有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

外国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	160,399,308,755	49.83
	フランス	27,519,732,133	8.55
	イタリア	25,796,988,332	8.01
	ドイツ	20,620,592,686	6.41
	スペイン	16,500,469,045	5.13
	イギリス	15,733,526,417	4.89
	カナダ	6,458,194,403	2.01
	中国	6,450,592,605	2.00
	ベルギー	6,363,645,349	1.98
	オランダ	5,410,914,861	1.68
	オーストラリア	4,763,169,155	1.48
	オーストリア	4,059,594,799	1.26
	メキシコ	2,458,626,264	0.76
	アイルランド	2,134,333,770	0.66
	フィンランド	1,658,989,089	0.52
	マレーシア	1,612,670,309	0.50
	シンガポール	1,392,328,336	0.43
	ポーランド	1,309,030,248	0.41
	イスラエル	1,248,758,677	0.39
	デンマーク	1,195,582,424	0.37
	スウェーデン	835,722,079	0.26
	ノルウェー	640,781,265	0.20
	小計	314,563,551,001	97.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,336,182,471	2.28
合計(純資産総額)		321,899,733,472	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,320,143,069	0.72
	買建	ドイツ	2,081,608,087	0.65

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,623,542,775	1.44

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	21,030,000	12,021.60	2,528,143,495	11,770.49	2,475,335,572	1.375	2031/11/15	0.77
アメリカ	国債証券	T 1.25% 08/15/31	16,120,000	12,022.50	1,938,027,161	11,684.00	1,883,461,506	1.250	2031/8/15	0.59
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/15/29	13,340,000	13,538.79	1,806,075,219	13,224.85	1,764,196,041	2.625	2029/2/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/28	14,500,000	12,454.43	1,805,892,514	12,166.12	1,764,087,654	1.250	2028/9/30	0.55
アメリカ	国債証券	T 1.125% 02/15/31	15,050,000	11,980.85	1,803,118,865	11,663.71	1,755,389,258	1.125	2031/2/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 0.25% 03/15/24	13,000,000	13,160.78	1,710,902,587	13,037.18	1,694,834,676	0.250	2024/3/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 0.625% 05/15/30	14,100,000	11,621.00	1,638,561,494	11,317.74	1,595,802,010	0.625	2030/5/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 2% 08/15/51	15,150,000	10,963.23	1,660,929,497	10,466.69	1,585,704,765	2.000	2051/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 0.25% 09/30/23	12,000,000	13,323.63	1,598,835,660	13,213.91	1,585,669,522	0.250	2023/9/30	0.49
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	13,387.52	1,565,001,761	13,166.66	1,539,182,787	2.375	2027/5/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 1.75% 08/15/41	14,500,000	10,835.09	1,571,088,558	10,322.54	1,496,768,808	1.750	2041/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.75% 08/31/26	11,830,000	12,583.63	1,488,644,181	12,386.09	1,465,274,580	0.750	2026/8/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.25% 11/15/23	11,000,000	13,279.85	1,460,783,514	13,166.92	1,448,362,183	0.250	2023/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.5% 02/28/26	11,500,000	12,591.11	1,447,977,780	12,411.18	1,427,286,247	0.500	2026/2/28	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.75% 11/15/24	10,860,000	13,074.29	1,419,868,573	12,932.27	1,404,445,309	0.750	2024/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.75% 03/31/26	11,000,000	12,691.48	1,396,063,405	12,505.68	1,375,625,474	0.750	2026/3/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 2.25% 11/15/24	10,150,000	13,557.48	1,376,084,358	13,407.45	1,360,856,555	2.250	2024/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.625% 05/15/31	11,150,000	12,467.77	1,390,157,330	12,129.28	1,352,414,971	1.625	2031/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/30	11,950,000	11,558.00	1,381,181,299	11,253.67	1,344,814,283	0.625	2030/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2% 11/15/26	10,220,000	13,236.60	1,352,780,903	13,009.69	1,329,590,688	2.000	2026/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 0.125% 01/15/24	10,000,000	13,192.02	1,319,202,256	13,073.49	1,307,349,544	0.125	2024/1/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 0.25% 05/15/24	10,000,000	13,098.05	1,309,805,506	12,972.32	1,297,232,012	0.250	2024/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 0.875% 11/15/30	11,150,000	11,768.36	1,312,172,321	11,459.76	1,277,763,657	0.875	2030/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	10,210,000	12,372.20	1,263,202,589	12,088.70	1,234,256,818	1.125	2028/8/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 0.625% 12/31/27	10,000,000	12,152.77	1,215,277,414	11,910.38	1,191,038,063	0.625	2027/12/31	0.37
アメリカ	国債証券	T 2.25% 02/15/27	8,950,000	13,368.47	1,196,478,836	13,117.54	1,174,020,064	2.250	2027/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/15/24	9,010,000	13,073.76	1,177,945,990	12,944.55	1,166,304,585	0.375	2024/7/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 0.25% 06/15/24	9,000,000	13,065.75	1,175,917,838	12,941.88	1,164,769,875	0.250	2024/6/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 1.25% 06/30/28	9,500,000	12,496.60	1,187,177,926	12,222.18	1,161,107,277	1.250	2028/6/30	0.36
アメリカ	国債証券	T 1.5% 11/30/24	8,800,000	13,283.92	1,168,985,770	13,156.51	1,157,773,573	1.500	2024/11/30	0.36

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.72
合計	97.72

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	59	アメリカドル	6,607,785.45	903,152,116	6,581,265.92	899,527,426	0.28
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	43	アメリカドル	5,095,405.49	696,440,022	5,053,172.09	690,667,561	0.21
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	39	アメリカドル	5,382,683.8	735,705,221	5,340,562.5	729,948,082	0.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	24	ユーロ	2,611,675.4	372,607,729	2,611,440	372,574,144	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	34	ユーロ	4,191,461.4	597,995,798	4,188,460	597,567,588	0.19
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	53	ユーロ	7,839,041.3	1,118,396,022	7,790,470	1,111,466,355	0.35

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	18,710,000.00	2,528,096,667	2,554,960,889	0.79
	カナダドル	買建	1,760,000.00	184,930,363	186,386,992	0.06
	ユーロ	買建	11,370,000.00	1,616,968,094	1,622,217,024	0.50
	イギリスポンド	買建	1,570,000.00	259,940,104	259,977,870	0.08

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。