有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月29日-平成30年5月25日)

RAM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 5月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	656,747,023
投資証券	13,204,897,540
派生商品評価勘定	27,645,748
未収入金	2,743,200
未収配当金	48,108,399
差入委託証拠金	11,100,000
流動資産合計	13,951,241,910
資産合計	13,951,241,910
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,108
前受金	28,233,600
未払金	69,324,746
未払解約金	600,000
未払利息	1,781
流動負債合計	98,167,235
負債合計	98,167,235
純資産の部
元本等
元本	12,497,810,510
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,355,264,165
元本等合計	13,853,074,675
純資産合計	13,853,074,675
負債純資産合計	13,951,241,910

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 5月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	平成29年 8月29日
	期首元本額	9,477,832,070円
	期中追加設定元本額	17,614,224,416円
	期中一部解約元本額	14,594,245,976円
	期末元本額	12,497,810,510円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	414,579,851円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	252,107,503円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	571,937,161円
	DCりそな グローバルバランス	3,126,140円
	つみたてバランスファンド	27,243,758円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	3,683円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	5,099円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	6,043円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	2,989,071,862円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	1,494,464,939円
	Smart-i Jリートインデックス	180,831,571円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	1,794円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	4,627円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	5,662円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	6,564,069,038円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	351,779円
2.	計算日における受益権の総数	12,497,810,510口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1084円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,084円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

平成30年 5月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成30年 5月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

平成30年 5月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	平成30年 5月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	26,759,955
合計	26,759,955

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(平成30年 5月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	616,161,360	-	643,800,000	27,638,640
合計		616,161,360	-	643,800,000	27,638,640

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	537	264,204,000
	MCUBS MidCity投資法人	1,801	152,364,600
	森ヒルズリート投資法人	1,735	242,206,000
	産業ファンド投資法人	1,875	227,437,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,495	424,281,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	821	130,292,700
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	730	361,715,000
	GLP投資法人	3,352	410,620,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	612	156,488,400
	日本プロロジスリート投資法人	2,152	501,631,200
	星野リゾート・リート投資法人	255	139,740,000
	Oneリート投資法人	177	44,037,600
	イオンリート投資法人	1,533	185,493,000
	ヒューリックリート投資法人	1,097	188,354,900
	日本リート投資法人	434	142,135,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	9,514	139,950,940
	日本ヘルスケア投資法人	78	13,377,000
	積水ハウス・リート投資法人	4,046	286,456,800
	トーセイ・リート投資法人	260	29,094,000
	ケネディクス商業リート投資法人	587	141,995,300
	ヘルスケア&メディカル投資法人	199	21,492,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	280	27,132,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	4,778	729,600,600
	いちごホテルリート投資法人	253	33,421,300
	ラサールロジポート投資法人	1,218	136,781,400
	スターアジア不動産投資法人	379	40,174,000
	マリモ地方創生リート投資法人	129	14,925,300
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	305	104,310,000
	大江戸温泉リート投資法人	271	24,281,600
	さくら総合リート投資法人	388	35,308,000
	投資法人みらい	236	42,668,800
	森トラスト・ホテルリート投資法人	350	50,995,000
	三菱地所物流リート投資法人	150	40,335,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	162	18,662,400
	ザイマックス・リート投資法人	149	17,105,200
	日本ビルファンド投資法人	1,564	964,988,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,607	914,383,000
	日本リテールファンド投資法人	3,049	603,092,200
	オリックス不動産投資法人	3,204	556,855,200
	日本プライムリアルティ投資法人	1,019	414,733,000
	プレミア投資法人	1,458	155,860,200
	東急リアル・エステート投資法人	1,083	161,800,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,026	111,834,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,561	614,628,600
	森トラスト総合リート投資法人	1,154	185,794,000
	インヴィンシブル投資法人	4,428	223,171,200
	フロンティア不動産投資法人	549	246,501,000
	平和不動産リート投資法人	1,006	110,157,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,076	241,239,200
	福岡リート投資法人	835	145,624,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	472	319,072,000
	いちごオフィスリート投資法人	1,250	104,250,000
	大和証券オフィス投資法人	348	223,068,000
	阪急リート投資法人	705	99,264,000
	スターツプロシード投資法人	254	41,427,400
	大和ハウスリート投資法人	1,879	499,062,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,660	382,120,000
	日本賃貸住宅投資法人	1,816	158,536,800
	ジャパンエクセレント投資法人	1,446	208,368,600
合計		81,787	13,204,897,540

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。