有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	347,110,690,194	66.43
	イギリス	23,005,077,740	4.40
	カナダ	19,761,102,037	3.78
	スイス	17,169,973,329	3.29
	フランス	15,404,212,378	2.95
	ドイツ	11,596,022,423	2.22
	オーストラリア	10,872,280,228	2.08
	アイルランド	8,904,220,916	1.70
	オランダ	8,806,150,074	1.69
	スウェーデン	4,779,428,683	0.91
	デンマーク	4,109,588,931	0.79
	スペイン	3,776,800,866	0.72
	香港	3,623,537,803	0.69
	イタリア	2,586,828,291	0.50
	フィンランド	1,779,789,769	0.34
	シンガポール	1,657,532,743	0.32
	ジャージー	1,576,074,014	0.30
	ノルウェー	1,275,657,587	0.24
	ベルギー	1,241,720,665	0.24
	ケイマン	1,155,757,632	0.22
	イスラエル	1,147,148,622	0.22
	バミューダ	764,205,018	0.15
	キュラソー	556,450,342	0.11
	ニュージーランド	370,089,738	0.07
	ルクセンブルク	367,522,633	0.07
	ポルトガル	285,744,872	0.05
	オーストリア	276,106,087	0.05
	マン島	104,035,969	0.02
	リベリア	82,547,522	0.02
	パナマ	75,289,459	0.01
	小計	494,221,586,565	94.59
投資信託受益証券	オーストラリア	147,002,807	0.03
	香港	65,340,078	0.01
	小計	212,342,885	0.04
投資証券	アメリカ	10,541,893,460	2.02
	オーストラリア	662,036,628	0.13
	イギリス	271,071,188	0.05
	シンガポール	241,507,459	0.05
	フランス	203,203,739	0.04
	香港	193,094,745	0.04
	カナダ	55,808,172	0.01
	ベルギー	55,715,397	0.01
	小計	12,224,330,788	2.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,831,655,703	3.03
合計(純資産総額)		522,489,915,941	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	12,038,748,772	2.30
	買建	カナダ	955,946,160	0.18
	買建	ドイツ	2,511,174,082	0.48
	買建	イギリス	300,742,936	0.06
	買建	オーストラリア	510,975,630	0.10

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,734,056,518	0.33

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,298,829	20,451.62	26,563,157,177	19,029.95	24,716,659,241	4.73
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	567,129	37,343.76	21,178,733,613	35,572.33	20,174,103,797	3.86
アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	728,980	15,751.86	11,482,795,142	14,887.18	10,852,460,559	2.08
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	23,937	307,100.20	7,351,057,606	305,347.22	7,309,096,415	1.40
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	22,610	308,382.75	6,972,534,189	306,864.36	6,938,203,370	1.33
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	69,919	103,818.55	7,258,889,655	93,690.03	6,550,713,879	1.25
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	74,889	69,286.97	5,188,832,321	70,487.24	5,278,719,126	1.01
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	209,270	24,747.47	5,178,904,338	24,190.99	5,062,449,147	0.97
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	199,119	25,708.07	5,118,965,207	21,242.80	4,229,846,208	0.81
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	183,787	26,670.36	4,901,666,997	22,407.31	4,118,173,974	0.79
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	336,966	13,334.22	4,493,179,063	12,044.24	4,058,499,915	0.78
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	102,772	43,612.72	4,482,167,320	37,380.61	3,841,680,380	0.74
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	190,793	20,326.22	3,878,102,060	19,435.89	3,708,232,906	0.71
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	235,026	17,944.14	4,217,341,547	15,759.20	3,703,822,679	0.71
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	132,437	29,095.17	3,853,278,165	27,267.65	3,611,247,087	0.69
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	224,341	16,695.64	3,745,518,556	16,095.68	3,610,920,947	0.69
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	447,595	7,365.62	3,296,819,066	6,962.47	3,116,370,878	0.60
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	155,015	24,353.67	3,775,184,493	20,089.22	3,114,131,430	0.60
アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	83,117	42,145.70	3,503,024,717	37,432.55	3,111,281,391	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	69,486	48,901.59	3,397,976,334	44,091.60	3,063,749,001	0.59
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	140,788	20,494.15	2,885,331,660	21,067.85	2,966,101,198	0.57
アメリカ	株式	LILLY (ELI) & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,434	44,189.12	2,847,281,991	44,147.64	2,844,609,036	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	327,837	8,836.11	2,896,804,779	8,573.93	2,810,853,588	0.54
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,019	47,215.96	2,644,991,255	45,773.88	2,564,206,984	0.49
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	201,204	12,719.26	2,559,166,324	12,644.26	2,544,077,057	0.49
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	110,121	23,465.34	2,584,027,365	22,788.65	2,509,509,631	0.48
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	576,261	5,059.89	2,915,819,346	4,354.62	2,509,400,442	0.48
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	334,145	7,024.86	2,347,322,738	6,962.47	2,326,477,612	0.45
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,139	78,218.57	2,435,648,261	73,249.54	2,280,917,600	0.44
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	35,297	64,328.52	2,270,603,823	64,217.73	2,266,693,258	0.43

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.14
		素材	4.18
		資本財	5.68
		商業・専門サービス	1.15
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	2.03
		耐久消費財・アパレル	1.56
		消費者サービス	1.66
		メディア・娯楽	5.64
		小売	4.51
		食品・生活必需品小売り	1.50
		食品・飲料・タバコ	4.34
		家庭用品・パーソナル用品	1.76
		ヘルスケア機器・サービス	4.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.15
		銀行	5.69
		各種金融	4.48
		保険	3.15
		不動産	0.41
		ソフトウェア・サービス	10.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.13
		電気通信サービス	1.67
		公益事業	3.18
		半導体・半導体製造装置	4.15
		小計	94.59
投資信託受益証券	―	―	0.04
投資証券	―	―	2.34
合計			96.97

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	461	アメリカドル	87,067,439.5	11,900,377,630	88,079,812.5	12,038,748,772	2.30
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	39	カナダドル	9,190,935.5	974,239,163	9,018,360	955,946,160	0.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	64	スイスフラン	6,856,158	981,801,826	6,903,680	988,606,976	0.19
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	305	ユーロ	10,597,887.5	1,512,000,609	10,671,950	1,522,567,106	0.29
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	33	オーストラリアドル	5,429,381	509,818,876	5,441,700	510,975,630	0.10
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	25	イギリスポンド	1,788,858.75	296,431,783	1,814,875	300,742,936	0.06

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	9,700,000.00	1,322,302,000	1,325,589,710	0.25
	カナダドル	買建	900,000.00	95,122,800	95,370,480	0.02
	ユーロ	買建	930,000.00	133,175,070	132,683,379	0.03
	イギリスポンド	買建	800,000.00	132,520,800	132,536,240	0.03
	オーストラリアドル	買建	510,000.00	47,878,290	47,876,709	0.01

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。