有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)

RM日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 5月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	1,042,761,426
コール・ローン	248,332,330
株式	9,997,899,890
派生商品評価勘定	229,450
未収入金	780
未収配当金	150,100,716
前払金	10,854,000
差入委託証拠金	47,886,000
流動資産合計	11,498,064,592
資産合計	11,498,064,592
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,354,170
未払金	153,280
未払解約金	558,236,000
未払利息	673
その他未払費用	6,486
流動負債合計	562,750,609
負債合計	562,750,609
純資産の部
元本等
元本	6,160,726,664
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,774,587,319
元本等合計	10,935,313,983
純資産合計	10,935,313,983
負債純資産合計	11,498,064,592

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 5月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2022年 5月26日
	期首元本額	9,468,681,091円
	期中追加設定元本額	14,158,727,916円
	期中一部解約元本額	17,466,682,343円
	期末元本額	6,160,726,664円
	期末元本の内訳※
	りそな日経225インデックス	2,641,982,203円
	Smart-i 日経225インデックス	3,518,744,461円
2.	計算日における受益権の総数	6,160,726,664口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.7750円
	(10,000口当たり純資産額)	(17,750円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 5月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 5月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年 5月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年 5月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,368,581,467
合計	1,368,581,467

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2023年 5月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	935,190,720	-	931,066,000	△4,124,720
合計		935,190,720	-	931,066,000	△4,124,720

