純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.ダイワ日本国債マザーファンド

基本方針	わが国の国債を投資対象とし、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の公社債
投資態度	1. 主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を 幅広く確保することをめざして運用を行ないます。2. わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。3. 国債の組入れは原則として高位を保ちます。4. 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。5. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
信託期間	無期限(2005年3月29日当初設定)

e border="1" style="margin-left:2.85pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針わが国の国債を投資対象とし、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。主要投資対象わが国の公社債投資態度1. 主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を 幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
2. わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。

2022/05/13 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	65	189,252
追加型株式投資信託	785	20,429,251
株式投資信託 合計	850	20,618,503
単位型公社債投資信託	79	209,737
追加型公社債投資信託	14	1,438,864
公社債投資信託 合計	93	1,648,601
総合計	943	22,267,104

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託65189,252追加型株式投資信託78520,429,251株式投資信託 合計85020,618,503単位型公社債投資信託79209,737追加型公社債投資信託141,438,864公社債投資信託 合計931,648,601総合計94322,267,104

2022/05/13 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0175%(税抜0.925%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/05/13 9:05

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/05/13 9:05

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/05/13 9:05

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:452.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象住宅金融支援機構債マザーファンドの受益証券を通じて、住宅金融支援機構が発行する債券に投資します。委託会社等の名称大和アセットマネジメント株式会社くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2022/05/13 9:05

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

98,603,0231.2070
99,484,9537.04e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券8.12%親投資信託受益証券91.13%合計99.25%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/05/13 9:05

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,632,423	0.75
純資産総額		1,413,623,391	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券114,803,5058.12内 日本114,803,5058.12親投資信託受益証券1,288,187,46391.13内 日本1,288,187,46391.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,632,4230.75純資産総額1,413,623,391100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/05/13 9:05

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/05/13 9:05

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/05/13 9:05

#11 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第9期 自 2021年8月24日 至 2022年2月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2021年8月22日が休日のため、前計算期間末日を2021年8月23日としております。このため、当計算期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は107,204,920円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は186,126,574円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第8期 2021年8月23日現在第9期 2022年2月22日現在1.※1期首元本額2,172,947,448円1,915,276,656円期中追加設定元本額15,882,725円10,874,068円期中一部解約元本額273,553,517円309,908,475円2.計算期間末日における受益権の総数1,915,276,656口1,616,242,249口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は107,204,920円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は186,126,574円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第8期 自 2021年2月23日 至 2021年8月23日第9期 自 2021年8月24日 至 2022年2月22日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,383,790円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,557,407円)及び分配準備積立金(178,235,971円)より分配対象額は224,177,168円(1万口当たり1,170.47円)であり、うち5,745,829円(1万口当たり30円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,765,158円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,012,649円)及び分配準備積立金(169,338,436円)より分配対象額は203,116,243円(1万口当たり1,256.72円)であり、うち4,848,726円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第9期 自 2021年8月24日 至 2022年2月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第9期 2022年2月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2021年8月23日現在第9期 2022年2月22日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券-0親投資信託受益証券11,264,802△62,309,807合計11,264,802△62,309,807e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2021年8月23日現在第9期 2022年2月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期 自 2021年8月24日 至 2022年2月22日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第8期 2021年8月23日現在	第9期 2022年2月22日現在
1口当たり純資産額	0.9440円	0.8848円
(1万口当たり純資産額)	(9,440円)	(8,848円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2021年8月23日現在第9期 2022年2月22日現在1口当たり純資産額0.9440円0.8848円(1万口当たり純資産額)(9,440円)(8,848円)

2022/05/13 9:05

#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年2月22日)4,479,471,8214,493,427,6020.96290.9659第2計算期間末 (2018年8月22日)4,347,032,9314,360,910,7140.93970.9427第3計算期間末 (2019年2月22日)4,088,949,7224,101,880,8620.94860.9516第4計算期間末 (2019年8月22日)3,566,058,9193,577,016,8480.97630.9793第5計算期間末 (2020年2月25日)3,048,100,9823,057,203,4101.00461.0076第6計算期間末 (2020年8月24日)2,548,912,3942,557,070,6650.93730.9403第7計算期間末 (2021年2月22日)2,051,991,1042,058,509,9460.94430.94732021年2月末日2,013,825,874-0.9304-3月末日1,896,677,152-0.9208-4月末日1,897,090,386-0.9330-5月末日1,875,895,313-0.9385-6月末日1,869,740,739-0.9455-7月末日1,843,004,971-0.9483-第8計算期間末 (2021年8月23日)1,808,071,7361,813,817,5650.94400.94708月末日1,811,649,494-0.9507-9月末日1,740,690,363-0.9361-10月末日1,683,879,434-0.9341-11月末日1,610,632,664-0.9216-12月末日1,569,756,374-0.9306-2022年1月末日1,481,642,326-0.9045-第9計算期間末 (2022年2月22日)1,430,115,6751,434,964,4010.88480.88782月末日1,413,623,391-0.8734-

2022/05/13 9:05

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年2月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年2月28日

Ⅰ 資産総額	1,414,301,941円
Ⅱ 負債総額	678,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,413,623,391円
Ⅳ 発行済数量	1,618,583,988口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8734円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,414,301,941円Ⅱ 負債総額678,550円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,413,623,391円Ⅳ 発行済数量1,618,583,988口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8734円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2022年2月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年2月28日

