有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

外国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	133,616,681,326	43.39
	フランス	30,278,921,967	9.83
	イタリア	28,280,800,479	9.18
	ドイツ	22,706,864,757	7.37
	イギリス	19,581,506,168	6.36
	スペイン	17,701,169,568	5.75
	ベルギー	7,112,898,090	2.31
	オーストラリア	6,376,923,435	2.07
	カナダ	6,104,498,135	1.98
	オランダ	5,802,790,540	1.88
	オーストリア	4,458,653,237	1.45
	アイルランド	2,484,924,050	0.81
	メキシコ	2,418,253,415	0.79
	ポーランド	1,874,223,092	0.61
	フィンランド	1,869,439,204	0.61
	デンマーク	1,505,060,668	0.49
	マレーシア	1,443,205,267	0.47
	イスラエル	1,390,333,035	0.45
	シンガポール	1,288,449,588	0.42
	スウェーデン	1,082,746,908	0.35
	ノルウェー	747,216,137	0.24
	小計	298,125,559,066	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,805,730,755	3.18
合計(純資産総額)		307,931,289,821	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,217,553,229	1.04
	買建	ドイツ	3,954,840,849	1.28

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	7,550,677,500	2.45

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/30	15,950,000	10,196.68	1,626,371,341	10,285.66	1,640,564,015	0.625	2030/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 1.125% 02/15/31	15,050,000	10,613.95	1,597,399,803	10,716.75	1,612,871,941	1.125	2031/2/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 0.625% 05/15/30	14,100,000	10,238.15	1,443,579,576	10,321.08	1,455,273,411	0.625	2030/5/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 0.25% 03/15/24	13,000,000	11,059.72	1,437,764,616	11,014.37	1,431,868,459	0.250	2024/3/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/40	13,000,000	9,629.09	1,251,782,878	9,894.31	1,286,261,384	1.375	2040/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	10,750,000	11,930.54	1,282,533,621	11,898.58	1,279,097,440	2.375	2027/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 0.5% 02/28/26	11,500,000	10,937.05	1,257,761,110	10,888.24	1,252,147,882	0.500	2026/2/28	0.41
アメリカ	国債証券	T 0.75% 03/31/26	11,000,000	11,055.84	1,216,142,429	11,006.16	1,210,678,219	0.750	2026/3/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/15/29	9,990,000	12,096.41	1,208,431,889	12,112.82	1,210,071,675	2.625	2029/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 2% 11/15/26	10,220,000	11,705.92	1,196,346,013	11,665.75	1,192,240,474	2.000	2026/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.25% 11/15/24	10,150,000	11,758.19	1,193,456,892	11,692.10	1,186,748,879	2.250	2024/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 0.875% 11/15/30	11,150,000	10,405.75	1,160,241,218	10,497.32	1,170,451,726	0.875	2030/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 2% 10/31/22	10,000,000	11,355.39	1,135,539,972	11,331.85	1,133,185,834	2.000	2022/10/31	0.37
アメリカ	国債証券	T 1.5% 08/15/22	10,000,000	11,248.49	1,124,849,130	11,231.86	1,123,186,117	1.500	2022/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 0.25% 04/15/23	10,150,000	11,083.48	1,124,973,754	11,064.91	1,123,088,492	0.250	2023/4/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 0.125% 01/15/24	10,000,000	11,029.05	1,102,905,911	10,991.91	1,099,191,120	0.125	2024/1/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	8,920,000	12,286.47	1,095,953,542	12,286.47	1,095,953,542	2.875	2028/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 0.25% 07/31/25	10,000,000	10,903.79	1,090,379,276	10,849.36	1,084,936,661	0.250	2025/7/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/31/22	9,550,000	11,243.30	1,073,735,900	11,226.46	1,072,127,098	1.750	2022/5/31	0.35
フランス	国債証券	FRTR 4.5% 04/25/41	4,720,000	22,707.94	1,071,814,995	22,674.12	1,070,218,877	4.500	2041/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	T 0.625% 12/31/27	10,000,000	10,681.33	1,068,133,688	10,682.20	1,068,220,084	0.625	2027/12/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 1.5% 09/15/22	9,500,000	11,259.50	1,069,653,087	11,242.01	1,067,991,148	1.500	2022/9/15	0.35
アメリカ	国債証券	T 2.25% 02/15/27	8,950,000	11,854.08	1,060,941,022	11,814.78	1,057,422,977	2.250	2027/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	8,400,000	12,488.62	1,049,044,815	12,496.40	1,049,697,933	3.125	2028/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/51	9,900,000	10,113.75	1,001,261,299	10,505.96	1,040,090,428	1.875	2051/2/15	0.34
フランス	国債証券	FRTR 2.5% 05/25/30	6,380,000	16,114.86	1,028,128,435	16,103.68	1,027,414,877	2.500	2030/5/25	0.33
アメリカ	国債証券	T 1.375% 01/31/25	9,000,000	11,425.16	1,028,264,419	11,362.52	1,022,627,423	1.375	2025/1/31	0.33
アメリカ	国債証券	T 1.875% 07/31/22	9,000,000	11,290.60	1,016,154,612	11,270.95	1,014,385,758	1.875	2022/7/31	0.33
アメリカ	国債証券	T 2.25% 08/15/27	8,550,000	11,843.29	1,012,601,366	11,820.82	1,010,680,902	2.250	2027/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	9,500,000	10,600.99	1,007,094,396	10,591.92	1,006,232,642	0.375	2027/7/31	0.33

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.82
合計	96.82

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	90	アメリカドル	11,127,672.4	1,230,498,014	11,103,047.1	1,227,774,948	0.40
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	61	アメリカドル	8,060,343.66	891,312,802	8,068,203.43	892,181,935	0.29
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	62	アメリカドル	9,810,884.85	1,084,887,646	9,925,812.5	1,097,596,346	0.36
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	40	ユーロ	4,486,184	590,292,091	4,485,200	590,162,616	0.19
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	56	ユーロ	7,508,757.6	988,002,325	7,504,000	987,376,320	0.32
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	105	ユーロ	18,050,860.5	2,375,132,224	18,067,350	2,377,301,913	0.77

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	31,510,000.00	3,464,435,421	3,483,745,600	1.13
	カナダドル	買建	3,710,000.00	334,077,980	330,709,400	0.11
	ユーロ	買建	24,400,000.00	3,235,338,319	3,210,918,000	1.04
	イギリスポンド	買建	3,430,000.00	529,195,762	525,304,500	0.17

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。