有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)

RAM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 5月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	342,751,480
投資証券	15,944,230,370
派生商品評価勘定	4,443,130
未収入金	480,772,050
未収配当金	81,418,126
前払金	61,131,700
差入委託証拠金	57,909,000
流動資産合計	16,972,655,856
資産合計	16,972,655,856
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	58,331,840
未払金	467,945,040
未払解約金	13,995,000
未払利息	929
その他未払費用	509
流動負債合計	540,273,318
負債合計	540,273,318
純資産の部
元本等
元本	14,609,554,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,822,828,234
元本等合計	16,432,382,538
純資産合計	16,432,382,538
負債純資産合計	16,972,655,856

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 5月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2019年 5月28日
	期首元本額	12,616,977,316円
	期中追加設定元本額	19,105,578,776円
	期中一部解約元本額	17,113,001,788円
	期末元本額	14,609,554,304円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	533,997,557円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	369,531,036円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	194,919,629円
	DCりそな グローバルバランス	10,096,139円
	つみたてバランスファンド	590,494,139円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	153,217,417円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	72,983,757円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	42,040,402円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,923,160円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	2,389,844円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	862,542円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	895,140円
	リスクコントロール・オープン	528,253円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	3,311,079,170円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	2,181,853,226円
	Smart-i Jリートインデックス	2,133,500,580円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	17,179,490円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	53,660,749円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	53,693,751円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	47,984,711円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	43,243,143円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	24,416,802円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	17,626,261円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	84,556,159円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,780,296,297円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	501,155円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	885,083,795円
2.	計算日における受益権の総数	14,609,554,304口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1248円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,248円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2020年 5月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2020年 5月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年 5月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2020年 5月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△4,249,824,063
合計	△4,249,824,063

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2020年 5月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	530,983,210	-	477,094,500	△53,888,710
合計		530,983,210	-	477,094,500	△53,888,710

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	228	23,187,600
	サンケイリアルエステート投資法人	272	27,744,000
	SOSiLA物流リート投資法人	418	54,340,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	623	399,966,000
	MCUBS MidCity投資法人	2,406	191,517,600
	森ヒルズリート投資法人	2,158	310,752,000
	産業ファンド投資法人	2,415	419,002,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,779	602,191,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,224	214,444,800
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	940	347,330,000
	GLP投資法人	4,671	671,689,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	817	257,355,000
	日本プロロジスリート投資法人	2,822	887,519,000
	星野リゾート・リート投資法人	285	123,547,500
	Oneリート投資法人	292	73,000,000
	イオンリート投資法人	2,024	222,640,000
	ヒューリックリート投資法人	1,595	202,565,000
	日本リート投資法人	609	220,458,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	12,049	183,626,760
	積水ハウス・リート投資法人	5,484	356,460,000
	トーセイ・リート投資法人	408	41,616,000
	ケネディクス商業リート投資法人	724	143,424,400
	ヘルスケア&メディカル投資法人	400	48,520,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	375	37,162,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	6,055	735,682,500
	いちごホテルリート投資法人	311	17,975,800
	ラサールロジポート投資法人	1,744	271,017,600
	スターアジア不動産投資法人	622	52,870,000
	マリモ地方創生リート投資法人	185	19,036,500
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	534	248,043,000
	大江戸温泉リート投資法人	319	23,701,700
	さくら総合リート投資法人	406	29,678,600
	投資法人みらい	2,133	80,627,400
	森トラスト・ホテルリート投資法人	440	42,196,000
	三菱地所物流リート投資法人	369	139,113,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	353	53,479,500
	ザイマックス・リート投資法人	272	26,601,600
	タカラレーベン不動産投資法人	532	46,284,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	390	50,895,000
	日本ビルファンド投資法人	1,816	1,125,920,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,876	1,046,808,000
	日本リテールファンド投資法人	3,545	482,474,500
	オリックス不動産投資法人	3,737	550,460,100
	日本プライムリアルティ投資法人	1,233	380,997,000
	プレミア投資法人	1,694	191,760,800
	東急リアル・エステート投資法人	1,257	177,488,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,302	125,252,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,211	487,633,800
	森トラスト総合リート投資法人	1,340	173,262,000
	インヴィンシブル投資法人	8,227	200,985,610
	フロンティア不動産投資法人	666	221,445,000
	平和不動産リート投資法人	1,168	121,822,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,225	360,150,000
	福岡リート投資法人	970	121,250,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	580	345,100,000
	いちごオフィスリート投資法人	1,452	105,560,400
	大和証券オフィス投資法人	433	276,687,000
	阪急阪神リート投資法人	847	113,836,800
	スターツプロシード投資法人	292	56,881,600
	大和ハウスリート投資法人	2,676	704,323,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,042	243,190,500
	大和証券りビング投資法人	2,296	216,283,200
	ジャパンエクセレント投資法人	1,735	217,395,500
合計		110,303	15,944,230,370

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。