有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)

米国好配当リバランスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年11月21日現在	2019年 5月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,306,585	616,042
金銭信託		2,382,582	467,868
コール・ローン		24,991,017	10,363,435
株式		736,268,103	493,714,526
未収配当金		2,413,247	1,458,117
流動資産合計		767,361,534	506,619,988
資産合計		767,361,534	506,619,988
負債の部
流動負債
未払解約金		5,000,000	-
未払利息		54	21
その他未払費用		71	74
流動負債合計		5,000,125	95
負債合計		5,000,125	95
純資産の部
元本等
元本	*1	704,891,321	455,920,473
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		57,470,088	50,699,420
元本等合計		762,361,409	506,619,893
純資産合計	*2	762,361,409	506,619,893
負債純資産合計		767,361,534	506,619,988

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年11月22日 至 2019年 5月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年11月21日現在				2019年 5月21日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			704,891,321口				455,920,473口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0815円			1口当たりの純資産額	1.1112円
		(10,000口当たりの純資産額	10,815円)			(10,000口当たりの純資産額	11,112円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 5月22日 至 2018年11月21日	自 2018年11月22日 至 2019年 5月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2018年11月21日現在	2019年 5月21日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年11月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 5月22日
期首元本額	1,039,642,617円
期首より2018年11月21日までの追加設定元本額	20,040,804円
期首より2018年11月21日までの一部解約元本額	354,792,100円
期末元本額	704,891,321円
2018年11月21日現在の元本の内訳(*)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)	45,606,945円
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)	659,284,376円

2019年 5月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年11月22日
期首元本額	704,891,321円
期首より2019年 5月21日までの追加設定元本額	20,619,582円
期首より2019年 5月21日までの一部解約元本額	269,590,430円
期末元本額	455,920,473円
2019年 5月21日現在の元本の内訳(*)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)	38,240,148円
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)	417,680,325円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年11月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△50,234,601
合計	△50,234,601

2019年 5月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△47,350,829
合計	△47,350,829

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	CHEVRON CORP	516	120.84	62,353.44
		EXXON MOBIL CORP	837	75.90	63,528.30
		HELMERICH & PAYNE	1,193	55.01	65,626.93
		KINDER MORGAN INC	3,158	20.29	64,075.82
		MARATHON PETROLEUM CORP	1,170	52.12	60,980.40
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,172	53.46	62,655.12
		ONEOK INC	1,035	67.04	69,386.40
		PHILLIPS 66	746	84.52	63,051.92
		PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	2,576	24.01	61,849.76
		SCHLUMBERGER LTD	1,546	39.12	60,479.52
		VALERO ENERGY CORP	771	82.08	63,283.68
		WILLIAMS COS INC	2,516	27.46	69,089.36
		CHEMOURS CO/THE	2,453	22.41	54,971.73
		INTERNATIONAL PAPER CO	1,563	43.20	67,521.60
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	820	79.86	65,485.20
		WESTROCK CO	1,851	35.15	65,062.65
		NIELSEN HOLDINGS PLC	2,720	23.69	64,436.80
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	625	98.52	61,575.00
		FORD MOTOR CO	6,162	10.28	63,345.36
		GENERAL MOTORS CO	1,796	36.97	66,398.12
		HARLEY-DAVIDSON INC	1,791	34.81	62,344.71
		HANESBRANDS INC	3,853	16.57	63,844.21
		NEWELL BRANDS INC	4,505	15.32	69,016.60
		TAPESTRY INC	2,149	30.72	66,017.28
		WHIRLPOOL CORP	485	129.52	62,817.20
		CARNIVAL CORP	1,177	52.38	61,651.26
		H&R BLOCK INC	2,516	26.98	67,881.68
		LAS VEGAS SANDS CORP	1,078	59.22	63,839.16
		INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2,779	22.22	61,749.38
		GAP INC/THE	2,739	22.03	60,340.17
		KOHLS CORP	1,027	62.91	64,608.57
		L BRANDS INC	2,574	22.31	57,425.94
		MACY'S INC	2,708	21.58	58,438.64
		NORDSTROM INC	1,567	37.46	58,699.82
		ALTRIA GROUP INC	1,242	52.33	64,993.86
		BUNGE LTD	1,183	51.83	61,314.89
		GENERAL MILLS INC	1,199	52.71	63,199.29
		KELLOGG CO	1,162	56.44	65,583.28
		KRAFT HEINZ CO/THE	2,158	31.79	68,602.82
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	779	86.23	67,173.17
		COTY INC-CL A	5,296	13.50	71,496.00
		CARDINAL HEALTH INC	1,376	45.98	63,268.48
		CVS HEALTH CORP	1,154	53.00	61,162.00
		ABBVIE INC	808	79.82	64,494.56
		GILEAD SCIENCES INC	1,060	65.86	69,811.60
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,963	34.85	68,410.55
		COMERICA INC	846	73.69	62,341.74
		HUNTINGTON BANCSHARES INC	5,136	13.32	68,411.52
		KEYCORP	4,024	16.87	67,884.88
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	3,778	16.25	61,392.50
		REGIONS FINANCIAL CORP	4,549	14.47	65,824.03
		WELLS FARGO & CO	1,396	45.45	63,448.20
		EATON VANCE CORP	1,671	37.28	62,294.88
		INVESCO LTD	3,405	20.65	70,313.25
		METLIFE INC	1,329	47.52	63,154.08
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,145	54.87	62,826.15
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	654	99.31	64,948.74
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	484	135.12	65,398.08
		WESTERN UNION CO	3,519	19.23	67,670.37
		SEAGATE TECHNOLOGY	1,462	44.72	65,380.64
		WESTERN DIGITAL CORP	1,445	41.95	60,617.75
		AT&T INC	2,121	32.19	68,274.99
		CENTURYLINK INC	5,760	10.13	58,348.80
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,209	59.01	71,343.09
	CENTERPOINT ENERGY INC	2,060	29.64	61,058.40
	DOMINION ENERGY INC	822	76.05	62,513.10
	DUKE ENERGY CORP	705	86.96	61,306.80
	ENTERGY CORP	637	97.95	62,394.15
	PPL CORP	1,981	29.69	58,815.89
	SOUTHERN CO/THE	1,148	54.08	62,083.84
計	銘柄数:70			4,481,388.10
				(493,714,526)
	組入時価比率:97.5%			100.0%
	合 計				493,714,526
					(493,714,526)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。