純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.ダイワ日本国債マザーファンド

基本方針	わが国の国債を投資対象とし、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の公社債
投資態度	1. 主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を 幅広く確保することをめざして運用を行ないます。2. わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。3. 国債の組入れは原則として高位を保ちます。4. 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。5. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
信託期間	無期限(2005年3月29日当初設定)

e border="1" style="margin-left:2.85pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針わが国の国債を投資対象とし、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。主要投資対象わが国の公社債投資態度1. 主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を 幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
2. わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。

2023/11/15 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	94	309,378
追加型株式投資信託	768	24,217,945
株式投資信託 合計	862	24,527,323
単位型公社債投資信託	104	179,827
追加型公社債投資信託	14	1,548,010
公社債投資信託 合計	118	1,727,837
総合計	980	26,255,160

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託94309,378追加型株式投資信託76824,217,945株式投資信託 合計86224,527,323単位型公社債投資信託104179,827追加型公社債投資信託141,548,010公社債投資信託 合計1181,727,837総合計98026,255,160

2023/11/15 9:01

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0175%(税抜0.925%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/11/15 9:01

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/11/15 9:01

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/11/15 9:01

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:452.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象住宅金融支援機構債マザーファンドの受益証券を通じて、住宅金融支援機構が発行する債券に投資します。委託会社等の名称大和アセットマネジメント株式会社くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2023/11/15 9:01

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

66,102,5600.9703
66,054,9068.07e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券8.07%親投資信託受益証券91.31%合計99.37%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/11/15 9:01

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,127,304	0.63
純資産総額		818,807,169	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券66,054,9068.07内 日本66,054,9068.07親投資信託受益証券747,624,95991.31内 日本747,624,95991.31コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,127,3040.63純資産総額818,807,169100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/11/15 9:01

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/11/15 9:01

#10 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第11期 2023年2月22日現在	第12期 2023年8月22日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は320,498,433円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は270,053,670円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第11期 2023年2月22日現在第12期 2023年8月22日現在1.※1期首元本額1,448,153,913円1,327,198,413円期中追加設定元本額14,744,360円9,460,086円期中一部解約元本額135,699,860円241,964,597円2.計算期間末日における受益権の総数1,327,198,413口1,094,693,902口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は320,498,433円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は270,053,670円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第11期 自2022年8月23日 至2023年2月22日第12期 自2023年2月23日 至2023年8月22日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,871,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,159,960円)及び分配準備積立金(155,582,752円)より分配対象額は188,614,509円(1万口当たり1,421.15円)であり、うち3,981,595円(1万口当たり30円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,392,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,588,485円)及び分配準備積立金(138,718,738円)より分配対象額は167,700,052円(1万口当たり1,531.94円)であり、うち1,642,040円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2023/11/15 9:01

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年2月22日)4,479,471,8214,493,427,6020.96290.9659第2計算期間末 (2018年8月22日)4,347,032,9314,360,910,7140.93970.9427第3計算期間末 (2019年2月22日)4,088,949,7224,101,880,8620.94860.9516第4計算期間末 (2019年8月22日)3,566,058,9193,577,016,8480.97630.9793第5計算期間末 (2020年2月25日)3,048,100,9823,057,203,4101.00461.0076第6計算期間末 (2020年8月24日)2,548,912,3942,557,070,6650.93730.9403第7計算期間末 (2021年2月22日)2,051,991,1042,058,509,9460.94430.9473第8計算期間末 (2021年8月23日)1,808,071,7361,813,817,5650.94400.9470第9計算期間末 (2022年2月22日)1,430,115,6751,434,964,4010.88480.8878第10計算期間末 (2022年8月22日)1,154,828,0671,159,172,5280.79740.80042022年8月末日1,131,176,896-0.7829-9月末日1,034,754,169-0.7382-10月末日1,017,895,566-0.7547-11月末日1,029,455,075-0.7745-12月末日1,024,358,197-0.7693-2023年1月末日1,041,511,250-0.7845-第11計算期間末 (2023年2月22日)1,006,699,9801,010,681,5750.75850.76152月末日1,019,008,793-0.7665-3月末日992,482,713-0.7721-4月末日982,686,965-0.7739-5月末日964,108,289-0.7641-6月末日909,945,389-0.7683-7月末日857,227,870-0.7719-第12計算期間末 (2023年8月22日)824,640,232826,282,2720.75330.75488月末日818,807,169-0.7642-

2023/11/15 9:01

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年8月31日

Ⅰ 資産総額	825,082,202円
Ⅱ 負債総額	6,275,033円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	818,807,169円
Ⅳ 発行済数量	1,071,479,454口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7642円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額825,082,202円Ⅱ 負債総額6,275,033円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)818,807,169円Ⅳ 発行済数量1,071,479,454口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7642円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2023年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年8月31日

Ⅰ 資産総額	101,789,510,502円
Ⅱ 負債総額	217,144,963円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,572,365,539円
Ⅳ 発行済数量	82,616,229,733口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2294円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額101,789,510,502円Ⅱ 負債総額217,144,963円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)101,572,365,539円Ⅳ 発行済数量82,616,229,733口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2294円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
	2023年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年8月31日

Ⅰ 資産総額	67,034,091円
Ⅱ 負債総額	17,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,016,462円
Ⅳ 発行済数量	69,076,787口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9702円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額67,034,091円Ⅱ 負債総額17,629円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,016,462円Ⅳ 発行済数量69,076,787口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9702円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉 住宅金融支援機構債マザーファンド

純資産額計算書
	2023年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年8月31日

Ⅰ 資産総額	1,826,479,834円
Ⅱ 負債総額	33,669円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,826,446,165円
Ⅳ 発行済数量	1,836,776,918口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9944円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,826,479,834円Ⅱ 負債総額33,669円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,826,446,165円Ⅳ 発行済数量1,836,776,918口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9944円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2023年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年8月31日

Ⅰ 資産総額	460,988,348円
Ⅱ 負債総額	20,648,141円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	440,340,207円
Ⅳ 発行済数量	511,950,507口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8601円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額460,988,348円Ⅱ 負債総額20,648,141円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)440,340,207円Ⅳ 発行済数量511,950,507口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8601円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2023年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年8月31日

Ⅰ 資産総額	477,520,181円
Ⅱ 負債総額	17,373,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,146,812円
Ⅳ 発行済数量	409,626,618口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1233円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額477,520,181円Ⅱ 負債総額17,373,369円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)460,146,812円Ⅳ 発行済数量409,626,618口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1233円

2023/11/15 9:01

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/11/15 9:01

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/11/15 9:01

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年8月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/11/15 9:01

#16 附属明細表（連結）

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、第11期計算期間(2022年9月13日から2023年3月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

負債合計		105,574	174,015
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 貸借対照表第10期
2022年9月12日現在第11期

2023/11/15 9:01

#17 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		336,549	0.50
純資産総額		67,016,462	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券66,679,91399.50内 日本66,679,91399.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)336,5490.50純資産総額67,016,462100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年8月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1住宅金融支援機構債マザーファンド日本親投資信託受益証券67,055,4241.0027
67,236,4750.9944

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#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,186,989,989	1.17
純資産総額		101,572,365,539	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券100,385,375,55098.83内 日本100,385,375,55098.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,186,989,9891.17純資産総額101,572,365,539100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年8月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)112 30年国債日本国債証券4,100,000,000114.96

2023/11/15 9:01