有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)

米国好配当リバランスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年 5月21日現在	2018年11月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,447,757	1,306,585
金銭信託		983,477	2,382,582
コール・ローン		36,090,957	24,991,017
株式		1,065,005,898	736,268,103
未収配当金		3,164,828	2,413,247
流動資産合計		1,106,692,917	767,361,534
資産合計		1,106,692,917	767,361,534
負債の部
流動負債
未払解約金		-	5,000,000
未払利息		66	54
その他未払費用		86	71
流動負債合計		152	5,000,125
負債合計		152	5,000,125
純資産の部
元本等
元本	*1	1,039,642,617	704,891,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		67,050,148	57,470,088
元本等合計		1,106,692,765	762,361,409
純資産合計	*2	1,106,692,765	762,361,409
負債純資産合計		1,106,692,917	767,361,534

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年 5月22日 至 2018年11月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 5月21日現在				2018年11月21日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,039,642,617口				704,891,321口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0645円			1口当たりの純資産額	1.0815円
		(10,000口当たりの純資産額	10,645円)			(10,000口当たりの純資産額	10,815円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2017年11月22日 至 2018年 5月21日	自 2018年 5月22日 至 2018年11月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	2018年 5月21日現在	2018年11月21日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年 5月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年11月22日
期首元本額	1,183,176,579円
期首より2018年 5月21日までの追加設定元本額	206,786,577円
期首より2018年 5月21日までの一部解約元本額	350,320,539円
期末元本額	1,039,642,617円
2018年 5月21日現在の元本の内訳(*)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)	56,619,936円
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)	983,022,681円

2018年11月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 5月22日
期首元本額	1,039,642,617円
期首より2018年11月21日までの追加設定元本額	20,040,804円
期首より2018年11月21日までの一部解約元本額	354,792,100円
期末元本額	704,891,321円
2018年11月21日現在の元本の内訳(*)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)	45,606,945円
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)	659,284,376円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年 5月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△18,400,371
合計	△18,400,371

2018年11月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△50,234,601
合計	△50,234,601

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	CHEVRON CORP	894	116.10	103,793.40
		EXXON MOBIL CORP	1,246	76.97	95,904.62
		HELMERICH & PAYNE	1,590	60.79	96,656.10
		KINDER MORGAN INC	5,449	16.96	92,415.04
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,330	70.30	93,499.00
		ONEOK INC	1,557	60.34	93,949.38
		PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	4,291	19.86	85,219.26
		SCHLUMBERGER LTD	1,978	46.90	92,768.20
		TARGA RESOURCES CORP	1,941	44.85	87,053.85
		VALERO ENERGY CORP	1,120	78.61	88,043.20
		WILLIAMS COS INC	3,824	24.65	94,261.60
		INTERNATIONAL PAPER CO	2,190	45.74	100,170.60
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,061	91.40	96,975.40
		WESTROCK CO	2,065	45.73	94,432.45
		EATON CORP PLC	1,295	72.95	94,470.25
		PACCAR INC	1,645	59.37	97,663.65
		NIELSEN HOLDINGS PLC	3,771	24.95	94,086.45
		FORD MOTOR CO	9,813	9.06	88,905.78
		GENERAL MOTORS CO	2,767	35.09	97,094.03
		HARLEY-DAVIDSON INC	2,250	40.08	90,180.00
		HANESBRANDS INC	6,450	14.75	95,137.50
		LEGGETT & PLATT INC	2,672	37.53	100,280.16
		NEWELL BRANDS INC	4,560	21.60	98,496.00
		WHIRLPOOL CORP	801	118.77	95,134.77
		H&R BLOCK INC	3,328	27.73	92,285.44
		LAS VEGAS SANDS CORP	1,716	50.33	86,366.28
		INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	3,911	23.08	90,265.88
		GAP INC/THE	3,789	24.66	93,436.74
		L BRANDS INC	2,540	28.43	72,212.20
		MACY'S INC	2,616	31.95	83,581.20
		ALTRIA GROUP INC	1,726	55.63	96,017.38
		BUNGE LTD	1,517	58.03	88,031.51
		CAMPBELL SOUP CO	2,385	40.55	96,711.75
		GENERAL MILLS INC	2,058	44.18	90,922.44
		KELLOGG CO	1,476	61.71	91,083.96
		KRAFT HEINZ CO/THE	1,907	50.94	97,142.58
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,142	86.55	98,840.10
		COTY INC-CL A	11,473	8.63	99,011.99
		KIMBERLY-CLARK CORP	851	111.60	94,971.60
		CARDINAL HEALTH INC	1,650	52.91	87,301.50
		ABBVIE INC	1,061	88.09	93,463.49
		HUNTINGTON BANCSHARES INC	6,399	14.57	93,233.43
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	6,402	15.92	101,919.84
		INVESCO LTD	4,591	19.88	91,269.08
		FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	2,869	32.30	92,668.70
		METLIFE INC	2,232	42.84	95,618.88
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,866	48.00	89,568.00
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,079	89.87	96,969.73
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	723	117.20	84,735.60
		PAYCHEX INC	1,382	67.30	93,008.60
		WESTERN UNION CO	4,956	18.62	92,280.72
		SEAGATE TECHNOLOGY	2,318	42.13	97,657.34
		WESTERN DIGITAL CORP	2,019	45.68	92,227.92
		XEROX CORP	3,538	25.29	89,476.02
		AT&T INC	3,087	29.42	90,819.54
		CENTURYLINK INC	5,337	18.49	98,681.13
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,596	59.46	94,898.16
		AES CORP	6,075	14.90	90,517.50
		CENTERPOINT ENERGY INC	3,318	27.85	92,406.30
		CONSOLIDATED EDISON INC	1,183	78.11	92,404.13
		DOMINION ENERGY INC	1,265	74.66	94,444.90
		DUKE ENERGY CORP	1,084	88.52	95,955.68
		ENTERGY CORP	1,090	86.33	94,099.70
		FIRSTENERGY CORP	2,420	37.95	91,839.00
	OGE ENERGY CORP	2,391	39.21	93,751.11
	PPL CORP	2,936	31.44	92,307.84
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,750	53.58	93,765.00
	SOUTHERN CO/THE	1,981	46.66	92,433.46
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,820	52.05	94,731.00
	QUALCOMM INC	1,619	54.92	88,915.48
計	銘柄数:70			6,520,840.52
				(736,268,103)
	組入時価比率:96.6%			100.0%
	合 計				736,268,103
					(736,268,103)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。