有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)
| (参考)マザーファンド ロシア債券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2019年8月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 96,365,775 | 96.93 | |
| 内 ロシア | 90,499,760 | 91.03 | |
| 内 アメリカ | 5,866,015 | 5.90 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,047,509 | 3.07 | |
| 純資産総額 | 99,413,284 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 6,042,000 | 6.08 | |
| 内 日本 | 6,042,000 | 6.08 | |
| 為替予約取引(売建) | 5,952,240 | △5.99 | |
| 内 日本 | 5,952,240 | △5.99 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (2019年8月30日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | Russian Federal Bond - OFZ | ロシア | 国債証券 | 28,000,000 | 103.45 46,346,048 | 104.41 46,777,024 | 7.750000 2026/09/16 | 47.05 |
| 2 | Russian Federal Bond - OFZ | ロシア | 国債証券 | 14,500,000 | 109.21 25,337,184 | 110.97 25,745,040 | 8.500000 2031/09/17 | 25.90 |
| 3 | Russian Federal Bond - OFZ | ロシア | 国債証券 | 11,000,000 | 101.63 17,887,936 | 102.14 17,977,696 | 7.400000 2022/12/07 | 18.08 |
| 4 | Russian Foreign Bond - Eurobond | アメリカ | 国債証券 | 48,750 | 112.79 5,853,974 | 113.02 5,866,015 | 7.500000 2030/03/31 | 5.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.93% |
| 合計 | 96.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ロシア・ルーブル買/円売 2019年9月 | 買建 | 3,800,000 | 6,069,075 | 6,042,000 | 6.08% |
| 米ドル売/円買 2019年9月 | 売建 | 56,000 | 5,955,235 | 5,952,240 | △5.99% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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