有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

米国好配当リバランスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年11月24日現在	2021年 5月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		276,345	230,872
金銭信託		733,309	1,026,776
コール・ローン		7,442,095	9,293,369
株式		244,223,685	218,753,556
未収配当金		666,439	698,653
流動資産合計		253,341,873	230,003,226
資産合計		253,341,873	230,003,226
負債の部
流動負債
未払利息		6	4
その他未払費用		29	69
流動負債合計		35	73
負債合計		35	73
純資産の部
元本等
元本	*1	222,601,858	152,298,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		30,739,980	77,705,085
元本等合計		253,341,838	230,003,153
純資産合計	*2	253,341,838	230,003,153
負債純資産合計		253,341,873	230,003,226

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年11月25日 至 2021年 5月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年11月24日現在				2021年 5月21日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			222,601,858口				152,298,068口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1381円			1口当たりの純資産額	1.5102円
		(10,000口当たりの純資産額	11,381円)			(10,000口当たりの純資産額	15,102円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年 5月22日 至 2020年11月24日	自 2020年11月25日 至 2021年 5月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年11月24日現在	2021年 5月21日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年11月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 5月22日
期首元本額	240,858,188円
期首より2020年11月24日までの追加設定元本額	5,201,601円
期首より2020年11月24日までの一部解約元本額	23,457,931円
期末元本額	222,601,858円
2020年11月24日現在の元本の内訳(*)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)	17,164,727円
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)	205,437,131円

2021年 5月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年11月25日
期首元本額	222,601,858円
期首より2021年 5月21日までの追加設定元本額	21,727,564円
期首より2021年 5月21日までの一部解約元本額	92,031,354円
期末元本額	152,298,068円
2021年 5月21日現在の元本の内訳(*)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)	10,078,477円
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)	142,219,591円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年11月24日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	33,344,249
合計	33,344,249

2021年 5月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	41,228,422
合計	41,228,422

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	CHEVRON CORP	268	103.56	27,754.08
		CONOCOPHILLIPS	527	55.39	29,190.53
		DEVON ENERGY CORP	1,156	25.26	29,200.56
		EXXON MOBIL CORP	482	58.84	28,360.88
		KINDER MORGAN INC	1,587	18.70	29,676.90
		MARATHON PETROLEUM CORP	487	59.67	29,059.29
		ONEOK INC	542	53.69	29,099.98
		PHILLIPS 66	339	85.10	28,848.90
		VALERO ENERGY CORP	364	76.99	28,024.36
		WILLIAMS COS INC	1,127	26.34	29,685.18
		AMCOR PLC	2,310	11.99	27,696.90
		DOW INC	420	68.26	28,669.20
		INTERNATIONAL PAPER CO	457	62.87	28,731.59
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	259	109.80	28,438.20
		NEWMONT CORP	415	73.85	30,647.75
		NEWELL BRANDS INC	1,001	28.44	28,468.44
		INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	885	33.02	29,222.70
		OMNICOM GROUP	343	82.62	28,338.66
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	528	54.60	28,828.80
		ALTRIA GROUP INC	571	50.03	28,567.13
		COCA-COLA CO/THE	525	54.65	28,691.25
		GENERAL MILLS INC	447	62.90	28,116.30
		KELLOGG CO	423	66.32	28,053.36
		KRAFT HEINZ CO/THE	653	43.87	28,647.11
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	293	97.42	28,544.06
		KIMBERLY-CLARK CORP	214	132.68	28,393.52
		CARDINAL HEALTH INC	510	57.05	29,095.50
		ABBVIE INC	245	117.11	28,691.95
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	440	67.00	29,480.00
		GILEAD SCIENCES INC	415	69.35	28,780.25
		MERCK & CO. INC.	363	79.66	28,916.58
		PFIZER INC	713	40.12	28,605.56
		VIATRIS INC	1,795	15.59	27,984.05
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	578	48.60	28,090.80
		HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,841	15.52	28,572.32
		KEYCORP	1,244	22.83	28,400.52
		TRUIST FINANCIAL CORP	472	60.26	28,442.72
		APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	509	56.77	28,895.93
		BLACKSTONE GROUP INC/THE	335	89.15	29,865.25
		FRANKLIN RESOURCES INC	839	33.22	27,871.58
		AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	222	131.68	29,232.96
		FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	624	47.24	29,477.76
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	438	64.96	28,452.48
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	270	105.70	28,539.00
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	198	143.88	28,488.24
		WESTERN UNION CO	1,158	24.48	28,347.84
		HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,780	16.11	28,675.80
		JUNIPER NETWORKS INC	1,086	26.51	28,789.86
		SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	328	96.82	31,756.96
		AT&T INC	888	29.64	26,320.32
		LUMEN TECHNOLOGIES INC	2,020	14.20	28,684.00
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	486	56.79	27,599.94
		AMERICAN ELECTRIC POWER	331	86.26	28,552.06
		CONSOLIDATED EDISON INC	361	78.42	28,309.62
		DOMINION ENERGY INC	365	77.24	28,192.60
		DUKE ENERGY CORP	278	102.27	28,431.06
		EDISON INTERNATIONAL	490	57.68	28,263.20
		ENTERGY CORP	270	105.74	28,549.80
		EVERGY INC	455	61.90	28,164.50
		EXELON CORP	644	45.74	29,456.56
		FIRSTENERGY CORP	763	37.69	28,757.47
		NISOURCE INC	1,110	25.32	28,105.20
		NRG ENERGY INC	910	34.04	30,976.40
		PINNACLE WEST CAPITAL	335	85.37	28,598.95
	PPL CORP	985	29.34	28,899.90
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	460	62.58	28,786.80
	SEMPRA ENERGY	208	135.74	28,233.92
	SOUTHERN CO/THE	435	64.06	27,866.10
	UGI CORP	624	44.18	27,568.32
	BROADCOM INC	66	455.00	30,030.00
計	銘柄数:70			2,008,756.26
				(218,753,556)
	組入時価比率:95.1%			100.0%
	合 計				218,753,556
					(218,753,556)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。