有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)

米国好配当リバランスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年 5月21日現在	2019年11月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		616,042	-
金銭信託		467,868	476,311
コール・ローン		10,363,435	9,741,021
株式		493,714,526	311,204,427
未収配当金		1,458,117	1,082,035
流動資産合計		506,619,988	322,503,794
資産合計		506,619,988	322,503,794
負債の部
流動負債
未払解約金		-	950,000
未払利息		21	16
その他未払費用		74	23
流動負債合計		95	950,039
負債合計		95	950,039
純資産の部
元本等
元本	*1	455,920,473	280,767,871
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		50,699,420	40,785,884
元本等合計		506,619,893	321,553,755
純資産合計	*2	506,619,893	321,553,755
負債純資産合計		506,619,988	322,503,794

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年 5月22日 至 2019年11月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 5月21日現在				2019年11月21日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			455,920,473口				280,767,871口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1112円			1口当たりの純資産額	1.1453円
		(10,000口当たりの純資産額	11,112円)			(10,000口当たりの純資産額	11,453円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年11月22日 至 2019年 5月21日	自 2019年 5月22日 至 2019年11月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年 5月21日現在	2019年11月21日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年 5月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年11月22日
期首元本額	704,891,321円
期首より2019年 5月21日までの追加設定元本額	20,619,582円
期首より2019年 5月21日までの一部解約元本額	269,590,430円
期末元本額	455,920,473円
2019年 5月21日現在の元本の内訳(*)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)	38,240,148円
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)	417,680,325円

2019年11月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 5月22日
期首元本額	455,920,473円
期首より2019年11月21日までの追加設定元本額	2,467,292円
期首より2019年11月21日までの一部解約元本額	177,619,894円
期末元本額	280,767,871円
2019年11月21日現在の元本の内訳(*)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)	28,232,035円
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)	252,535,836円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年 5月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△47,350,829
合計	△47,350,829

2019年11月21日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	988,285
合計	988,285

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	CHEVRON CORP	341	117.34	40,012.94
		EXXON MOBIL CORP	639	68.03	43,471.17
		HALLIBURTON CO	2,025	20.53	41,573.25
		KINDER MORGAN INC	1,978	20.06	39,678.68
		MARATHON OIL CORP	3,517	11.69	41,113.73
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,044	38.48	40,173.12
		ONEOK INC	567	70.79	40,137.93
		SCHLUMBERGER LTD	1,192	36.14	43,078.88
		VALERO ENERGY CORP	416	97.19	40,431.04
		WILLIAMS COS INC	1,940	22.38	43,417.20
		AMCOR PLC	4,234	9.83	41,620.22
		INTERNATIONAL PAPER CO	910	45.24	41,168.40
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	421	92.23	38,828.83
		WESTROCK CO	1,034	38.74	40,057.16
		PACCAR INC	527	78.85	41,553.95
		NIELSEN HOLDINGS PLC	2,030	20.05	40,701.50
		FORD MOTOR CO	4,738	8.73	41,362.74
		GENERAL MOTORS CO	1,123	35.28	39,619.44
		HARLEY-DAVIDSON INC	1,065	35.52	37,828.80
		HANESBRANDS INC	2,750	15.06	41,415.00
		NEWELL BRANDS INC	2,078	19.29	40,084.62
		TAPESTRY INC	1,604	26.13	41,912.52
		CARNIVAL CORP	1,000	43.67	43,670.00
		LAS VEGAS SANDS CORP	672	60.69	40,783.68
		WYNN RESORTS LTD	351	117.55	41,260.05
		INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1,811	22.13	40,077.43
		GAP INC/THE	2,494	16.28	40,602.32
		KOHLS CORP	736	47.22	34,753.92
		NORDSTROM INC	1,123	33.95	38,125.85
		ALTRIA GROUP INC	891	48.45	43,168.95
		BUNGE LTD	720	55.30	39,816.00
		GENERAL MILLS INC	794	53.17	42,216.98
		KELLOGG CO	648	65.38	42,366.24
		KRAFT HEINZ CO/THE	1,254	31.09	38,986.86
		MOLSON COORS BREWING CO -B	804	52.39	42,121.56
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	493	83.48	41,155.64
		COTY INC-CL A	3,411	11.95	40,761.45
		CARDINAL HEALTH INC	762	55.41	42,222.42
		ABBVIE INC	482	87.20	42,030.40
		GILEAD SCIENCES INC	659	64.88	42,755.92
		PFIZER INC	1,085	37.05	40,199.25
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,101	38.00	41,838.00
		COMERICA INC	578	69.29	40,049.62
		HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,847	14.66	41,737.02
		KEYCORP	2,211	19.08	42,185.88
		PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	2,525	16.32	41,208.00
		REGIONS FINANCIAL CORP	2,544	16.41	41,747.04
		WELLS FARGO & CO	783	53.54	41,921.82
		BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	796	51.62	41,089.52
		FRANKLIN RESOURCES INC	1,458	27.33	39,847.14
		INVESCO LTD	2,317	17.19	39,829.23
		AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	379	108.83	41,246.57
		METLIFE INC	847	48.94	41,452.18
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	740	54.28	40,167.20
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	450	93.12	41,904.00
		UNUM GROUP	1,362	29.57	40,274.34
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	319	133.20	42,490.80
		SEAGATE TECHNOLOGY	718	59.61	42,799.98
		WESTERN DIGITAL CORP	818	48.50	39,673.00
		AT&T INC	1,066	37.18	39,633.88
		CENTURYLINK INC	2,804	14.87	41,695.48
		VERIZON COMMUNICATIONS INC	703	59.48	41,814.44
		CENTERPOINT ENERGY INC	1,486	24.45	36,332.70
		DOMINION ENERGY INC	516	82.90	42,776.40
	DUKE ENERGY CORP	476	87.13	41,473.88
	OGE ENERGY CORP	960	42.66	40,953.60
	PINNACLE WEST CAPITAL	486	87.28	42,418.08
	PPL CORP	1,235	33.78	41,718.30
	SOUTHERN CO/THE	674	62.78	42,313.72
	BROADCOM INC	133	311.67	41,452.11
計	銘柄数:70			2,870,359.97
				(311,204,427)
	組入時価比率:96.8%			100.0%
	合 計				311,204,427
					(311,204,427)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。