有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	9,059,764,201	19,175,896,907
投資信託受益証券 合計			19,175,896,907
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	977,694	994,217
親投資信託受益証券 合計			994,217
合計			19,176,891,124

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、第3期計算期間(2019年3月14日から2020年3月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
財務諸表
グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第2期 (2019年3月13日現在)	第3期 (2020年3月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	903,823	66,900,126
親投資信託受益証券	26,957,224,383	14,919,874,109
派生商品評価勘定	4,643,713	6,978,242
未収入金	258,041,140	1,038,112,634
流動資産合計	27,220,813,059	16,031,865,111
資産合計	27,220,813,059	16,031,865,111
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	270,862,011	64,563,118
未払金	-	107,861,932
未払解約金	169,999,998	49,999,999
未払受託者報酬	2,366,498	1,848,902
未払委託者報酬	74,692,531	58,355,874
その他未払費用	648,346	577,884
流動負債合計	518,569,384	283,207,709
負債合計	518,569,384	283,207,709
純資産の部
元本等
元本	21,491,122,756	14,312,888,885
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,211,120,919	1,435,768,517
(分配準備積立金)	4,817,747,646	3,243,097,522
元本等合計	26,702,243,675	15,748,657,402
純資産合計	26,702,243,675	15,748,657,402
負債純資産合計	27,220,813,059	16,031,865,111

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第2期 (自 2018年3月14日 至 2019年3月13日)	第3期 (自 2019年3月14日 至 2020年3月13日)
営業収益
有価証券売買等損益	2,088,685,418	△2,289,318,557
為替差損益	△2,074,047,469	754,744,545
営業収益合計	14,637,949	△1,534,574,012
営業費用
受託者報酬	5,513,334	3,924,274
委託者報酬	174,014,433	123,859,708
その他費用	1,303,980	1,228,387
営業費用合計	180,831,747	129,012,369
営業利益又は営業損失(△)	△166,193,798	△1,663,586,381
経常利益又は経常損失(△)	△166,193,798	△1,663,586,381
当期純利益又は当期純損失(△)	△166,193,798	△1,663,586,381
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△368,883,349	372,255,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,127,595,437	5,211,120,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,606,359	12,800,584
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,606,359	12,800,584
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,214,770,428	1,752,310,931
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,214,770,428	1,752,310,931
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,211,120,919	1,435,768,517

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	・外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第2期 (2019年3月13日現在)	第3期 (2020年3月13日現在)
1.受益権の総数	21,491,122,756口	14,312,888,885口
2.1口当たり純資産額	1.2425円	1.1003円
(1万口当たり純資産額)	(12,425円)	(11,003円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 (自 2018年3月14日 至 2019年3月13日)	第3期 (自 2019年3月14日 至 2020年3月13日)
1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に、年0.34%を乗じて得た額	1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 同左
2.分配金の計算過程 計算期末における費用控除後の配当等収益(250,537,605円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(393,373,273円)及び分配準備積立金(4,567,210,041円)より、分配可能額は5,211,120,919円(1万口当たり2,424.75円)でありますが、分配を行っておりません。	2.分配金の計算過程 計算期末における費用控除後の配当等収益(42,516,950円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定する収益調整金(85,811,458円)及び分配準備積立金(3,200,580,572円)より、分配可能額は3,328,908,980円(1万口当たり2,325.79円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)注記表」及び「(4)附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれており、当ファンドは当該デリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。当該デリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替リスク及び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に資する目的で用いられることもあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 ｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。 (2)派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第2期 (自 2018年3月14日 至 2019年3月13日)	第3期 (自 2019年3月14日 至 2020年3月13日)
	当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,820,796,778	△2,630,166,014
合計	1,820,796,778	△2,630,166,014

(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)

区分	種類	第2期 (2019年3月13日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,738,663,264	-	1,740,747,888	2,084,624
	ユーロ	246,462,727	-	243,660,480	△2,802,247
	英ポンド	8,587,759	-	8,465,772	△121,987
	スイスフラン	227,966,151	-	224,727,368	△3,238,783
	スウェーデンクローナ	6,742,179	-	6,690,816	△51,363
	売建
	米ドル	23,925,065,082	-	24,156,702,570	△231,637,488
	ユーロ	1,864,604,355	-	1,879,095,750	△14,491,395
	英ポンド	287,518,331	-	296,316,566	△8,798,235
	スイスフラン	1,307,982,521	-	1,315,573,744	△7,591,223
	スウェーデンクローナ	537,905,947	-	537,476,148	429,799
合計		-	-	-	△266,218,298

(注)時価の算定方法
為替予約取引については以下のように評価しております。
1. 本書における計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2. 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

