流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/11/11 9:01

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:385.6pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(日本円建て)貸借対照表2020年12月31日資産投資資産の評価額 (簿価 \28,705,628,853)\34,014,503,667現金および現金同等物39,552,661スワップ取引による評価益60,941,369終了済みスワップ取引の未収金57,372,213資産合計34,172,369,910負債未払:担保不足額100,170,456専門家報酬22,876,080管理会社報酬11,030,226運用会社報酬3,497,358名義書換代理人報酬1,459,355受託会社報酬26,801登録料20,038負債合計139,080,314純資産\34,033,289,596日本円クラス\12,056,513,002米ドル・クラス21,976,776,594\34,033,289,596発行済み受益証券日本円クラス99,749,487米ドル・クラス177,955,297受益証券1口当り純資産額日本円クラス\120.868米ドル・クラス\123.496e border="0" style="width:376.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(日本円建て)損益計算書2020年12月31日に終了した年度投資収益受取利息\218,587投資収益合計218,587費用担保不足費用109,366,057運用会社報酬50,155,357管理会社報酬28,299,317名義書換代理人報酬4,374,639受託会社報酬1,288,141専門家報酬814,408その他費用486,272費用合計194,784,191投資純損益(194,565,604)実現損益および評価損益:実現損益の内訳:証券投資3,204,924,183スワップ取引644,717,335外国為替取引および為替先渡取引(827,012)純実現損益3,848,814,506評価損益の純変動の内訳:証券投資1,573,209,452スワップ取引(55,980,460)外国為替換算(545,945)評価損益の純変動1,516,683,047純実現損益および評価損益の純変動5,365,497,553運用による純資産の純増\5,170,931,949e border="0" style="width:449.6pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(日本円建て)投資明細表2020年12月31日ストラクチャード商品投資資産の明細受益証券数純資産に 占める割合評価額Deutsche Bank Momentum Asset Allocator Index*
- トータル・リターン・スワップ251,35099.94%\34,014,503,667ストラクチャード商品計 (簿価 \28,705,628,853)34,014,503,667投資資産計 (簿価 \28,705,628,853)99.94%\34,014,503,667*当ファンドはDeutsche Bank A.G.,ロンドン支店との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通してDeutsche Bank Momentum Asset Allocator Indexと同様のエクスポージャーを有しています。e border="0" style="width:445.8pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">日本円クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価損益純資産に 占める割合JPYDeutsche Bank A.G.11,893,522,3242021/1/29USD(114,631,498)\60,941,3690.18%外国為替スワップ取引による評価益\60,941,369合計\60,941,369用語集:JPY日本円USD米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		138,217,554	88,140,159

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年2月21日現在2022年8月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン138,217,55488,140,159流動資産合計138,217,55488,140,159資産合計138,217,55488,140,159負債の部流動負債未払解約金4,465,259-流動負債合計4,465,259-負債合計4,465,259-純資産の部元本等元本※1133,988,63588,306,406剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△236,340△166,247元本等合計133,752,29588,140,159純資産合計133,752,29588,140,159負債純資産合計138,217,55488,140,159e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年2月22日 至 2022年8月19日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年2月21日現在2022年8月19日現在1.※1期首2021年8月20日2022年2月22日期首元本額684,673,319円133,988,635円期中追加設定元本額34,963,594円-円期中一部解約元本額585,648,278円45,682,229円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円64,214円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)487円487円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)75,096,122円66,079,892円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計133,988,635円88,306,406円2.期末日における受益権の総数133,988,635口88,306,406口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は236,340円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は166,247円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年2月22日 至 2022年8月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年8月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年2月21日現在2022年8月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年2月21日現在2022年8月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年2月21日現在2022年8月19日現在1口当たり純資産額0.9982円0.9981円(1万口当たり純資産額)(9,982円)(9,981円)附属明細表

2022/11/11 9:01