純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
* 提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、以下の率を乗じて得た額となります。

純資産総額	料率
2,500億円以下の部分	年率0.01650%(税抜0.0150%)
2,500億円超5,000億円以下の部分	年率0.01375%(税抜0.0125%)
5,000億円超の部分	年率0.01100%(税抜0.0100%)

e border="1" style="margin-left:47.5pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額料率2,500億円以下の部分年率0.01650%(税抜0.0150%)2,500億円超5,000億円以下の部分年率0.01375%(税抜0.0125%)5,000億円超の部分年率0.01100%(税抜0.0100%)② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。

2020/10/02 9:05

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本JPX日経インデックス400先物 2020年9月買建56,952,5006,762,5000.54%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2020/10/02 9:05

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「MSCI日本株女性活躍指数」(以下「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	国内
	投資対象資産(収益の源泉)	株式
	独立区分	ETF
	補足分類	インデックス型

e border="1" style="margin-left:14.85pt;border-collapse:collapse;border:none;">商品分類単位型投信・追加型投信追加型投信投資対象地域国内投資対象資産(収益の源泉)株式独立区分ETF補足分類インデックス型属性区分投資対象資産株式 一般決算頻度年2回投資対象地域日本対象インデックスその他の指数(MSCI日本株女性活躍指数)(注1)商品分類の定義

2020/10/02 9:05

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	52	90,060
追加型株式投資信託	705	16,230,396
株式投資信託 合計	757	16,320,457
単位型公社債投資信託	29	99,164
追加型公社債投資信託	14	1,449,037
公社債投資信託 合計	43	1,548,201
総合計	800	17,868,658

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託5290,060追加型株式投資信託70516,230,396株式投資信託 合計75716,320,457単位型公社債投資信託2999,164追加型公社債投資信託141,449,037公社債投資信託 合計431,548,201総合計80017,868,658

2020/10/02 9:05

#5 信託報酬等（連結）

託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率0.165%(税抜0.15%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.12%(税抜)以内

2020/10/02 9:05

#6 投資制限（連結）

④ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 株式の貸付け(信託約款)

2020/10/02 9:05

#7 投資方針（連結）

ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。
② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(株価指数先物取引等を利用することを含みます。)があります。

2020/10/02 9:05

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

12,144,2005,821.00
12,224,1000.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率株式99.45%合計99.45%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">業種投資比率鉱業0.48%建設業1.67%食料品2.44%繊維製品0.43%パルプ・紙0.19%化学9.96%医薬品13.96%石油・石炭製品0.52%ゴム製品1.19%ガラス・土石製品0.50%鉄鋼0.12%非鉄金属0.46%金属製品0.09%機械5.10%電気機器14.50%輸送用機器0.74%精密機器1.59%その他製品2.26%電気・ガス業1.62%陸運業1.54%海運業0.04%空運業0.19%倉庫・運輸関連業0.05%情報・通信業12.11%卸売業3.32%小売業2.25%銀行業3.58%証券、商品先物取引業0.68%保険業4.47%その他金融業2.90%不動産業1.03%サービス業9.48%合計99.45%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

2020/10/02 9:05

#9 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,788,564	0.55
純資産総額		1,242,885,784	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,236,097,22099.45内 日本1,236,097,22099.45コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,788,5640.55純資産総額1,242,885,784100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)6,762,5000.54内 日本6,762,5000.54

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2020/10/02 9:05

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/10/02 9:05

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/10/02 9:05

#12 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第6期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,029,495円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第5期 2020年1月10日現在第6期 2020年7月10日現在1.※1期首元本額1,116,220,455円1,215,471,705円期中追加設定元本額99,251,250円-円期中一部交換元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数609,259口609,259口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,029,495円であります。4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 10,572,000円株式 10,038,000円e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第5期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日第6期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日1.※1その他費用主に、分配金の支払い事務にかかる諸費用であります。主に、分配金の支払い事務にかかる諸費用であります。2.※2分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(12,557,550円)及び分配準備積立金(28,345円)の合計額から、経費(1,328,165円)を控除して計算される分配対象額は11,257,730円(100口当たり1,847円)であり、うち11,210,365円(100口当たり1,840円)を分配金額としております。当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(15,372,065円)及び分配準備積立金(47,365円)の合計額から、経費(1,378,690円)を控除して計算される分配対象額は14,040,740円(100口当たり2,304円)であり、うち14,012,957円(100口当たり2,300円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第6期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第6期 2020年7月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第5期 2020年1月10日現在第6期 2020年7月10日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式108,574,468△97,456,258合計108,574,468△97,456,258e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連第5期 2020年1月10日 現在第6期 2020年7月10日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建6,134,000-6,192,00058,0007,175,500-6,952,500△223,000合計6,134,000-6,192,00058,0007,175,500-6,952,500△223,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第6期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第5期 2020年1月10日現在	第6期 2020年7月10日現在
1口当たり純資産額	2,135.51円	1,945.71円
(100口当たり純資産額)	(213,551円)	(194,571円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第5期 2020年1月10日現在第6期 2020年7月10日現在1口当たり純資産額2,135.51円1,945.71円(100口当たり純資産額)(213,551円)(194,571円)

2020/10/02 9:05

#13 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:456.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場第1計算期間末 (2018年1月10日)1,137,832,0141,146,663,3182,228.952,246.252,230第2計算期間末 (2018年7月10日)1,055,705,1781,067,088,8822,068.062,090.362,077第3計算期間末 (2019年1月10日)1,206,253,0831,217,828,6031,834.051,851.651,838第4計算期間末 (2019年7月10日)1,070,711,2651,087,496,5351,913.661,943.661,9102019年7月末日1,067,301,672-1,907.57--8月末日1,031,871,747-1,844.25--9月末日1,094,105,791-1,955.47--10月末日1,158,935,969-2,071.34-2,07411月末日1,168,226,107-2,087.95-2,09212月末日1,295,837,027-2,126.91-2,130第5計算期間末 (2020年1月10日)1,301,077,8031,312,288,1682,135.512,153.91-2020年1月末日1,269,172,399-2,083.14--2月末日1,143,507,410-1,876.88-1,8703月末日1,094,261,994-1,796.05--4月末日1,131,798,829-1,857.66--5月末日1,207,847,443-1,982.49-1,9886月末日1,212,070,220-1,989.42-2,003第6計算期間末 (2020年7月10日)1,185,442,2101,199,455,1671,945.711,968.711,9757月末日1,242,885,784-1,886.11-1,898e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2020/10/02 9:05

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年7月31日

Ⅰ 資産総額	1,258,322,937円
Ⅱ 負債総額	15,437,153円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,242,885,784円
Ⅳ 発行済数量	658,969口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,886.11円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,258,322,937円Ⅱ 負債総額15,437,153円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,242,885,784円Ⅳ 発行済数量658,969口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,886.11円

2020/10/02 9:05

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/10/02 9:05

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2020/10/02 9:05

#17 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2020/10/02 9:05