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ニッスイ	11,000	636.00	6,996,000
INPEX	4,400	1,561.00	6,868,400
コムシスホールディングス	11,000	2,802.00	30,822,000
大成建設	2,200	4,695.00	10,329,000
大林組	11,000	1,169.00	12,859,000
清水建設	11,000	876.00	9,636,000
長谷工コーポレーション	2,200	1,635.00	3,597,000
鹿島建設	5,500	2,080.00	11,440,000
大和ハウス工業	11,000	3,596.00	39,556,000
積水ハウス	11,000	2,843.50	31,278,500
日揮ホールディングス	11,000	1,703.00	18,733,000
日清製粉グループ本社	11,000	1,779.00	19,569,000
明治ホールディングス	4,400	3,225.00	14,190,000
日本ハム	5,500	3,860.00	21,230,000
サッポロホールディングス	2,200	3,860.00	8,492,000
アサヒグループホールディングス	11,000	5,384.00	59,224,000
キリンホールディングス	11,000	2,132.00	23,452,000
宝ホールディングス	11,000	1,058.00	11,638,000
キッコーマン	11,000	8,200.00	90,200,000
味の素	11,000	5,378.00	59,158,000
ニチレイ	5,500	3,030.00	16,665,000
日本たばこ産業	11,000	3,080.00	33,880,000
帝人	2,200	1,393.00	3,064,600
東レ	11,000	737.30	8,110,300
王子ホールディングス	11,000	548.00	6,028,000
日本製紙	1,100	1,195.00	1,314,500
クラレ	11,000	1,340.00	14,740,000
旭化成	11,000	963.70	10,600,700
レゾナック・ホールディングス	1,100	2,185.00	2,403,500
住友化学	11,000	430.00	4,730,000
日産化学	11,000	6,090.00	66,990,000
東ソー	5,500	1,679.00	9,234,500
トクヤマ	2,200	2,198.00	4,835,600
デンカ	2,200	2,673.00	5,880,600
信越化学工業	55,000	4,322.00	237,710,000
三井化学	2,200	3,555.00	7,821,000
三菱ケミカルグループ	5,500	820.70	4,513,850
UBE	1,100	2,233.00	2,456,300
花王	11,000	5,154.00	56,694,000
DIC	1,100	2,570.00	2,827,000
富士フイルムホールディングス	11,000	8,365.00	92,015,000
資生堂	11,000	6,444.00	70,884,000
日東電工	11,000	9,980.00	109,780,000
協和キリン	11,000	2,711.00	29,821,000
武田薬品工業	11,000	4,556.00	50,116,000
アステラス製薬	55,000	2,341.00	128,755,000
住友ファーマ	11,000	705.00	7,755,000
塩野義製薬	11,000	6,195.00	68,145,000
中外製薬	33,000	3,760.00	124,080,000
エーザイ	11,000	8,875.00	97,625,000
第一三共	33,000	4,581.00	151,173,000
大塚ホールディングス	11,000	5,235.00	57,585,000
出光興産	4,400	2,842.00	12,504,800
ENEOSホールディングス	11,000	479.10	5,270,100
横浜ゴム	5,500	3,050.00	16,775,000
ブリヂストン	11,000	5,674.00	62,414,000
AGC	2,200	5,110.00	11,242,000
日本板硝子	1,100	607.00	667,700
日本電気硝子	3,300	2,673.00	8,820,900
住友大阪セメント	1,100	3,420.00	3,762,000
太平洋セメント	1,100	2,419.00	2,660,900
東海カーボン	11,000	1,227.00	13,497,000
TOTO	5,500	4,280.00	23,540,000
日本碍子	11,000	1,750.00	19,250,000
日本製鉄	1,100	2,837.50	3,121,250
神戸製鋼所	1,100	1,083.00	1,191,300
JFEホールディングス	1,100	1,772.00	1,949,200
大平洋金属	1,100	1,630.00	1,793,000
三井金属鉱業	1,100	3,155.00	3,470,500
三菱マテリアル	1,100	2,380.00	2,618,000
住友金属鉱山	5,500	4,278.00	23,529,000
DOWAホールディングス	2,200	4,310.00	9,482,000
古河電気工業	1,100	2,425.00	2,667,500
住友電気工業	11,000	1,713.00	18,843,000
フジクラ	11,000	1,058.00	11,638,000
SUMCO	1,100	2,035.00	2,238,500
日本製鋼所	2,200	2,824.00	6,212,800
オークマ	2,200	6,590.00	14,498,000
アマダ	11,000	1,368.00	15,048,000
SMC	1,100	74,180.00	81,598,000
小松製作所	11,000	3,404.00	37,444,000
住友重機械工業	2,200	3,220.00	7,084,000
日立建機	11,000	3,505.00	38,555,000
クボタ	11,000	2,022.00	22,242,000
荏原製作所	2,200	6,350.00	13,970,000
ダイキン工業	11,000	27,035.00	297,385,000
日本精工	11,000	866.00	9,526,000
NTN	11,000	290.00	3,190,000
ジェイテクト	11,000	1,217.00	13,387,000
三井E&S	1,100	506.00	556,600
日立造船	2,200	842.00	1,852,400
三菱重工業	1,100	5,785.00	6,363,500
IHI	1,100	3,335.00	3,668,500
コニカミノルタ	11,000	486.00	5,346,000
ミネベアミツミ	11,000	2,650.00	29,150,000
日立製作所	2,200	8,057.00	17,725,400
三菱電機	11,000	1,785.00	19,635,000
富士電機	2,200	6,140.00	13,508,000
安川電機	11,000	5,970.00	65,670,000
ニデック	8,800	7,216.00	63,500,800
オムロン	11,000	8,516.00	93,676,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,200	2,519.00	5,541,800
日本電気	1,100	6,400.00	7,040,000
富士通	1,100	18,105.00	19,915,500
ルネサスエレクトロニクス	11,000	2,150.50	23,655,500
セイコーエプソン	22,000	2,138.00	47,036,000
パナソニック ホールディングス	11,000	1,445.00	15,895,000
シャープ	11,000	835.00	9,185,000
ソニーグループ	11,000	13,270.00	145,970,000
TDK	33,000	5,220.00	172,260,000
アルプスアルパイン	11,000	1,248.00	13,728,000
横河電機	11,000	2,621.00	28,831,000
アドバンテスト	22,000	16,340.00	359,480,000
キーエンス	1,100	69,050.00	75,955,000
カシオ計算機	11,000	1,178.00	12,958,000
ファナック	55,000	4,766.00	262,130,000
京セラ	22,000	7,588.00	166,936,000
