有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)

先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	149,681,890
コール・ローン	2,806,705
株式	8,332,123,772
投資証券	25,250,343
派生商品評価勘定	11,152,891
未収配当金	3,408,748
差入委託証拠金	78,764,873
流動資産合計	8,603,189,222
資産合計	8,603,189,222
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	39,432
未払解約金	220,857
流動負債合計	260,289
負債合計	260,289
純資産の部
元本等
元本	2,903,828,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,699,100,351
元本等合計	8,602,928,933
純資産合計	8,602,928,933
負債純資産合計	8,603,189,222

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月 5日現在]
1.	期首	2023年 2月 7日
	期首元本額	4,536,379,093円
	期中追加設定元本額	585,724,338円
	期中一部解約元本額	2,218,274,849円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,569,307,270円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	5,367,038円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	34,691,796円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	197,715,755円
	先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	968,807,361円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	127,939,362円
	合計	2,903,828,582円
2.	受益権の総数	2,903,828,582口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 2月 7日 至 2024年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,827,665,554
投資証券	△246,599
合計	1,827,418,955

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	230,685,775	―	241,799,234	11,113,459
合計		230,685,775	―	241,799,234	11,113,459

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.9626円
(1万口当たり純資産額)	(29,626円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	TEXAS PACIFIC LAND CORP	29	1,438.14	41,706.06
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	737	76.52	56,395.24
	3M CO	2,551	94.87	242,013.37
	ALLEGION PLC	311	127.63	39,692.93
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	468	180.75	84,591.00
	CATERPILLAR INC	1,774	315.09	558,969.66
	FASTENAL CO	2,343	70.65	165,532.95
	FERGUSON PLC	826	191.96	158,558.96
	GRACO INC	638	86.94	55,467.72
	ILLINOIS TOOL WORKS	1,095	256.06	280,385.70
	LENNOX INTERNATIONAL INC	183	419.98	76,856.34
	LOCKHEED MARTIN CORP	928	425.97	395,300.16
	NORDSON CORP	159	256.70	40,815.30
	NORTHROP GRUMMAN CORP	471	446.58	210,339.18
	ROCKWELL AUTOMATION INC	412	268.01	110,420.12
	SNAP-ON INC	182	292.61	53,255.02
	TORO CO	391	93.94	36,730.54
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	808	276.78	223,638.24
	WATSCO INC	129	395.50	51,019.50
	WW GRAINGER INC	207	972.54	201,315.78
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,948	248.81	484,681.88
	CINTAS CORP	353	619.30	218,612.90
	COPART INC	3,099	50.03	155,042.97
	PAYCHEX INC	1,532	121.77	186,551.64
	PAYCOM SOFTWARE INC	196	194.99	38,218.04
	ROBERT HALF INC	411	80.86	33,233.46
	ROLLINS INC	1,127	44.02	49,610.54
	VERALTO CORP	867	76.84	66,620.28
	VERISK ANALYTICS INC	539	247.78	133,553.42
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	339	74.13	25,130.07
	EXPEDITORS INTL WASH INC	643	124.33	79,944.19
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	281	208.49	58,585.69
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	413	408.69	168,788.97
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,449	141.85	347,390.65
	DECKERS OUTDOOR CORP	104	882.06	91,734.24
	DR HORTON INC	1,038	146.89	152,471.82
	GARMIN LTD	511	120.41	61,529.51
	LULULEMON ATHLETICA INC	506	462.40	233,974.40
	NIKE INC -CL B	4,367	100.71	439,800.57
	NVR INC	14	7,319.98	102,479.72
	PULTEGROUP INC	825	105.97	87,425.25
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	99	2,482.28	245,745.72
	ALPHABET INC-CL A	9,795	142.38	1,394,612.10
	ALPHABET INC-CL C	8,639	143.54	1,240,042.06
	META PLATFORMS INC-CLASS A	7,339	474.99	3,485,951.61
	OMNICOM GROUP	693	89.96	62,342.28
	BEST BUY CO INC	776	75.69	58,735.44
	POOL CORP	145	373.85	54,208.25
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	420	232.94	97,834.80
	ULTA BEAUTY INC	205	505.33	103,592.65
