有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月7日-平成30年8月6日)
| (参考)マザーファンド ロシア債券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2018年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 84,345,499 | 94.92 | |
| 内 ロシア | 78,919,936 | 88.81 | |
| 内 アメリカ | 5,425,563 | 6.11 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,516,499 | 5.08 | |
| 純資産総額 | 88,861,998 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 6,118,000 | 6.88 | |
| 内 日本 | 6,118,000 | 6.88 | |
| 為替予約取引(売建) | 6,099,500 | △6.86 | |
| 内 日本 | 6,099,500 | △6.86 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (2018年8月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | Russian Federal Bond - OFZ | ロシア | 国債証券 | 21,000,000 | 100.30 34,123,080 | 95.76 32,578,232 | 7.750000 2026/09/16 | 36.66 | |
| 2 | Russian Federal Bond - OFZ | ロシア | 国債証券 | 13,000,000 | 99.88 21,034,728 | 97.41 20,514,756 | 7.400000 2022/12/07 | 23.09 | |
| 3 | Russian Federal Bond - OFZ | ロシア | 国債証券 | 11,000,000 | 105.92 18,875,478 | 99.60 17,748,898 | 8.500000 2031/09/17 | 19.97 | |
| 4 | Russian Federal Bond - OFZ | ロシア | 国債証券 | 5,000,000 | 99.82 8,085,906 | 99.72 8,078,049 | 6.700000 2019/05/15 | 9.09 | |
| 5 | Russian Foreign Bond - Eurobond | アメリカ | 国債証券 | 44,500 | 111.14 5,492,974 | 109.78 5,425,563 | 7.500000 2030/03/31 | 6.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 94.92% |
| 合計 | 94.92% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ロシア・ルーブル買/円売 2018年9月 | 買建 | 3,800,000 | 6,326,525 | 6,118,000 | 6.88% |
| 米ドル売/円買 2018年9月 | 売建 | 55,000 | 6,106,435 | 6,099,500 | △6.86% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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