Ⅰ 資産総額	139,847,416,818円
Ⅱ 負債総額	70,727,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,776,689,469円
Ⅳ 発行済数量	111,576,932,198口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2527円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額139,847,416,818円Ⅱ 負債総額70,727,349円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)139,776,689,469円Ⅳ 発行済数量111,576,932,198口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2527円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
	2022年2月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年2月28日

Ⅰ 資産総額	115,995,215円
Ⅱ 負債総額	1,420円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,993,795円
Ⅳ 発行済数量	116,045,100口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額115,995,215円Ⅱ 負債総額1,420円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)115,993,795円Ⅳ 発行済数量116,045,100口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉 住宅金融支援機構債マザーファンド

純資産額計算書
	2022年2月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年2月28日

Ⅰ 資産総額	2,147,364,425円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,147,364,425円
Ⅳ 発行済数量	2,108,507,378口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,147,364,425円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,147,364,425円Ⅳ 発行済数量2,108,507,378口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0184円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国ジニーメイ(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2022年2月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年2月28日

Ⅰ 資産総額	979,775,425円
Ⅱ 負債総額	332,250,784円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	647,524,641円
Ⅳ 発行済数量	650,666,941口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9952円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額979,775,425円Ⅱ 負債総額332,250,784円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)647,524,641円Ⅳ 発行済数量650,666,941口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9952円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2022年2月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年2月28日

Ⅰ 資産総額	714,810,199円
Ⅱ 負債総額	35,384,836円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,425,363円
Ⅳ 発行済数量	657,657,337口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0331円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額714,810,199円Ⅱ 負債総額35,384,836円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)679,425,363円Ⅳ 発行済数量657,657,337口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0331円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2022年2月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年2月28日

Ⅰ 資産総額	152,050,358円
Ⅱ 負債総額	6,755,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,294,730円
Ⅳ 発行済数量	120,373,539口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2070円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額152,050,358円Ⅱ 負債総額6,755,628円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)145,294,730円Ⅳ 発行済数量120,373,539口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2070円

2022/05/13 9:05

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/05/13 9:05

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/05/13 9:05

#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年2月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/05/13 9:05

#17 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用)115,045,100114,792,000投資信託受益証券 合計114,792,000親投資信託受益証券新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド502,131,750538,134,596米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド82,423,32598,603,023米国ジニーメイ(為替ヘッジあり)マザーファンド552,826,011550,117,163ダイワ日本国債マザーファンド96,161,726120,356,016親投資信託受益証券 合計1,307,210,798合計1,422,002,798投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券、「米国ジニーメイ(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		85,832,941	68,023,236
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年8月23日現在2022年2月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン85,480,138371,300,370国債証券158,909,989,090138,818,149,130未収入金540,045,000-未収利息920,678,291788,688,821前払費用3,869,30517,725,472流動資産合計160,460,061,824139,995,863,793資産合計160,460,061,824139,995,863,793負債の部流動負債未払解約金85,832,94168,023,236流動負債合計85,832,94168,023,236負債合計85,832,94168,023,236純資産の部元本等元本※1126,665,830,193111,796,361,926剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)33,708,398,69028,131,478,631元本等合計160,374,228,883139,927,840,557純資産合計160,374,228,883139,927,840,557負債純資産合計160,460,061,824139,995,863,793e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年8月24日 至 2022年2月22日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年8月23日現在2022年2月22日現在1.※1期首2021年2月23日2021年8月24日期首元本額141,270,675,475円126,665,830,193円期中追加設定元本額575,641,236円481,095,190円期中一部解約元本額15,180,486,518円15,350,563,457円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)746,625円38,733円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)193,853,695円196,300,778円6資産バランスファンド(分配型)241,568,372円232,821,531円6資産バランスファンド(成長型)149,653,339円158,346,664円ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)116,334,027,146円102,579,201,623円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)69,118,329円64,348,258円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド35,832,457円33,456,526円ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)9,567,173,525円8,435,686,087円目標利回り追求型債券ファンド-円96,161,726円ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)73,856,705円-円計126,665,830,193円111,796,361,926円2.期末日における受益権の総数126,665,830,193口111,796,361,926口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年8月24日 至 2022年2月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年2月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年8月23日現在2022年2月22日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△44,548,160△2,847,502,020合計△44,548,160△2,847,502,020(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月11日から2021年8月23日まで、及び2021年3月11日から2022年2月22日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年8月23日現在2022年2月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年8月23日現在2022年2月22日現在1口当たり純資産額1.2661円1.2516円(1万口当たり純資産額)(12,661円)(12,516円)附属明細表

2022/05/13 9:05

#18 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		577,852	0.50
純資産総額		115,993,795	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券115,415,94399.50内 日本115,415,94399.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)577,8520.50純資産総額115,993,795100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年2月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1住宅金融支援機構債マザーファンド日本親投資信託受益証券113,330,6591.0166
115,222,3121.0184

2022/05/13 9:05

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,182,634,899	0.85
純資産総額		139,776,689,469	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券138,594,054,57099.15内 日本138,594,054,57099.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,182,634,8990.85純資産総額139,776,689,469100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年2月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)112 30年国債日本国債証券4,500,000,000122.92

2022/05/13 9:05