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,582	709.48	1,122,397.36
	COCA-COLA CO/THE	14,777	60.54	894,599.58
	HERSHEY CO/THE	581	197.66	114,840.46
	MONSTER BEVERAGE CORP	2,701	55.35	149,500.35
	PEPSICO INC	5,057	170.97	864,595.29
	CENCORA INC	996	234.99	234,050.04
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,276	86.09	195,940.84
	IDEXX LABORATORIES INC	308	527.14	162,359.12
	MOLINA HEALTHCARE INC	209	354.88	74,169.92
	RESMED INC	490	191.86	94,011.40
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,010	132.97	134,299.70
	ELI LILLY & CO	3,496	667.65	2,334,104.40
	JOHNSON & JOHNSON	8,922	156.61	1,397,274.42
	PFIZER INC	18,375	26.93	494,838.75
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	872	424.68	370,320.96
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	250	381.02	95,255.00
ZOETIS INC	1,713	189.04	323,825.52
AMERIPRISE FINANCIAL INC	412	390.69	160,964.28
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	263	165.64	43,563.32
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	331	251.21	83,150.51
MARKETAXESS HOLDINGS INC	135	224.71	30,335.85
MASTERCARD INC - A	3,142	460.58	1,447,142.36
SEI INVESTMENTS COMPANY	410	66.65	27,326.50
T ROWE PRICE GROUP INC	757	109.74	83,073.18
VISA INC-CLASS A SHARES	7,205	277.18	1,997,081.90
AFLAC INC	1,969	76.82	151,258.58
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	96	347.39	33,349.44
ACCENTURE PLC-CL A	2,589	372.95	965,567.55
ADOBE INC	1,779	634.76	1,129,238.04
CADENCE DESIGN SYS INC	1,068	296.55	316,715.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	374	162.00	60,588.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,684	77.89	131,166.76
FORTINET INC	3,810	66.44	253,136.40
MANHATTAN ASSOCIATES INC	325	250.56	81,432.00
MICROSOFT CORP	6,693	411.22	2,752,295.46
AMPHENOL CORP-CL A	2,021	103.46	209,092.66
APPLE INC	13,196	185.85	2,452,476.60
ARISTA NETWORKS INC	1,031	273.10	281,566.10
CISCO SYSTEMS INC	16,071	50.18	806,442.78
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	610	155.70	94,977.00
NETAPP INC	778	87.84	68,339.52
SUPER MICRO COMPUTER INC	185	579.63	107,231.55
APPLIED MATERIALS INC	3,586	168.18	603,093.48
BROADCOM INC	1,624	1,224.34	1,988,328.16
KLA CORP	529	604.32	319,685.28
LAM RESEARCH CORP	611	838.70	512,445.70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,913	84.29	161,246.77
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	170	635.86	108,096.20
NVIDIA CORP	5,012	661.60	3,315,939.20
QUALCOMM INC	4,476	141.69	634,204.44
TERADYNE INC	552	96.37	53,196.24
TEXAS INSTRUMENTS INC	4,190	159.20	667,048.00
アメリカドル 小計		217,527		44,228,627.21
				(6,579,450,583)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	2,700	20.35	54,945.00
	TOURMALINE OIL CORP	1,200	56.10	67,320.00
カナダドル 小計		3,900		122,265.00
				(13,488,274)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	18,400	47.61	876,024.00
	FORTESCUE LTD	6,328	29.73	188,131.44
	IGO LTD	2,906	7.29	21,184.74
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	1,570	59.35	93,179.50
	REA GROUP LTD	186	184.62	34,339.32
	MEDIBANK PRIVATE LTD	9,201	3.85	35,423.85
オーストラリアドル 小計		38,591		1,248,282.85
				(120,521,709)
イギリスポンド	RIO TINTO PLC	3,819	54.09	206,569.71
	RELX PLC	7,866	33.08	260,207.28
	BURBERRY GROUP PLC	1,261	12.82	16,172.32
	PERSIMMON PLC	1,087	14.46	15,723.45
	AUTO TRADER GROUP PLC	4,690	7.32	34,330.80
	NEXT PLC	481	83.12	39,980.72
	DIAGEO PLC	7,873	29.36	231,190.64
	IMPERIAL BRANDS PLC	3,514	18.71	65,746.94
	UNILEVER PLC	9,034	38.65	349,164.10
	ASTRAZENECA PLC	5,521	103.60	571,975.60
	GSK PLC	16,054	16.11	258,662.04
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	1,726	7.78	13,438.63
	ST JAMES'S PLACE PLC	2,132	6.47	13,806.83
	ADMIRAL GROUP PLC	850	24.74	21,029.00
イギリスポンド 小計		65,908		2,097,998.06
				(393,500,516)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	27	651.50	17,590.50
	ABB LTD-REG	5,659	37.77	213,740.43
