有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月7日-令和2年8月6日)
| (参考)マザーファンド ロシア債券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2020年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 94,496,602 | 95.30 | |
| 内 ロシア | 90,925,249 | 91.70 | |
| 内 アメリカ | 3,571,353 | 3.60 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,660,190 | 4.70 | |
| 純資産総額 | 99,156,792 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 4,230,000 | 4.27 | |
| 内 日本 | 4,230,000 | 4.27 | |
| 為替予約取引(売建) | 4,107,870 | △4.14 | |
| 内 日本 | 4,107,870 | △4.14 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (2020年8月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | Russian Federal Bond - OFZ | ロシア | 国債証券 | 29,500,000 | 113.55 47,566,513 | 111.75 46,812,075 | 7.750000 2026/09/16 | 47.21 |
| 2 | Russian Federal Bond - OFZ | ロシア | 国債証券 | 22,500,000 | 121.23 38,734,731 | 119.20 38,086,636 | 8.500000 2031/09/17 | 38.41 |
| 3 | Russian Federal Bond - OFZ | ロシア | 国債証券 | 4,000,000 | 106.47 6,047,552 | 106.10 6,026,536 | 7.400000 2022/12/07 | 6.08 |
| 4 | Russian Foreign Bond - Eurobond | アメリカ | 国債証券 | 29,500 | 116.02 3,606,287 | 114.90 3,571,353 | 7.500000 2030/03/31 | 3.60 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 95.30% |
| 合計 | 95.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ロシア・ルーブル買/円売 2020年9月 | 買建 | 3,000,000 | 4,302,879 | 4,230,000 | 4.27% |
| 米ドル売/円買 2020年9月 | 売建 | 39,000 | 4,115,073 | 4,107,870 | △4.14% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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