有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2026/06/10)

外国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	236,622,398,425	43.83
	中国	67,018,134,922	12.41
	フランス	36,944,732,854	6.84
	イタリア	34,136,613,084	6.32
	イギリス	29,743,636,683	5.51
	ドイツ	29,644,769,484	5.49
	スペイン	21,878,485,966	4.05
	カナダ	10,917,336,847	2.02
	ベルギー	7,988,944,230	1.48
	オーストラリア	6,760,305,148	1.25
	オランダ	6,397,478,100	1.19
	オーストリア	5,425,306,101	1.00
	メキシコ	4,763,376,062	0.88
	ポーランド	3,784,311,773	0.70
	韓国	3,696,394,898	0.68
	ポルトガル	2,947,119,923	0.55
	フィンランド	2,737,139,411	0.51
	マレーシア	2,691,518,980	0.50
	イスラエル	2,330,267,890	0.43
	アイルランド	2,134,406,411	0.40
	シンガポール	1,932,291,985	0.36
	ニュージーランド	1,490,439,061	0.28
	デンマーク	1,063,055,088	0.20
	スロバキア	1,035,815,450	0.19
	スウェーデン	962,922,711	0.18
	ノルウェー	860,708,642	0.16
	小計	525,907,910,129	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,956,942,738	2.59
合計(純資産総額)		539,864,852,867	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,842,243,717	0.53
	買建	ドイツ	2,519,306,856	0.47

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	7,636,522,098	1.41
	売建	―	302,050,970	△0.06

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 4% 11/15/35	18,650,000	15,693.47	2,926,832,358	15,800.03	2,946,707,371	4.000	2035/11/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/31/27	17,910,000	16,226.31	2,906,132,709	16,201.89	2,901,758,729	3.875	2027/7/31	0.54
アメリカ	国債証券	T 4.25% 02/15/28	17,000,000	16,300.84	2,771,144,108	16,271.66	2,766,183,615	4.250	2028/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	17,220,000	15,842.85	2,728,140,014	15,834.92	2,726,774,610	2.875	2028/8/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	16,100,000	15,581.82	2,508,674,302	15,603.39	2,512,146,670	0.375	2027/7/31	0.47
アメリカ	国債証券	T 4.5% 12/31/31	15,100,000	16,474.65	2,487,673,029	16,506.05	2,492,414,364	4.500	2031/12/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.625% 11/30/27	15,500,000	15,446.71	2,394,240,741	15,467.01	2,397,387,047	0.625	2027/11/30	0.44
アメリカ	国債証券	T 4.125% 02/15/36	14,940,000	15,840.34	2,366,547,574	15,939.59	2,381,375,260	4.125	2036/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	15,200,000	15,539.32	2,361,977,768	15,549.79	2,363,568,678	2.625	2029/7/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.125% 02/15/31	16,130,000	14,159.96	2,284,002,196	14,215.46	2,292,955,031	1.125	2031/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/35	14,000,000	16,026.18	2,243,665,238	16,124.18	2,257,385,933	4.250	2035/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.625% 10/31/30	14,030,000	15,901.21	2,230,940,623	15,916.12	2,233,032,063	3.625	2030/10/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	13,770,000	15,685.22	2,159,855,449	15,768.32	2,171,298,028	3.875	2034/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.625% 05/31/27	13,400,000	16,034.91	2,148,679,162	16,030.85	2,148,133,981	2.625	2027/5/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	15,340.78	2,090,948,356	15,408.97	2,100,242,808	3.375	2033/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.375% 05/15/34	12,830,000	16,261.83	2,086,393,570	16,331.61	2,095,345,942	4.375	2034/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 3.625% 05/31/28	13,000,000	16,112.76	2,094,659,724	16,096.27	2,092,515,679	3.625	2028/5/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.375% 07/15/27	12,800,000	16,319.24	2,088,863,174	16,286.39	2,084,658,203	4.375	2027/7/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 3.75% 06/30/30	13,000,000	16,008.41	2,081,094,452	16,015.39	2,082,001,558	3.750	2030/6/30	0.39
アメリカ	国債証券	T 3.875% 12/31/29	12,890,000	16,112.13	2,076,853,919	16,113.40	2,077,017,441	3.875	2029/12/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	12,770,000	15,887.89	2,028,884,206	15,880.91	2,027,993,148	2.875	2028/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/15/28	12,000,000	16,183.81	1,942,057,527	16,162.87	1,939,545,562	3.875	2028/7/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 4.25% 05/15/35	11,980,000	16,043.30	1,921,988,223	16,137.18	1,933,235,254	4.250	2035/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 3.625% 03/31/30	12,000,000	15,957.67	1,914,920,639	15,961.16	1,915,339,293	3.625	2030/3/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 1.25% 03/31/28	11,980,000	15,447.66	1,850,630,374	15,460.98	1,852,226,232	1.250	2028/3/31	0.34
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	11,600,000	15,876.47	1,841,671,330	15,945.30	1,849,655,080	4.000	2034/2/15	0.34
中国	国債証券	CGB 1.65% 05/15/35	77,200,000	2,376.58	1,834,720,029	2,380.69	1,837,895,281	1.650	2035/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	15,226.28	1,831,721,808	15,243.09	1,833,744,046	1.125	2028/8/31	0.34
アメリカ	国債証券	T 4.625% 02/15/35	10,990,000	16,502.56	1,813,632,069	16,589.47	1,823,182,816	4.625	2035/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/31/29	11,000,000	16,427.71	1,807,048,637	16,413.12	1,805,443,780	4.500	2029/5/31	0.33

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.41
合計	97.41

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	69	アメリカドル	7,387,936.45	1,199,727,000	7,399,172.22	1,201,551,577	0.22
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	43	アメリカドル	4,720,094.19	766,496,095	4,738,062.5	769,413,969	0.14
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	47	アメリカドル	5,304,430.55	861,386,477	5,365,343.75	871,278,171	0.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	25	ユーロ	2,644,572.5	490,171,513	2,649,000	490,992,150	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	33	ユーロ	3,791,149.3	702,689,523	3,808,200	705,849,870	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	56	ユーロ	7,070,397.6	1,310,498,195	7,134,960	1,322,464,836	0.24

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	22,330,000.00	3,585,433,994	3,621,814,350	0.67
	カナダドル	買建	2,520,000.00	288,420,468	287,506,800	0.05
	ユーロ	買建	12,210,000.00	2,254,657,869	2,261,841,450	0.42
	イギリスポンド	買建	2,100,000.00	448,904,993	451,048,500	0.08
	オフショア人民元	買建	42,540,000.00	1,008,826,169	1,014,310,998	0.19
	アメリカドル	売建	900,000.00	143,920,080	145,975,500	△0.03
	カナダドル	売建	90,000.00	10,297,854	10,268,100	△0.00
	ユーロ	売建	500,000.00	92,776,550	92,622,500	△0.02
	イギリスポンド	売建	70,000.00	15,011,080	15,034,950	△0.00
	オフショア人民元	売建	1,600,000.00	37,920,480	38,149,920	△0.01

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。