	GEBERIT AG-REG	165	495.20	81,708.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	71	206.60	14,668.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	144	215.60	31,046.40
	VAT GROUP AG	111	405.90	45,054.90
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	268	286.20	76,701.60
	SONOVA HOLDING AG-REG	182	277.70	50,541.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	376	134.50	50,572.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	148	248.00	36,704.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,245	234.10	759,654.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	111	1,167.50	129,592.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	529	72.92	38,574.68
スイスフラン 小計		11,036		1,546,149.51
				(265,071,871)
香港ドル	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	4,000	11.62	46,480.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,400	233.40	1,026,960.00
香港ドル 小計		8,400		1,073,440.00
				(20,416,828)
シンガポールドル	SINGAPORE EXCHANGE LTD	3,500	9.54	33,390.00
シンガポールドル 小計		3,500		33,390.00
				(3,694,269)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	6,743	5.30	35,771.61
ニュージーランドドル 小計		6,743		35,771.61
				(3,220,518)
スウェーデンクローネ	ATLAS COPCO AB-A SHS	10,277	169.30	1,739,896.10
	ATLAS COPCO AB-B SHS	5,971	148.40	886,096.40
	EPIROC AB-A	2,504	186.80	467,747.20
	EPIROC AB-B	1,514	164.30	248,750.20
	EVOLUTION AB	703	1,272.20	894,356.60
スウェーデンクローネ 小計		20,969		4,236,846.50
				(59,866,641)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	2,985	301.10	898,783.50
ノルウェークローネ 小計		2,985		898,783.50
				(12,573,981)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	719	365.00	262,435.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	11	12,110.00	133,210.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	16	12,185.00	194,960.00
	PANDORA A/S	376	1,016.50	382,204.00
	NOVO NORDISK A/S-B	16,869	781.40	13,181,436.60
デンマーククローネ 小計		17,991		14,154,245.60
				(304,316,280)
ユーロ	NESTE OYJ	1,518	31.68	48,090.24
	KONE OYJ-B	1,605	46.25	74,231.25
	RATIONAL AG	18	729.50	13,131.00
	WOLTERS KLUWER	1,010	138.50	139,885.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	382	82.00	31,324.00
	FERRARI NV	482	347.50	167,495.00
	HERMES INTERNATIONAL	122	2,023.00	246,806.00
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	368	38.08	14,013.44
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	3,125	27.08	84,625.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	4,064	39.63	161,056.32
	L'OREAL	853	447.65	381,845.45
	ORION OYJ-CLASS B	427	42.36	18,087.72
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	98	242.70	23,784.60
	ADYEN NV	75	1,203.40	90,255.00
	NEMETSCHEK SE	195	83.80	16,341.00
	ELISA OYJ	510	42.19	21,516.90
	FORTUM OYJ	2,195	12.31	27,020.45
	VERBUND AG	235	74.55	17,519.25
	ASM INTERNATIONAL NV	163	521.40	84,988.20
	ASML HOLDING NV	2,027	818.80	1,659,707.60
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	341	142.55	48,609.55
	STMICROELECTRONICS NV	2,459	40.19	98,827.21
ユーロ 小計		22,272		3,469,160.18
				(556,002,302)
合 計		419,822		8,332,123,772
				(8,332,123,772)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	PUBLIC STORAGE	605	169,738.80
アメリカドル合計			605	169,738.80
				(25,250,343)
	合計			25,250,343
				(25,250,343)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	102銘柄	99.62%	―	78.73%
	投資証券	1銘柄	―	0.38%	0.30%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	―	0.16%
オーストラリアドル	株式	6銘柄	100.00%	―	1.44%
イギリスポンド	株式	14銘柄	100.00%	―	4.71%
スイスフラン	株式	13銘柄	100.00%	―	3.17%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	―	0.24%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.04%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.04%
スウェーデンクローネ	株式	5銘柄	100.00%	―	0.72%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.15%
デンマーククローネ	株式	5銘柄	100.00%	―	3.64%
ユーロ	株式	22銘柄	100.00%	―	6.65%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。