有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
| (参考)マザーファンド ロシア債券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2021年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 96,375,336 | 94.69 | |
| 内 ロシア | 93,533,355 | 91.90 | |
| 内 アメリカ | 2,841,981 | 2.79 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,405,771 | 5.31 | |
| 純資産総額 | 101,781,107 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 3,735,750 | 3.67 | |
| 内 日本 | 3,735,750 | 3.67 | |
| 為替予約取引(売建) | 3,845,726 | △3.78 | |
| 内 日本 | 3,845,726 | △3.78 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (2021年8月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | Russian Federal Bond - OFZ | ロシア | 国債証券 | 29,500,000 | 104.76 46,356,300 | 104.42 46,208,505 | 7.750000 2026/09/16 | 45.40 |
| 2 | Russian Federal Bond - OFZ | ロシア | 国債証券 | 22,000,000 | 111.86 36,916,770 | 111.43 36,771,900 | 8.500000 2031/09/17 | 36.13 |
| 3 | Russian Federal Bond - OFZ | ロシア | 国債証券 | 5,500,000 | 91.24 7,527,712 | 91.18 7,523,010 | 6.100000 2035/07/18 | 7.39 |
| 4 | Russian Federal Bond - OFZ | ロシア | 国債証券 | 2,000,000 | 100.94 3,028,410 | 100.99 3,029,940 | 7.400000 2022/12/07 | 2.98 |
| 5 | Russian Foreign Bond - Eurobond | アメリカ | 国債証券 | 22,500 | 115.04 2,844,824 | 114.93 2,841,981 | 7.500000 2030/03/31 | 2.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 94.69% |
| 合計 | 94.69% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ロシア・ルーブル買/円売 2021年9月 | 買建 | 2,500,000 | 3,696,500 | 3,735,750 | 3.67% |
| 米ドル売/円買 2021年9月 | 売建 | 35,000 | 3,822,208 | 3,845,726 | △3.78% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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