半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/22-2024/02/21)

(1)【投資状況】

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,680,330,506	95.08
	内 日本	11,680,330,506	95.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		604,207,914	4.92
純資産総額		12,284,538,420	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		189,804,769,390	97.57
	内 日本	189,804,769,390	97.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,736,205,964	2.43
純資産総額		194,540,975,354	100.00

その他資産の投資状況

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,730,915,000	2.43
	内 日本	4,730,915,000	2.43

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		42,241,797,300	79.22
	内 日本	42,241,797,300	79.22
地方債証券		3,199,533,090	6.00
	内 日本	3,199,533,090	6.00
特殊債券		4,622,623,104	8.67
	内 日本	4,622,623,104	8.67
社債券		2,789,913,700	5.23
	内 日本	2,595,841,800	4.87
	内 フランス	194,071,900	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		470,465,641	0.88
純資産総額		53,324,332,835	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		732,574,063,788	93.77
	内 アメリカ	528,959,499,233	67.71
	内 イギリス	30,589,895,552	3.92
	内 カナダ	25,402,089,442	3.25
	内 フランス	24,500,846,763	3.14
	内 スイス	24,187,931,916	3.10
	内 ドイツ	18,062,120,908	2.31
	内 オーストラリア	14,575,047,737	1.87
	内 オランダ	13,141,328,699	1.68
	内 アイルランド	10,493,900,538	1.34
	内 デンマーク	7,074,359,620	0.91
	内 スウェーデン	6,704,982,400	0.86
	内 スペイン	5,634,099,169	0.72
	内 イタリア	4,688,766,060	0.60
	内 香港	4,384,781,063	0.56
	内 シンガポール	2,378,716,643	0.30
	内 ベルギー	2,026,509,027	0.26
	内 フィンランド	1,895,414,917	0.24
	内 ノルウェー	1,444,291,227	0.18
	内 ジャージィー	1,355,745,052	0.17
	内 オランダ領キュラソー	1,164,552,006	0.15
	内 イスラエル	1,103,291,576	0.14
	内 バミューダ	766,957,630	0.10
	内 ケイマン諸島	491,031,613	0.06
	内 ポルトガル	452,573,715	0.06
	内 ニュージーランド	408,506,591	0.05
	内 オーストリア	397,645,392	0.05
	内 ルクセンブルグ	289,179,299	0.04
投資証券		14,724,741,885	1.88
	内 アメリカ	12,642,233,478	1.62
	内 オーストラリア	918,902,993	0.12
	内 シンガポール	297,887,510	0.04
	内 イギリス	283,056,395	0.04
	内 フランス	265,191,375	0.03
	内 香港	177,035,637	0.02
	内 カナダ	74,863,398	0.01
	内 ベルギー	65,571,099	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,957,558,200	4.35
純資産総額		781,256,363,873	100.00

その他資産の投資状況

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		32,669,789,224	4.18
	内 アメリカ	24,175,827,542	3.09
	内 ドイツ	6,072,491,030	0.78
	内 イギリス	2,421,470,652	0.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		68,200,430,862	98.86
	内 アメリカ	33,130,299,845	48.03
	内 フランス	5,701,190,712	8.26
	内 イタリア	5,233,155,547	7.59
	内 ドイツ	4,499,320,147	6.52
	内 中国	4,090,807,924	5.93
	内 スペイン	3,396,774,026	4.92
	内 イギリス	3,383,757,950	4.91
	内 カナダ	1,371,352,242	1.99
	内 ベルギー	1,256,432,244	1.82
	内 オランダ	1,022,433,428	1.48
	内 オーストラリア	1,005,456,755	1.46
	内 オーストリア	829,745,410	1.20
	内 メキシコ	690,813,154	1.00
	内 アイルランド	404,047,940	0.59
	内 フィンランド	358,972,816	0.52
	内 マレーシア	353,643,425	0.51
	内 ポーランド	345,976,346	0.50
	内 シンガポール	302,658,230	0.44
	内 デンマーク	222,766,738	0.32
	内 イスラエル	206,993,489	0.30
	内 ニュージーランド	150,479,383	0.22
	内 スウェーデン	133,177,333	0.19
	内 ノルウェー	110,175,778	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		784,230,492	1.14
純資産総額		68,984,661,354	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。