純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の取得・売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/05/02 9:21

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 2月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	840	32,364,511
追加型公社債投資信託	16	1,593,094
単位型株式投資信託	97	444,511
単位型公社債投資信託	49	94,595
合 計	1,002	34,496,710

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/05/02 9:21

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.418%(税抜 0.38%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/05/02 9:21

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

2024/05/02 9:21

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2024/05/02 9:21

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド5,794,847,7872.597715,053,276,0962.613215,143,096,23658.30日本投資信託受益証券グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)5,249,850,5871.52868,024,921,6071.54478,109,444,20131.22日本親投資信託受益証券海外債券マザーファンド421,263,7692.93701,237,251,6892.95371,244,286,7944.79日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド521,700,6081.7852931,339,9251.8034940,834,8763.62e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 2月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券31.22親投資信託受益証券66.72合計97.94e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/05/02 9:21

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	535,737,974	2.06
純資産総額		25,973,400,081	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本8,109,444,20131.22親投資信託受益証券日本17,328,217,90666.72コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―535,737,9742.06純資産総額25,973,400,081100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/02 9:21

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2024/05/02 9:21

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/05/02 9:21

#10 注記表（連結）

	第6期[2023年 2月 6日現在]	第7期[2024年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.1861円	1.3623円
(1万口当たり純資産額)	(11,861円)	(13,623円)

2024/05/02 9:21

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/05/02 9:21

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	26,078,195,374
Ⅱ 負債総額	104,795,293
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,973,400,081
Ⅳ 発行済口数	18,930,572,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3720
(10,000口当たり)	(13,720	)

e border="0">Ⅰ 資産総額26,078,195,374Ⅱ 負債総額104,795,293Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,973,400,081Ⅳ 発行済口数18,930,572,502口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3720(10,000口当たり)(13,720)

2024/05/02 9:21

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/05/02 9:21

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	551,541,622,122
Ⅱ 負債総額	2,224,535,762
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	549,317,086,360
Ⅳ 発行済口数	210,211,582,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6132
(10,000口当たり)	(26,132	)

e border="0">Ⅰ 資産総額551,541,622,122Ⅱ 負債総額2,224,535,762Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)549,317,086,360Ⅳ 発行済口数210,211,582,863口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6132(10,000口当たり)(26,132)

2024/05/02 9:21

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

海外債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,430,775,222
Ⅱ 負債総額	30,106,019
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,400,669,203
Ⅳ 発行済口数	1,489,905,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9537
(10,000口当たり)	(29,537	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,430,775,222Ⅱ 負債総額30,106,019Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,400,669,203Ⅳ 発行済口数1,489,905,541口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9537(10,000口当たり)(29,537)

2024/05/02 9:21

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	89,780,333,133
Ⅱ 負債総額	330,172,042
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,450,161,091
Ⅳ 発行済口数	49,601,636,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8034
(10,000口当たり)	(18,034	)

e border="0">Ⅰ 資産総額89,780,333,133Ⅱ 負債総額330,172,042Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,450,161,091Ⅳ 発行済口数49,601,636,239口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8034(10,000口当たり)(18,034)

2024/05/02 9:21

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 2月 5日現在]
負債合計	9,296,539,960
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/02 9:21

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 2月 5日現在]
負債合計	28,266,479
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/02 9:21

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 2月 5日現在]
負債合計	1,444,184,486
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/02 9:21

#20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,975,043,796	1.82
純資産総額		549,317,086,360	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ254,559,959,97446.34中国45,909,629,5458.36フランス44,012,598,6258.01イタリア39,753,850,2817.24ドイツ34,261,579,1726.24イギリス28,254,058,7925.14スペイン26,530,063,6514.83カナダ10,717,007,6341.95ベルギー9,308,371,2851.69オランダ7,809,724,1241.42オーストラリア7,259,809,5541.32オーストリア6,457,965,9951.18メキシコ4,671,927,7230.85アイルランド3,103,723,3440.57ポーランド2,752,416,8390.50フィンランド2,739,510,5310.50マレーシア2,709,061,2480.49シンガポール2,197,031,2000.40イスラエル1,807,862,4490.33デンマーク1,411,500,4770.26ニュージーランド1,224,988,6420.22スウェーデン1,038,108,0520.19ノルウェー851,293,4270.15小計539,342,042,56498.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,975,043,7961.82純資産総額549,317,086,360100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/05/02 9:21

#21 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	74,936,938	1.71
純資産総額		4,400,669,203	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ2,273,737,87251.67イタリア285,890,5656.50イギリス202,977,1914.61スペイン171,975,2193.91フランス155,443,4663.53ドイツ123,823,2542.81ベルギー54,459,1211.24フィンランド51,642,7681.17メキシコ43,830,6261.00オーストラリア39,617,9680.90ポーランド31,738,7550.72エストニア27,048,8080.61ラトビア23,358,6940.53ルクセンブルグ22,729,8850.52シンガポール19,437,3750.44オランダ18,333,5730.42ギリシャ17,756,7990.40インドネシア15,401,4620.35アイスランド14,133,2870.32中国13,413,5670.30リトアニア12,239,2050.28オーストリア12,009,4050.27スロベニア11,434,9440.26ニュージーランド10,130,6400.23デンマーク10,048,1980.23ハンガリー4,997,7440.11小計3,667,610,39183.34地方債証券ドイツ11,573,8320.26特殊債券アメリカ86,450,8291.96イギリス47,459,2171.08ドイツ42,481,6190.97フランス42,077,5890.96オーストラリア26,417,3690.60ルクセンブルグ20,572,6460.47スペイン16,122,4880.37小計281,581,7576.40社債券アメリカ172,777,9963.93フランス65,273,6241.48イギリス55,520,0191.26オランダ31,987,9740.73スペイン15,961,8670.36アイルランド15,370,4280.35ドイツ8,074,3770.18小計364,966,2858.29コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―74,936,9381.71純資産総額4,400,669,203100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/05/02 9:21

#22 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年 2月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,682,440,628	4.12
純資産総額		89,450,161,091	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ8,716,711,4129.74ブラジル8,684,008,9409.71タイ8,675,974,7619.70中国8,664,317,1599.69インドネシア8,639,204,9199.66マレーシア8,605,390,0069.62南アフリカ6,953,378,8217.77ポーランド6,841,713,6737.65チェコ5,382,642,8256.02コロンビア3,901,888,8614.36ルーマニア3,392,540,0063.79ハンガリー2,618,041,8862.93ペルー1,878,343,8472.10チリ1,522,461,5301.70トルコ742,492,4060.83セルビア250,067,8310.28ウルグアイ157,752,1500.18ドミニカ共和国140,789,4300.16小計85,767,720,46395.88コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,682,440,6284.12純資産総額89,450,161,091100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/05/02 9:21