有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 5月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	797,454,685
投資証券	57,660,418,000
派生商品評価勘定	26,246,570
未収入金	155,263,900
未収配当金	300,038,417
未収利息	218
差入委託証拠金	48,317,747
流動資産合計	58,987,739,537
資産合計	58,987,739,537
負債の部
流動負債
前受金	29,756,900
未払金	505,274,319
未払解約金	16,100,000
流動負債合計	551,131,219
負債合計	551,131,219
純資産の部
元本等
元本	41,471,087,552
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,965,520,766
元本等合計	58,436,608,318
純資産合計	58,436,608,318
負債純資産合計	58,987,739,537

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 5月27日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2023年 5月26日
	期首元本額	24,513,160,820円
	期中追加設定元本額	30,986,977,391円
	期中一部解約元本額	14,029,050,659円
	期末元本額	41,471,087,552円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	834,280,801円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,334,549,380円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	2,006,213,610円
	DCりそな グローバルバランス	32,412,628円
	つみたてバランスファンド	3,570,190,301円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	315,625,925円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	269,850,820円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	193,092,848円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	98,856,530円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	72,538,431円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	42,665,176円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	108,900,126円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	120,607,358円
	九州SDGs・グローバルバランス	53,237,683円
	りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	3,638,557,710円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	10,305,751円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	143,809,871円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	205,189,350円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	47,093,145円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	53,076,406円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	65,610,648円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	11,885,967円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	1,197,869円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	851,349円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	4,439,821円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	2,017,290円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	5,410,608円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	821,544円
	りそなJリートインデックス(年1回決算型)	77,705,414円
	りそなJリートインデックス(年4回決算型)	113,716,510円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	8,462,314,850円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	8,271,611,957円
	Smart-i Jリートインデックス	3,525,308,271円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	85,201,097円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	302,878,538円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	464,362,011円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	5,346,977,744円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	200,824,043円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,520,756円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	8,333,325円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	26,258,539円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	14,996,694円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	19,231,749円
	J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	130,958,734円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	417,538,437円
	りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	488,921,493円
	りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	199,419,155円
	りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用)	68,719,289円
2.	計算日における受益権の総数	41,471,087,552口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.4091円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,091円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2024年 5月27日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 5月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年 5月27日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年 5月27日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△1,388,218,546
合計	△1,388,218,546

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2024年 5月27日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	766,503,430	-	792,750,000	26,246,570
合計		766,503,430	-	792,750,000	26,246,570

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,167	143,424,300
	サンケイリアルエステート投資法人	1,839	162,383,700
	SOSiLA物流リート投資法人	2,864	348,835,200
	東海道リート投資法人	981	122,625,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,982	1,310,102,000
	森ヒルズリート投資法人	6,750	890,325,000
	産業ファンド投資法人	10,456	1,314,319,200
	アドバンス・レジデンス投資法人	5,632	1,895,168,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,012	1,155,102,000
	GLP投資法人	19,282	2,537,511,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,823	931,590,000
	日本プロロジスリート投資法人	10,000	2,581,000,000
	星野リゾート・リート投資法人	1,059	559,152,000
	Oneリート投資法人	1,001	265,365,100
	イオンリート投資法人	7,042	942,219,600
	ヒューリックリート投資法人	5,371	788,999,900
	日本リート投資法人	1,865	638,762,500
	積水ハウス・リート投資法人	17,250	1,390,350,000
	トーセイ・リート投資法人	1,209	167,204,700
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,415	185,506,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,564	172,978,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	18,563	2,704,629,100
	いちごホテルリート投資法人	951	107,748,300
	ラサールロジポート投資法人	7,338	1,106,570,400
	スターアジア不動産投資法人	8,847	533,474,100
	マリモ地方創生リート投資法人	885	116,643,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,388	1,030,422,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	878	67,342,600
	投資法人みらい	7,878	358,055,100
	三菱地所物流リート投資法人	1,982	772,980,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	2,471	361,013,100
	ザイマックス・リート投資法人	931	114,047,500
	タカラレーベン不動産投資法人	3,058	307,634,800
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,515	306,075,500
	日本ビルファンド投資法人	6,697	3,823,987,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,897	3,013,367,000
	日本都市ファンド投資法人	27,516	2,556,236,400
	オリックス不動産投資法人	11,438	1,830,080,000
	日本プライムリアルティ投資法人	3,926	1,295,580,000
	NTT都市開発リート投資法人	5,820	696,072,000
	東急リアル・エステート投資法人	3,849	605,832,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,239	431,530,200
	ユナイテッド・アーバン投資法人	12,841	1,895,331,600
	森トラストリート投資法人	11,065	781,189,000
	インヴィンシブル投資法人	27,794	1,903,889,000
	フロンティア不動産投資法人	2,130	968,085,000
	平和不動産リート投資法人	4,289	582,017,300
	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,664	1,000,272,000
	福岡リート投資法人	2,969	482,462,500
	KDX不動産投資法人	16,520	2,507,736,000
	いちごオフィスリート投資法人	4,704	390,432,000
	大和証券オフィス投資法人	1,189	687,242,000
	阪急阪神リート投資法人	2,737	377,158,600
	スターツプロシード投資法人	995	207,258,500
	大和ハウスリート投資法人	8,653	2,188,343,700
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	19,216	1,546,888,000
	大和証券リビング投資法人	8,453	886,719,700
	ジャパンエクセレント投資法人	4,989	613,148,100
合計		364,839	57,660,418,000

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。