有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

RAM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 7月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	381,489,801
投資証券	17,361,437,220
派生商品評価勘定	995,790
未収配当金	110,413,493
前払金	15,101,100
差入委託証拠金	64,965,000
流動資産合計	17,934,402,404
資産合計	17,934,402,404
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,385,440
未払解約金	36,789,000
未払利息	1,034
流動負債合計	50,175,474
負債合計	50,175,474
純資産の部
元本等
元本	15,468,007,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,416,219,649
元本等合計	17,884,226,930
純資産合計	17,884,226,930
負債純資産合計	17,934,402,404

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月27日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2019年 7月26日
	期首元本額	11,378,192,415円
	期中追加設定元本額	19,321,875,321円
	期中一部解約元本額	15,232,060,455円
	期末元本額	15,468,007,281円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	532,673,084円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	387,832,901円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	358,196,710円
	DCりそな グローバルバランス	10,628,732円
	つみたてバランスファンド	676,734,334円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	170,905,965円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	83,461,132円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	50,543,661円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	3,250,086円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	2,659,439円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	935,139円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	1,628,993円
	リスクコントロール・オープン	1,228,751円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	3,320,684,790円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	2,288,566,569円
	Smart-i Jリートインデックス	2,287,422,859円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	21,699,958円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	69,097,211円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	67,101,355円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	165,759,547円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	117,031,121円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	75,381,568円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	48,550,251円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	155,712,500円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	25,094,354円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,190,491,217円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	617,967円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	1,354,117,087円
2.	計算日における受益権の総数	15,468,007,281口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1562円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,562円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2020年 7月27日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年 7月27日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2020年 7月27日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△3,783,521,738
合計	△3,783,521,738

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2020年 7月27日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	519,452,150	-	507,062,500	△12,389,650
合計		519,452,150	-	507,062,500	△12,389,650

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	243	26,754,300
	サンケイリアルエステート投資法人	289	27,830,700
	SOSiLA物流リート投資法人	444	65,001,600
	日本アコモデーションファンド投資法人	663	455,481,000
	MCUBS MidCity投資法人	2,559	181,944,900
	森ヒルズリート投資法人	2,295	319,464,000
	産業ファンド投資法人	2,569	501,982,600
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,892	654,632,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,301	257,858,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	999	346,153,500
	GLP投資法人	5,161	876,853,900
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	868	294,686,000
	日本プロロジスリート投資法人	3,001	1,054,851,500
	星野リゾート・リート投資法人	303	128,775,000
	Oneリート投資法人	311	74,982,100
	イオンリート投資法人	2,152	241,024,000
	ヒューリックリート投資法人	1,696	209,456,000
	日本リート投資法人	648	206,388,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	12,813	163,237,620
	積水ハウス・リート投資法人	5,831	409,336,200
	トーセイ・リート投資法人	434	44,224,600
	ケネディクス商業リート投資法人	770	147,070,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	425	52,445,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	399	40,338,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	6,439	835,782,200
	いちごホテルリート投資法人	330	20,493,000
	ラサールロジポート投資法人	1,854	341,877,600
	スターアジア不動産投資法人	662	60,970,200
	マリモ地方創生リート投資法人	197	19,030,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	568	307,856,000
	大江戸温泉リート投資法人	339	19,865,400
	さくら総合リート投資法人	432	34,560,000
	投資法人みらい	2,268	80,060,400
	森トラスト・ホテルリート投資法人	468	42,775,200
	三菱地所物流リート投資法人	393	178,422,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	454	72,503,800
	ザイマックス・リート投資法人	289	25,143,000
	タカラレーベン不動産投資法人	566	49,298,600
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	415	65,943,500
	日本ビルファンド投資法人	1,931	1,162,462,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,994	1,102,682,000
	日本リテールファンド投資法人	3,769	497,884,900
	オリックス不動産投資法人	3,974	545,232,800
	日本プライムリアルティ投資法人	1,311	384,647,400
	プレミア投資法人	1,801	211,797,600
	東急リアル・エステート投資法人	1,337	183,035,300
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,385	136,007,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,478	456,756,000
	森トラスト総合リート投資法人	1,425	177,127,500
	インヴィンシブル投資法人	8,748	226,573,200
	フロンティア不動産投資法人	708	216,648,000
	平和不動産リート投資法人	1,242	136,495,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,303	415,005,500
	福岡リート投資法人	1,031	129,390,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	617	372,668,000
	いちごオフィスリート投資法人	1,544	107,153,600
	大和証券オフィス投資法人	460	270,480,000
	阪急阪神リート投資法人	901	105,236,800
	スターツプロシード投資法人	311	64,439,200
	大和ハウスリート投資法人	2,846	788,626,600
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,425	267,280,000
	大和証券りビング投資法人	2,442	257,386,800
	ジャパンエクセレント投資法人	1,845	211,068,000
合計		117,568	17,361,437,220

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。