 9,776 9,776 2018年10月末日 775,127,706 ― 9,504 ― 11月末日 612,740,210 ― 9,378 ― 12月末日 521,695,052 ― 9,537 ― 2019年 1月末日 483,761,034 ― 9,517 ― 2月末日 401,306,278 ― 9,599 ― 3月末日 377,098,849 ― 9,694 ― 4月末日 379,276,367 ― 9,750 ― 5月末日 372,895,230 ― 9,586 ― 6月末日 354,772,260 ― 9,854 ― 7月末日 315,390,918 ― 9,817 ― 8月末日 315,007,649 ― 9,805 ― 9月末日 295,192,996 ― 9,777 ― 10月末日 281,744,322 ― 9,815 ― - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/12/17 9:00
e border="0">(2019年10月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 282,137,458 円 Ⅱ 負債総額 393,136 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 281,744,322 円 Ⅳ 発行済口数 287,044,197 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9815 円 (1万口当たり純資産額) (9,815 円) Ⅰ 資産総額 282,137,458 円 Ⅱ 負債総額 393,136 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 281,744,322 円 Ⅳ 発行済口数 287,044,197 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9815 円 (1万口当たり純資産額) (9,815 円) - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2019/12/17 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #14 運用体制（連結）
- 2019/12/17 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- マネープールマザーファンド2019/12/17 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2019年10月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 587,451,901,006 円 Ⅱ 負債総額 701,446 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 587,451,199,560 円 Ⅳ 発行済口数 586,014,729,290 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0025 円 (1万口当たり純資産額) (10,025 円) Ⅰ 資産総額 587,451,901,006 円 Ⅱ 負債総額 701,446 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 587,451,199,560 円 Ⅳ 発行済口数 586,014,729,290 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0025 円 (1万口当たり純資産額) (10,025 円) - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/12/17 9:00
注記表2019年 9月17日現在 負債合計 1,390,016 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2019/12/17 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 587,451,199,560 100.00 合計(純資産総額) 587,451,199,560 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 587,451,199,560 100.00 合計(純資産総額) 587,451,199,560 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
