有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月26日-平成30年7月25日)

RAM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 7月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	608,026,579
投資証券	9,811,701,510
派生商品評価勘定	8,235,860
未収配当金	72,326,404
差入委託証拠金	14,440,000
流動資産合計	10,514,730,353
資産合計	10,514,730,353
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	553,200
前受金	6,013,700
未払金	9,287,055
未払解約金	32,000,000
未払利息	1,649
流動負債合計	47,855,604
負債合計	47,855,604
純資産の部
元本等
元本	9,306,461,940
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,160,412,809
元本等合計	10,466,874,749
純資産合計	10,466,874,749
負債純資産合計	10,514,730,353

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2017年10月26日
	期首元本額	8,273,277,238円
	期中追加設定元本額	16,847,302,233円
	期中一部解約元本額	15,814,117,531円
	期末元本額	9,306,461,940円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	411,873,246円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	252,107,503円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	571,937,161円
	DCりそな グローバルバランス	4,131,296円
	つみたてバランスファンド	49,018,998円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	13,517円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	83,495円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	18,992円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	2,881,577,304円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	1,554,468,273円
	Smart-i Jリートインデックス	281,712,995円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	18,525円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	61,304円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	102,270円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,298,814,703円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	522,358円
2.	計算日における受益権の総数	9,306,461,940口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1247円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,247円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2018年 7月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2018年 7月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年 7月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2018年 7月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	80,826,743
合計	80,826,743

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2018年 7月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	655,227,340	-	662,910,000	7,682,660
合計		655,227,340	-	662,910,000	7,682,660

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	394	202,910,000
	MCUBS MidCity投資法人	1,324	107,773,600
	森ヒルズリート投資法人	1,275	181,050,000
	産業ファンド投資法人	1,378	169,769,600
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,098	316,773,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	604	100,566,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	537	265,815,000
	GLP投資法人	2,463	289,895,100
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	450	118,755,000
	日本プロロジスリート投資法人	1,581	356,515,500
	星野リゾート・リート投資法人	188	108,100,000
	Oneリート投資法人	130	33,345,000
	イオンリート投資法人	1,127	138,621,000
	ヒューリックリート投資法人	806	136,697,600
	日本リート投資法人	364	122,304,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	6,991	111,226,810
	日本ヘルスケア投資法人	58	10,126,800
	積水ハウス・リート投資法人	2,973	214,056,000
	トーセイ・リート投資法人	191	21,945,900
	ケネディクス商業リート投資法人	431	106,327,700
	ヘルスケア&メディカル投資法人	146	16,556,400
	サムティ・レジデンシャル投資法人	206	20,291,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	3,511	556,493,500
	いちごホテルリート投資法人	186	26,319,000
	ラサールロジポート投資法人	895	97,644,500
	スターアジア不動産投資法人	278	30,135,200
	マリモ地方創生リート投資法人	95	11,001,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	224	75,376,000
	大江戸温泉リート投資法人	199	17,372,700
	さくら総合リート投資法人	285	26,277,000
	投資法人みらい	173	33,371,700
	森トラスト・ホテルリート投資法人	257	39,064,000
	三菱地所物流リート投資法人	110	29,656,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	119	13,149,500
	ザイマックス・リート投資法人	109	12,491,400
	日本ビルファンド投資法人	1,149	718,125,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,181	690,885,000
	日本リテールファンド投資法人	2,240	451,584,000
	オリックス不動産投資法人	2,354	410,302,200
	日本プライムリアルティ投資法人	749	301,098,000
	プレミア投資法人	1,072	118,134,400
	東急リアル・エステート投資法人	795	122,350,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	754	84,372,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,617	451,170,800
	森トラスト総合リート投資法人	848	136,358,400
	インヴィンシブル投資法人	3,254	152,775,300
	フロンティア不動産投資法人	404	181,194,000
	平和不動産リート投資法人	739	78,260,100
	日本ロジスティクスファンド投資法人	790	176,328,000
	福岡リート投資法人	614	106,037,800
	ケネディクス・オフィス投資法人	366	246,684,000
	いちごオフィスリート投資法人	919	81,699,100
	大和証券オフィス投資法人	253	168,245,000
	阪急リート投資法人	518	70,707,000
	スターツプロシード投資法人	187	31,490,800
	大和ハウスリート投資法人	1,381	365,550,700
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,424	277,686,400
	日本賃貸住宅投資法人	1,335	119,749,500
	ジャパンエクセレント投資法人	1,062	153,140,400
合計		60,161	9,811,701,510

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。