半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/22-2025/02/21)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,425,623,982	94.98
	内 日本	14,425,623,982	94.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		761,867,012	5.02
純資産総額		15,187,490,994	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		246,759,461,720	97.52
	内 日本	246,759,461,720	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,276,582,490	2.48
純資産総額		253,036,044,210	100.00

その他資産の投資状況

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,272,805,000	2.48
	内 日本	6,272,805,000	2.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		50,298,294,240	79.98
	内 日本	50,298,294,240	79.98
地方債証券		3,154,413,350	5.02
	内 日本	3,154,413,350	5.02
特殊債券		4,613,554,305	7.34
	内 日本	4,613,554,305	7.34
社債券		4,255,472,000	6.77
	内 日本	4,058,826,800	6.45
	内 フランス	196,645,200	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		569,902,596	0.91
純資産総額		62,891,636,491	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		998,932,837,569	94.93
	内 アメリカ	737,324,430,691	70.07
	内 イギリス	40,634,445,726	3.86
	内 カナダ	33,710,469,105	3.20
	内 スイス	31,588,247,984	3.00
	内 フランス	28,748,459,025	2.73
	内 ドイツ	23,846,105,950	2.27
	内 オーストラリア	19,081,033,845	1.81
	内 オランダ	17,905,800,973	1.70
	内 アイルランド	11,908,546,631	1.13
	内 デンマーク	10,236,668,532	0.97
	内 スウェーデン	8,896,108,012	0.85
	内 スペイン	7,414,047,549	0.70
	内 イタリア	6,411,911,806	0.61
	内 香港	4,263,307,024	0.41
	内 シンガポール	2,919,180,707	0.28
	内 フィンランド	2,806,460,970	0.27
	内 ベルギー	2,679,292,585	0.25
	内 ノルウェー	1,597,541,032	0.15
	内 イスラエル	1,512,099,020	0.14
	内 ジャージィー	1,331,061,398	0.13
	内 オランダ領キュラソー	992,989,715	0.09
	内 バミューダ	865,449,252	0.08
	内 オーストリア	521,951,025	0.05
	内 ポルトガル	519,856,514	0.05
	内 ニュージーランド	492,260,168	0.05
	内 ケイマン諸島	443,063,307	0.04
	内 ルクセンブルグ	282,049,023	0.03
投資証券		19,729,844,632	1.87
	内 アメリカ	17,139,938,369	1.63
	内 オーストラリア	1,283,068,279	0.12
	内 フランス	371,314,381	0.04
	内 イギリス	318,300,901	0.03
	内 シンガポール	267,904,044	0.03
	内 香港	190,505,410	0.02
	内 カナダ	85,685,085	0.01
	内 ベルギー	73,128,163	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,618,769,860	3.19
純資産総額		1,052,281,452,061	100.00

その他資産の投資状況

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		32,433,810,544	3.08
	内 アメリカ	24,004,292,400	2.28
	内 ドイツ	6,042,290,730	0.57
	内 イギリス	2,387,227,414	0.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		84,963,408,191	98.65
	内 アメリカ	40,212,961,320	46.69
	内 中国	8,630,001,344	10.02
	内 フランス	6,485,785,950	7.53
	内 イタリア	5,934,181,401	6.89
	内 ドイツ	5,207,700,555	6.05
	内 イギリス	4,586,691,812	5.33
	内 スペイン	3,856,964,547	4.48
	内 カナダ	1,720,154,200	2.00
	内 ベルギー	1,377,985,081	1.60
	内 オランダ	1,160,750,772	1.35
	内 オーストラリア	1,134,979,558	1.32
	内 オーストリア	982,893,801	1.14
	内 メキシコ	602,276,567	0.70
	内 ポーランド	443,923,131	0.52
	内 フィンランド	431,233,510	0.50
	内 マレーシア	430,714,116	0.50
	内 アイルランド	417,357,104	0.48
	内 シンガポール	348,644,577	0.40
	内 イスラエル	275,436,005	0.32
	内 デンマーク	226,582,993	0.26
	内 ニュージーランド	222,119,327	0.26
	内 スウェーデン	137,853,995	0.16
	内 ノルウェー	136,216,525	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,161,651,279	1.35
純資産総額		86,125,059,470	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。