太陽誘電	11,000	4,140.00	45,540,000
村田製作所	8,800	8,107.00	71,341,600
SCREENホールディングス	2,200	13,640.00	30,008,000
キヤノン	16,500	3,496.00	57,684,000
リコー	11,000	1,174.00	12,914,000
東京エレクトロン	33,000	18,800.00	620,400,000
デンソー	11,000	8,671.00	95,381,000
川崎重工業	1,100	2,944.00	3,238,400
日産自動車	11,000	520.00	5,720,000
いすゞ自動車	5,500	1,686.00	9,273,000
トヨタ自動車	55,000	1,938.50	106,617,500
日野自動車	11,000	556.00	6,116,000
三菱自動車工業	1,100	468.00	514,800
マツダ	2,200	1,207.00	2,655,400
本田技研工業	22,000	3,995.00	87,890,000
スズキ	11,000	4,555.00	50,105,000
SUBARU	11,000	2,358.50	25,943,500
ヤマハ発動機	11,000	3,555.00	39,105,000
テルモ	44,000	4,158.00	182,952,000
ニコン	11,000	1,564.00	17,204,000
オリンパス	44,000	2,150.50	94,622,000
HOYA	5,500	16,400.00	90,200,000
シチズン時計	11,000	803.00	8,833,000
バンダイナムコホールディングス	33,000	3,283.00	108,339,000
凸版印刷	5,500	2,904.00	15,972,000
大日本印刷	5,500	3,970.00	21,835,000
ヤマハ	11,000	5,550.00	61,050,000
任天堂	11,000	5,876.00	64,636,000
東京電力ホールディングス	1,100	486.00	534,600
中部電力	1,100	1,668.00	1,834,800
関西電力	1,100	1,619.00	1,780,900
東京瓦斯	2,200	3,035.00	6,677,000
大阪瓦斯	2,200	2,285.00	5,027,000
東武鉄道	2,200	3,585.00	7,887,000
東急	5,500	1,857.00	10,213,500
小田急電鉄	5,500	2,035.00	11,192,500
京王電鉄	2,200	5,020.00	11,044,000
京成電鉄	5,500	5,160.00	28,380,000
東日本旅客鉄道	1,100	7,703.00	8,473,300
西日本旅客鉄道	1,100	5,856.00	6,441,600
東海旅客鉄道	1,100	16,435.00	18,078,500
ヤマトホールディングス	11,000	2,544.00	27,984,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	1,100	8,330.00	9,163,000
日本郵船	3,300	2,965.00	9,784,500
商船三井	3,300	3,170.00	10,461,000
川崎汽船	3,300	3,170.00	10,461,000
日本航空	11,000	2,625.00	28,875,000
ANAホールディングス	1,100	3,011.00	3,312,100
三菱倉庫	5,500	3,475.00	19,112,500
ネクソン	22,000	2,964.00	65,208,000
Zホールディングス	4,400	349.10	1,536,040
トレンドマイクロ	11,000	6,580.00	72,380,000
日本電信電話	4,400	4,119.00	18,123,600
KDDI	66,000	4,349.00	287,034,000
ソフトバンク	11,000	1,493.00	16,423,000
東宝	1,100	5,490.00	6,039,000
エヌ・ティ・ティ・データ	55,000	1,989.00	109,395,000
コナミグループ	11,000	7,350.00	80,850,000
ソフトバンクグループ	66,000	5,065.00	334,290,000
双日	1,100	2,848.00	3,132,800
伊藤忠商事	11,000	4,740.00	52,140,000
丸紅	11,000	1,957.50	21,532,500
豊田通商	11,000	6,240.00	68,640,000
三井物産	11,000	4,427.00	48,697,000
住友商事	11,000	2,648.00	29,128,000
三菱商事	11,000	5,639.00	62,029,000
J.フロント リテイリング	5,500	1,377.00	7,573,500
三越伊勢丹ホールディングス	11,000	1,400.00	15,400,000
セブン&アイ・ホールディングス	11,000	6,300.00	69,300,000
高島屋	5,500	1,896.00	10,428,000
丸井グループ	11,000	2,381.00	26,191,000
イオン	11,000	2,827.50	31,102,500
ファーストリテイリング	33,000	33,160.00	1,094,280,000
しずおかフィナンシャルグループ	11,000	1,029.00	11,319,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,000	547.00	6,017,000
あおぞら銀行	1,100	2,548.00	2,802,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,000	912.60	10,038,600
りそなホールディングス	1,100	641.50	705,650
三井住友トラスト・ホールディングス	1,100	5,060.00	5,566,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,100	5,560.00	6,116,000
千葉銀行	11,000	880.00	9,680,000
ふくおかフィナンシャルグループ	2,200	2,620.00	5,764,000
みずほフィナンシャルグループ	1,100	2,044.50	2,248,950
大和証券グループ本社	11,000	640.00	7,040,000
野村ホールディングス	11,000	500.30	5,503,300
松井証券	11,000	789.00	8,679,000
SOMPOホールディングス	2,200	5,912.00	13,006,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300	4,748.00	15,668,400
第一生命ホールディングス	1,100	2,428.50	2,671,350
東京海上ホールディングス	16,500	3,046.00	50,259,000
T&Dホールディングス	2,200	1,917.00	4,217,400
クレディセゾン	11,000	1,945.00	21,395,000
オリックス	11,000	2,370.50	26,075,500
日本取引所グループ	11,000	2,328.50	25,613,500
東急不動産ホールディングス	11,000	740.00	8,140,000
三井不動産	11,000	2,701.00	29,711,000
三菱地所	11,000	1,616.00	17,776,000
東京建物	5,500	1,749.00	9,619,500
住友不動産	11,000	3,177.00	34,947,000
エムスリー	26,400	3,067.00	80,968,800
ディー・エヌ・エー	3,300	1,877.00	6,194,100
電通グループ	11,000	4,575.00	50,325,000
オリエンタルランド	11,000	5,234.00	57,574,000
サイバーエージェント	8,800	1,004.00	8,835,200
楽天グループ	11,000	588.00	6,468,000
リクルートホールディングス	33,000	4,327.00	142,791,000
日本郵政	11,000	999.70	10,996,700
セコム	11,000	9,250.00	101,750,000
合 計	2,291,300		9,997,899,890

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。