区分	種類	第3期 (2020年3月13日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,439,873,071	-	1,437,932,144	△1,940,927
	ユーロ	71,232,515	-	71,130,320	△102,195
	英ポンド	24,434,417	-	24,397,516	△36,901
	スイスフラン	12,515,039	-	12,496,348	△18,691
	売建
	米ドル	15,472,869,861	-	15,535,334,265	△62,464,404
	ユーロ	510,012,795	-	507,341,552	2,671,243
	英ポンド	175,640,281	-	172,042,516	3,597,765
	スイスフラン	160,853,374	-	160,144,140	709,234
合計		-	-	-	△57,584,876

(注)時価の算定方法
為替予約取引については以下のように評価しております。
1. 本書における計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2. 同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動

項目	第2期 (2019年3月13日現在)	第3期 (2020年3月13日現在)
期首元本額	34,619,841,924円	21,491,122,756円
期中追加設定元本額	598,393,641円	47,199,417円
期中一部解約元本額	13,727,112,809円	7,225,433,288円

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年3月13日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	グローバルIoT関連株 マザーファンド	13,371,459,141	14,919,874,109
合計		13,371,459,141	14,919,874,109

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

〈参考情報〉
グローバルIoT関連株マザーファンド
当ファンドは、「グローバルIoT関連株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、2020年3月13日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年3月13日現在)	(2020年3月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,807,469,263	1,311,540,454
金銭信託	2,599,037,613	366,457,676
株式	117,236,651,552	69,834,608,153
未収配当金	45,058,918	27,086,267
流動資産合計	121,688,217,346	71,539,692,550
資産合計	121,688,217,346	71,539,692,550
負債の部
流動負債
未払金	1,531,619,922	-
未払解約金	869,820,777	152,464,554
その他未払費用	301,946	109,651
流動負債合計	2,401,742,645	152,574,205
負債合計	2,401,742,645	152,574,205
純資産の部
元本等
元本	90,730,961,960	63,976,296,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,555,512,741	7,410,822,031
元本等合計	119,286,474,701	71,387,118,345
純資産合計	119,286,474,701	71,387,118,345
負債純資産合計	121,688,217,346	71,539,692,550

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 ・外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている有価証券 原則として海外取引所における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	・外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。 ・貸借対照表は、2020年3月13日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年3月14日から翌年3月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2019年3月13日現在)	(2020年3月13日現在)
1.受益権の総数	90,730,961,960口	63,976,296,314口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3147円 (13,147円)	1.1158円 (11,158円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれており、当ファンドは当該デリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。当該デリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替変動リスク及び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に資する目的で用いられることもあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 ｢(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 2018年3月14日 至 2019年3月13日)	(自 2019年3月14日 至 2020年3月13日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	8,279,980,370	△8,184,690,247
合計	8,279,980,370	△8,184,690,247

