純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成30年4月27日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,176,800,622,980
追加型株式投資信託	846	12,687,192,173,919
単位型公社債投資信託	53	203,165,104,513
単位型株式投資信託	143	896,110,306,509
合計	1,080	14,963,268,207,921

2018/07/25 9:27

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

各ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.2204%(税抜1.13%)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
投資対象とする外国投資信託	ダブルライン・ファンドの純資産総額に対して年率0.665%程度(注)ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
実質的な負担	各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.8854%(税抜1.795%)程度※上記は各ファンドが投資対象とするダブルライン・ファンドを高位に組入れた状態を想定しています。

2018/07/25 9:27

#3 投資リスク（連結）

f.トータル・リターン・スワップ取引に伴うリスク
各ファンドが投資対象とする外国投資信託では、トータル・リターン・スワップ取引を利用することで株式への実質的な投資を行います。その結果、当該外国投資信託では、株式および債券への実質的な投資額の合計がその純資産総額を超える状態となります。そのため、投資している市場に大きな価格変動があった場合には、純資産総額以上に投資を行わないファンドと比較して基準価額が大きく下落する可能性があります。また、当該外国投資信託で行われるトータル・リターン・スワップ取引では、取引相手から担保の差入を受けることで信用リスクの低減を図りますが、取引の相手方が債務不履行などに陥った場合には、本来期待される投資成果を完全に享受できないことなどにより損失を被る場合があります。当該外国投資信託は、トータル・リターン・スワップ取引の相手方が取引する資産について何ら権利を有しません。
g.カントリーリスク

2018/07/25 9:27

#4 投資制限（連結）

e.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
f.公社債の借入れの指図および範囲

2018/07/25 9:27

#5 投資対象（連結）

1.ダブルライン・ファンドの概要

ファンド名	ダブルライン・ケイマン・ユニット・トラスト―ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ・サブファンド
投資態度	・トータル・リターン・スワップを活用することで、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数に連動した投資成果の享受を図ります。・上記に加えて、様々な債券(国債や社債、証券化商品等)に投資し、経済環境や市場動向を勘案した債券種別アロケーションや個別銘柄選定等を実施することで、追加的な収益の確保を目指します。
主な投資制限	・債券ポートフォリオの実質デュレーションは原則として1～8年の間とします。・同一発行体による有価証券の投資は、原則として純資産総額の10%以内とします。・純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。・有価証券の空売りは行いません。
決算日	毎年5月31日
主要関係法人	受託会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド投資顧問会社:ダブルライン・オルタナティブズ・エル・ピー副投資顧問会社:ダブルライン・キャピタル・エル・ピー管理事務代行会社兼保管銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
信託報酬等	純資産総額に対して年率0.665%程度ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
その他の費用・手数料	信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、デリバティブ取引等に要する費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。

運用プロセス
出所:ダブルラインの資料を基にアセットマネジメントOne作成

2018/07/25 9:27

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2018/07/25 9:27

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,076,265	0.61
純資産総額		666,574,052	100.00

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,046,438	1.89
純資産総額		4,436,232,510	100.00

2018/07/25 9:27

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/07/25 9:27

#9 注記表（連結）

第1期平成30年 4月25日現在
			632,984,986口
2.	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0389円

2018/07/25 9:27

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>2018/07/25 9:27

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

Ⅰ 資産総額	677,721,105	円
Ⅱ 負債総額	11,147,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	666,574,052	円
Ⅳ 発行済口数	632,984,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0531	円
(1万口当たり純資産額)	(10,531	円)

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

Ⅰ 資産総額	4,436,526,353	円
Ⅱ 負債総額	293,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,436,232,510	円
Ⅳ 発行済口数	4,200,169,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0562	円
(1万口当たり純資産額)	(10,562	円)

(参考)日本短期公社債マザーファンド

2018/07/25 9:27

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2018/07/25 9:27

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2018/07/25 9:27

#14 附属明細表（連結）

(注1)組入投資信託受益証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2018/07/25 9:27

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 4月25日現在
負債合計	143
純資産の部
元本等

注記表

2018/07/25 9:27