有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	349,535,332,093	65.95
	イギリス	22,424,105,718	4.23
	カナダ	18,634,287,162	3.52
	スイス	17,428,674,094	3.29
	フランス	17,292,121,072	3.26
	ドイツ	15,291,382,444	2.89
	オーストラリア	10,457,934,456	1.97
	オランダ	9,916,926,295	1.87
	アイルランド	9,357,560,689	1.77
	スウェーデン	5,730,712,701	1.08
	デンマーク	4,213,740,838	0.80
	スペイン	4,071,706,164	0.77
	香港	3,764,275,728	0.71
	イタリア	3,117,806,593	0.59
	フィンランド	2,108,450,390	0.40
	ジャージー	1,752,456,548	0.33
	シンガポール	1,477,796,889	0.28
	ベルギー	1,438,040,342	0.27
	バミューダ	1,249,546,079	0.24
	ノルウェー	1,067,499,947	0.20
	ケイマン	1,033,551,690	0.20
	イスラエル	981,012,023	0.19
	ニュージーランド	542,240,464	0.10
	ルクセンブルク	531,266,094	0.10
	キュラソー	432,433,272	0.08
	オーストリア	311,293,242	0.06
	ポルトガル	246,945,981	0.05
	パナマ	201,035,059	0.04
	リベリア	176,835,223	0.03
	マン島	135,303,688	0.03
	パプアニューギニア	58,476,770	0.01
	小計	504,980,749,748	95.28
投資信託受益証券	オーストラリア	207,608,601	0.04
	香港	80,793,772	0.02
	小計	288,402,373	0.05
投資証券	アメリカ	9,779,831,274	1.85
	オーストラリア	733,584,987	0.14
	イギリス	309,531,149	0.06
	フランス	272,494,047	0.05
	シンガポール	226,260,833	0.04
	香港	184,400,524	0.03
	カナダ	76,591,962	0.01
	小計	11,582,694,776	2.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,151,153,919	2.48
合計(純資産総額)		530,003,000,816	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,612,122,268	1.81
	買建	カナダ	794,290,840	0.15
	買建	ドイツ	1,592,473,405	0.30
	買建	イギリス	516,087,936	0.10
	買建	オーストラリア	390,082,160	0.07

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,292,606,690	0.24
	売建	―	26,316,400	△0.00

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,450,831	13,779.37	19,991,542,670	15,075.37	21,871,816,164	4.13
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	619,180	27,609.61	17,095,321,044	30,011.41	18,582,466,082	3.51
アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	36,986	356,407.08	13,182,072,283	381,295.32	14,102,588,750	2.66
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	207,790	36,350.96	7,553,366,684	38,911.99	8,085,523,690	1.53
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	25,465	266,670.30	6,790,759,311	278,702.51	7,097,159,534	1.34
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	25,977	260,620.47	6,770,138,027	270,417.86	7,024,644,775	1.33
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	66,189	69,136.82	4,576,097,482	75,278.44	4,982,604,718	0.94
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	53,433	71,852.67	3,839,303,845	88,582.32	4,733,219,137	0.89
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	263,503	18,161.65	4,785,651,685	17,044.80	4,491,356,251	0.85
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	226,967	18,715.66	4,247,838,338	18,138.43	4,116,826,721	0.78
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	146,419	25,134.83	3,680,217,259	26,091.35	3,820,269,522	0.72
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	118,353	32,006.27	3,788,038,689	30,543.30	3,614,891,398	0.68
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	81,910	45,550.11	3,731,009,805	44,021.89	3,605,833,665	0.68
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	248,795	13,339.95	3,318,914,353	13,961.81	3,473,629,763	0.66
アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	92,922	35,265.06	3,276,900,630	35,190.97	3,270,016,169	0.62
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	212,538	14,911.71	3,169,305,657	14,861.95	3,158,729,554	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	76,521	39,872.93	3,051,116,966	40,693.43	3,113,902,722	0.59
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	95,999	28,753.01	2,760,260,360	32,373.40	3,107,814,103	0.59
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	670,589	4,687.48	3,143,376,683	4,521.61	3,032,146,086	0.57
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア・娯楽	156,656	19,755.11	3,094,757,609	19,233.17	3,012,992,952	0.57
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	36,125	72,671.63	2,625,262,778	77,619.04	2,803,987,892	0.53
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	41,289	55,796.45	2,303,779,888	65,325.13	2,697,209,499	0.51
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,854	37,887.77	2,305,622,964	41,873.44	2,548,166,318	0.48
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	365,193	6,454.55	2,357,158,158	6,924.51	2,528,786,086	0.48
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	394,334	6,340.65	2,500,336,716	6,252.19	2,465,452,353	0.47
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	38,504	55,600.72	2,140,850,500	58,994.43	2,271,521,533	0.43
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	356,926	6,246.66	2,229,596,866	6,174.78	2,203,942,096	0.42
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	350,418	6,316.32	2,213,355,585	6,275.41	2,199,018,373	0.41
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	79,266	26,329.09	2,087,002,282	27,181.66	2,154,582,238	0.41
フランス	株式	LVMH	耐久消費財・アパレル	24,043	86,290.16	2,074,674,414	88,684.92	2,132,251,532	0.40

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.22
		素材	4.26
		資本財	6.30
		商業・専門サービス	1.19
		運輸	2.01
		自動車・自動車部品	1.95
		耐久消費財・アパレル	2.02
		消費者サービス	1.78
		メディア・娯楽	7.24
		小売	5.51
		食品・生活必需品小売り	1.30
		食品・飲料・タバコ	3.82
		家庭用品・パーソナル用品	1.71
		ヘルスケア機器・サービス	5.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.38
		銀行	5.93
		各種金融	4.60
		保険	2.94
		不動産	0.47
		ソフトウェア・サービス	11.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.62
		電気通信サービス	1.67
		公益事業	2.80
		半導体・半導体製造装置	4.58
		小計	95.28
投資信託受益証券	―	―	0.05
投資証券	―	―	2.19
合計			97.52

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	406	アメリカドル	86,255,449.5	9,538,127,606	86,924,600	9,612,122,268	1.81
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	37	カナダドル	8,869,288.5	790,697,070	8,909,600	794,290,840	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	36	スイスフラン	4,293,292	515,409,705	4,327,920	519,566,796	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	199	ユーロ	8,206,660.5	1,079,832,388	8,154,025	1,072,906,609	0.20
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	26	オーストラリアドル	4,732,532	393,368,060	4,693,000	390,082,160	0.07
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	48	イギリスポンド	3,401,220	520,930,855	3,369,600	516,087,936	0.10

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	9,500,000.00	1,049,940,000	1,050,497,650	0.20
	ユーロ	買建	1,840,000.00	242,361,120	242,109,040	0.05
	ユーロ	売建	200,000.00	26,313,600	26,316,400	△0.00

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。