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(2019年3月13日現在)	(2020年3月13日現在)
期首元本額	136,889,774,773円	90,730,961,960円
期中追加設定元本額	8,075,978,165円	2,227,896,842円
期中一部解約元本額	54,234,790,978円	28,982,562,488円
期末元本額	90,730,961,960円	63,976,296,314円
元本の内訳(注)
グローバルIoT関連株ファンド (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	20,504,468,231円	13,371,459,141円
グローバルIoT関連株ファンド (為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	70,226,493,729円	50,604,837,173円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年3月13日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	FUJI ELECTRIC HLDS-UNSP ADR	2,951,049	4.89	14,430,629.61
		MITSUBISHI ELECTRIC-UNSP ADR	988,035	21.04	20,788,256.40
		ROCKWELL AUTOMATION INC	161,688	149.59	24,186,907.92
		THK CO LTD-UNSPON ADR	2,161,504	8.21	17,745,947.84
		DENSO CORPORATION-UNSPON ADR	569,096	15.70	8,934,807.20
		GARMIN LTD.	232,018	72.88	16,909,471.84
		SONY CORP-SPONSORED ADR	371,510	52.57	19,530,280.70
		ELECTRONIC ARTS INC	79,371	93.35	7,409,282.85
		ALCON INC	329,281	50.41	16,599,055.21
		DEXCOM INC	78,746	247.64	19,500,659.44
		HILL-ROM HOLDINGS INC	205,819	82.77	17,035,638.63
		INTUITIVE SURGICAL INC	30,774	457.53	14,080,028.22
		IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	201,886	77.26	15,597,712.36
		MASIMO CORPORATION	150,898	179.42	27,074,119.16
		OMNICELL INC	200,064	65.50	13,104,192.00
		TELADOC HEALTH INC	115,954	118.80	13,775,335.20
		AMERICAN TOWER CORPORATION	83,294	217.83	18,143,932.02
		ANSYS,INC.	107,739	204.46	22,028,315.94
		EVERBRIDGE INC	332,242	103.05	34,237,538.10
		GLOBANT SA	227,530	90.34	20,555,060.20
		NUANCE COMMUNICATIONS, INC.	192,503	17.89	3,443,878.67
		PROOFPOINT, INC.	196,940	91.12	17,945,172.80
		SPLUNK INC	196,111	105.01	20,593,616.11
		ANRITSU CORP - UNSP ADR	236,636	15.73	3,722,284.28
		COGNEX CORPORATION	654,622	38.99	25,523,711.78
		HITACHI LTD -ADR	278,025	52.97	14,726,984.25
		ITRON INC	279,253	57.68	16,107,313.04
		VIAVI SOLUTIONS INC	316,290	10.12	3,200,854.80
		YASKAWA ELECTRIC CORP-ADR	364,902	47.77	17,431,368.54
		ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	114,354	161.51	18,469,314.54
		ADVANCED MICRO DEVICES	509,547	39.01	19,877,428.47
		NVIDIA CORPORATION	80,707	216.31	17,457,731.17
		POWER INTEGRATIONS,INC.	229,324	83.42	19,130,208.08
		QUALCOMM INC	314,339	67.02	21,066,999.78
		SEMTECH CORPORATION	545,264	32.17	17,541,142.88
		SILICON LABORATORIES INC	128,897	69.45	8,951,896.65
		SKYWORKS SOLUTIONS INC	119,706	80.55	9,642,318.30
		STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	727,074	19.52	14,192,484.48
	計	銘柄数:38			630,691,879.46
					(66,329,864,962)
		組入時価比率:92.9%			95.0%
	ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	251,824	70.66	17,793,883.84
	計	銘柄数:1			17,793,883.84
					(2,089,535,779)
		組入時価比率:2.9%			3.0%
	英ポンド	AVEVA GROUP PLC	186,755	28.82	5,382,279.10
	計	銘柄数:1			5,382,279.10
					(708,092,638)
		組入時価比率:1.0%			1.0%
	スイスフラン	LOGITECH INTERNATIONAL S.A.	194,996	32.64	6,364,669.44
	計	銘柄数:1			6,364,669.44
					(707,114,774)
		組入時価比率:1.0%			1.0%
	合計				69,834,608,153
					(69,834,608,153)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率(%)	合計金額に 対する比率(%)
米ドル	株式 38銘柄	92.9	95.0
ユーロ	株式 1銘柄	2.9	3.0
英ポンド	株式 1銘柄	1.0	1.0
スイスフラン	株式 1銘柄	1.0	1.0

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年10月13日現在	2021年4月13日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		65,350,143,564	56,123,273,799
現先取引勘定		999,995,753	999,987,534
流動資産合計		66,350,139,317	57,123,261,333
資産合計		66,350,139,317	57,123,261,333
負債の部
流動負債
未払解約金		6,774,000	-
その他未払費用		322,100	30,929
流動負債合計		7,096,100	30,929
負債合計		7,096,100	30,929
純資産の部
元本等
元本	※1	65,230,123,726	56,171,799,708
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,112,919,491	951,430,696
元本等合計		66,343,043,217	57,123,230,404
純資産合計		66,343,043,217	57,123,230,404
負債純資産合計		66,350,139,317	57,123,261,333

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2020年10月14日 至 2021年4月13日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年10月13日現在	2021年4月13日現在
1.	※1	期首	2020年4月14日	2020年10月14日
		期首元本額	60,739,944,623円	65,230,123,726円
		期中追加設定元本額	39,584,723,230円	42,437,536,667円
		期中一部解約元本額	35,094,544,127円	51,495,860,685円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	531,632,690円	531,632,690円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,128,778,599円	2,457,214,851円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	5,024,392円	2,074,249円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	1,330円
		スマート・アロケーション・Dガード	101,529,816円	-円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	588,366,996円	-円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	983円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,441,355,555円	4,415,559,942円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	1,988,495円	1,988,495円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ	31,752,377,959円	29,087,958,738円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ	18,402,283,680円	15,796,619,306円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ	4,960,877,745円	3,780,907,732円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	164,735円	164,735円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	66,075,633円	86,202,571円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	227,941,384円	-円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	979,761円	979,761円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	10,249,648円	-円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		65,230,123,726円	56,171,799,708円
2.		期末日における受益権の総数	65,230,123,726口	56,171,799,708口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年10月14日 至 2021年4月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年4月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2020年10月13日現在	2021年4月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年10月13日現在	2021年4月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年10月13日現在	2021年4月13日現在
1口当たり純資産額	1.0171円	1.0169円
(1万口当たり純資産額)	(10,171円)	(10,169円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。