有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	218,672,366,181	62.07
	イギリス	21,173,808,834	6.01
	カナダ	13,151,137,866	3.73
	フランス	12,998,885,256	3.69
	スイス	12,879,402,841	3.66
	ドイツ	11,003,490,147	3.12
	オーストラリア	8,233,002,622	2.34
	アイルランド	6,285,208,631	1.78
	オランダ	6,193,904,339	1.76
	スペイン	3,806,553,349	1.08
	香港	3,542,853,819	1.01
	スウェーデン	3,189,614,467	0.91
	イタリア	2,438,980,303	0.69
	デンマーク	2,173,401,130	0.62
	シンガポール	1,581,955,786	0.45
	フィンランド	1,472,660,692	0.42
	バミューダ	1,467,763,279	0.42
	ベルギー	1,240,176,190	0.35
	ジャージー	1,011,831,183	0.29
	ノルウェー	847,827,811	0.24
	ケイマン	839,014,196	0.24
	イスラエル	720,399,553	0.20
	キュラソー	502,077,496	0.14
	ルクセンブルク	367,021,864	0.10
	ニュージーランド	318,186,015	0.09
	オーストリア	293,200,582	0.08
	ポルトガル	197,267,097	0.06
	リベリア	178,402,367	0.05
	パナマ	173,863,752	0.05
	パプアニューギニア	64,560,799	0.02
	英ヴァージン諸島	42,318,138	0.01
	マン島	37,112,215	0.01
	モーリシャス	10,349,635	0.00
	小計	337,108,598,435	95.69
投資信託受益証券	オーストラリア	173,080,450	0.05
	香港	89,069,610	0.03
	小計	262,150,060	0.07
投資証券	アメリカ	7,262,046,415	2.06
	オーストラリア	655,861,701	0.19
	フランス	386,609,607	0.11
	香港	241,589,768	0.07
	イギリス	222,756,624	0.06
	シンガポール	159,008,531	0.05
	カナダ	66,509,637	0.02
	小計	8,994,382,283	2.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,939,865,838	1.69
合計(純資産総額)		352,304,996,616	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,775,264,446	1.07
	買建	カナダ	208,021,564	0.06
	買建	ドイツ	917,612,138	0.26
	買建	イギリス	390,918,650	0.11
	買建	オーストラリア	224,307,211	0.06

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	706,150,280	△0.20

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	618,610	13,598.78	8,412,345,255	14,460.02	8,945,118,230	2.54
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	402,575	19,211.41	7,734,034,066	21,529.97	8,667,429,525	2.46
アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	35,539	197,948.78	7,034,902,037	205,262.34	7,294,818,344	2.07
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	203,629	19,866.77	4,045,451,506	20,426.20	4,159,367,698	1.18
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	227,778	14,774.77	3,365,368,768	15,164.97	3,454,247,698	0.98
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	276,755	11,697.37	3,237,305,856	11,731.86	3,246,851,911	0.92
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	26,644	122,250.02	3,257,229,759	115,983.11	3,090,254,193	0.88
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	25,292	122,833.17	3,106,696,596	116,049.94	2,935,135,277	0.83
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	358,711	7,826.63	2,807,498,956	8,172.63	2,931,615,078	0.83
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	261,828	10,903.62	2,854,874,064	11,106.85	2,908,084,845	0.83
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	149,028	17,646.30	2,629,792,931	18,456.88	2,750,592,166	0.78
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	109,623	21,525.66	2,359,707,755	22,853.63	2,505,284,117	0.71
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	210,947	11,259.74	2,375,209,091	11,833.18	2,496,175,129	0.71
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	789,496	3,007.34	2,374,283,690	3,040.75	2,400,664,620	0.68
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア・娯楽	152,138	14,295.10	2,174,829,414	15,015.14	2,284,374,434	0.65
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	374,632	5,813.11	2,177,778,786	6,007.13	2,250,465,636	0.64
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	616,020	3,441.73	2,120,177,409	3,554.91	2,189,898,245	0.62
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	467,485	4,516.40	2,111,349,722	4,681.31	2,188,446,740	0.62
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	77,757	27,317.21	2,124,105,053	28,143.96	2,188,390,598	0.62
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	81,621	26,091.64	2,129,626,353	26,552.98	2,167,281,483	0.62
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	349,784	6,330.50	2,214,309,956	6,170.97	2,158,509,194	0.61
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	161,747	12,752.63	2,062,700,437	13,270.02	2,146,387,041	0.61
アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	95,597	20,647.17	1,973,807,940	22,314.68	2,133,217,018	0.61
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	220,538	8,651.22	1,907,923,947	9,036.03	1,992,789,241	0.57
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	386,406	4,696.41	1,814,721,118	5,115.71	1,976,742,352	0.56
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	342,026	5,292.48	1,810,168,843	5,505.91	1,883,165,468	0.53
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	184,125	9,770.40	1,798,976,189	9,853.24	1,814,228,644	0.51
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	363,409	4,914.14	1,785,844,920	4,989.59	1,813,265,219	0.51
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,430	29,694.48	1,764,743,095	30,213.59	1,795,594,099	0.51
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	45,639	38,252.51	1,745,806,541	39,237.71	1,790,770,111	0.51

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.95
		素材	4.45
		資本財	7.00
		商業・専門サービス	1.23
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	1.11
		耐久消費財・アパレル	1.84
		消費者サービス	1.88
		メディア・娯楽	5.75
		小売	4.81
		食品・生活必需品小売り	1.46
		食品・飲料・タバコ	4.84
		家庭用品・パーソナル用品	2.09
		ヘルスケア機器・サービス	4.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.99
		銀行	7.68
		各種金融	4.20
		保険	3.94
		不動産	0.58
		ソフトウェア・サービス	9.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.24
		電気通信サービス	2.31
		公益事業	3.39
		半導体・半導体製造装置	2.84
		小計	95.69
投資信託受益証券	―	―	0.07
投資証券	―	―	2.55
合計			98.31

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	239	アメリカドル	34,624,328	3,732,156,315	35,024,255	3,775,264,446	1.07
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	13	カナダドル	2,537,086.5	208,878,331	2,526,680	208,021,564	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	21	スイスフラン	2,094,687	231,358,179	2,064,090	227,978,740	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	164	ユーロ	5,654,208	692,583,937	5,630,120	689,633,398	0.20
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	18	オーストラリアドル	2,923,776	220,715,850	2,971,350	224,307,211	0.06
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	39	イギリスポンド	2,879,756.25	393,288,310	2,862,405	390,918,650	0.11

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	5,666,000.00	610,112,520	610,493,400	△0.17
	ユーロ	売建	781,000.00	95,620,268	95,656,880	△0.03

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。