有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

外国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	174,263,094,956	46.17
	フランス	37,175,267,630	9.85
	イタリア	32,660,799,860	8.65
	ドイツ	24,704,313,950	6.55
	イギリス	23,712,494,420	6.28
	スペイン	21,686,533,893	5.75
	ベルギー	9,391,227,006	2.49
	オランダ	7,490,018,685	1.98
	オーストラリア	7,484,104,130	1.98
	カナダ	7,348,069,556	1.95
	オーストリア	5,517,982,741	1.46
	メキシコ	3,110,341,797	0.82
	アイルランド	2,750,344,128	0.73
	ポーランド	2,268,681,492	0.60
	フィンランド	2,202,598,025	0.58
	南アフリカ	2,135,503,600	0.57
	デンマーク	1,915,697,527	0.51
	マレーシア	1,722,341,469	0.46
	シンガポール	1,527,928,987	0.40
	スウェーデン	1,323,369,072	0.35
	ノルウェー	926,790,229	0.25
	小計	371,317,503,153	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,082,675,082	1.61
合計(純資産総額)		377,400,178,235	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,103,277,808	0.29
	買建	ドイツ	1,303,000,236	0.35

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	3,109,491,270	0.82

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 1.625% 07/31/20	24,000,000	10,724.01	2,573,762,414	10,743.21	2,578,370,491	1.625	2020/7/31	0.68
アメリカ	国債証券	T 2.75% 05/31/23	20,000,000	11,140.74	2,228,148,648	11,188.26	2,237,653,031	2.750	2023/5/31	0.59
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	18,750,000	11,016.08	2,065,516,599	11,131.84	2,087,220,728	2.375	2027/5/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 2.625% 01/31/26	18,000,000	11,203.69	2,016,664,668	11,281.73	2,030,713,083	2.625	2026/1/31	0.54
アメリカ	国債証券	T 2.125% 12/31/21	18,500,000	10,849.16	2,007,095,947	10,880.89	2,012,965,627	2.125	2021/12/31	0.53
アメリカ	国債証券	T 2.25% 08/15/46	19,200,000	9,936.79	1,907,864,473	10,176.04	1,953,801,540	2.250	2046/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	17,500,000	10,651.42	1,863,998,571	10,781.52	1,886,767,117	1.750	2023/5/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 2.625% 12/31/25	16,700,000	11,093.10	1,852,548,844	11,278.37	1,883,487,942	2.625	2025/12/31	0.50
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	15,920,000	11,333.95	1,804,364,861	11,569.74	1,841,902,728	2.875	2028/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 3% 02/15/49	14,970,000	11,602.05	1,736,828,040	11,829.95	1,770,943,889	3.000	2049/2/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 2.5% 02/15/46	16,500,000	10,366.36	1,710,450,456	10,714.99	1,767,974,948	2.500	2046/2/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 3% 09/30/25	15,000,000	11,325.95	1,698,892,509	11,507.42	1,726,113,699	3.000	2025/9/30	0.46
アメリカ	国債証券	T 2.5% 05/15/46	16,000,000	10,359.62	1,657,540,725	10,709.94	1,713,591,525	2.500	2046/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 1.375% 09/30/20	15,970,000	10,691.14	1,707,375,084	10,711.42	1,710,613,890	1.375	2020/9/30	0.45
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/15/29	15,000,000	11,243.35	1,686,503,898	11,354.16	1,703,124,114	2.625	2029/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	14,400,000	11,569.74	1,666,042,669	11,810.58	1,700,724,101	3.125	2028/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.75% 11/15/43	12,500,000	12,966.05	1,620,757,118	13,260.69	1,657,587,048	3.750	2043/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.25% 04/30/24	15,000,000	10,963.32	1,644,498,135	11,018.58	1,652,787,014	2.250	2024/4/30	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.375% 01/31/23	15,000,000	10,992.53	1,648,879,799	11,016.47	1,652,471,227	2.375	2023/1/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	14,260,000	11,330.58	1,615,740,949	11,563.00	1,648,884,353	2.875	2028/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.5% 01/15/22	15,000,000	10,895.21	1,634,281,665	10,981.10	1,647,165,938	2.500	2022/1/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.75% 11/30/21	15,050,000	10,750.43	1,617,940,565	10,780.26	1,622,429,609	1.750	2021/11/30	0.43
アメリカ	国債証券	T 2.25% 11/15/27	14,650,000	10,798.36	1,581,960,995	11,022.36	1,614,777,155	2.250	2027/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.625% 08/31/22	15,000,000	10,721.54	1,608,232,190	10,741.10	1,611,165,770	1.625	2022/8/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.875% 10/31/22	14,650,000	10,716.26	1,569,932,511	10,829.10	1,586,463,960	1.875	2022/10/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.5% 05/31/20	13,950,000	10,798.36	1,506,372,415	10,827.84	1,510,484,006	2.500	2020/5/31	0.40
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/21	11,370,000	13,259.66	1,507,623,828	13,243.19	1,505,750,713	3.750	2021/4/25	0.40
フランス	国債証券	FRTR 3.25% 10/25/21	10,850,000	13,389.68	1,452,781,162	13,380.01	1,451,731,239	3.250	2021/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.125% 08/15/44	12,000,000	11,762.77	1,411,532,687	12,017.74	1,442,129,154	3.125	2044/8/15	0.38
ドイツ	国債証券	DBR 3% 07/04/20	11,340,000	12,729.41	1,443,515,928	12,707.05	1,440,979,623	3.000	2020/7/4	0.38

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.39
合計	98.39

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	38	アメリカドル	4,466,006.83	481,390,876	4,489,937.5	483,970,363	0.13
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	23	アメリカドル	2,922,306.77	314,995,447	2,942,562.5	317,178,812	0.08
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	18	アメリカドル	2,770,572	298,639,956	2,802,937.5	302,128,633	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	17	ユーロ	1,906,483	233,525,102	1,908,505	233,772,777	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	20	ユーロ	2,681,710	328,482,658	2,687,400	329,179,626	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	35	ユーロ	6,003,390	735,355,241	6,041,700	740,047,833	0.20

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	14,303,000.00	1,545,763,741	1,538,859,770	0.41
	カナダドル	買建	1,070,000.00	87,478,804	87,964,700	0.02
	ユーロ	買建	10,280,000.00	1,262,336,896	1,258,888,800	0.33
	イギリスポンド	買建	1,640,000.00	225,678,630	223,778,000	0.06

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。