有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 7月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	343,058,500
投資証券	30,790,045,150
派生商品評価勘定	1,013,080
未収配当金	150,725,604
差入委託証拠金	19,608,000
流動資産合計	31,304,450,334
資産合計	31,304,450,334
負債の部
流動負債
前受金	2,322,000
未払解約金	135,221,000
未払利息	930
流動負債合計	137,543,930
負債合計	137,543,930
純資産の部
元本等
元本	20,370,688,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,796,217,544
元本等合計	31,166,906,404
純資産合計	31,166,906,404
負債純資産合計	31,304,450,334

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 7月26日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 7月28日
	期首元本額	15,468,007,281円
	期中追加設定元本額	21,873,477,255円
	期中一部解約元本額	16,970,795,676円
	期末元本額	20,370,688,860円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	823,711,149円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	675,947,413円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	579,659,799円
	DCりそな グローバルバランス	17,233,388円
	つみたてバランスファンド	1,006,436,019円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	149,791,594円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	81,762,519円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	51,524,087円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	13,112,391円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	8,494,912円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	4,445,009円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	6,563,009円
	リスクコントロール・オープン	2,420,617円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	75,083,060円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	4,241,726,789円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	3,333,940,726円
	Smart-i Jリートインデックス	2,538,581,341円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	26,792,761円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	69,319,112円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	78,176,281円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	135,334,975円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	250,378,115円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	147,622,813円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	102,058,041円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	122,506,744円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	21,008,060円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	2,799,364,166円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,518,770円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	653,074,314円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	17,079円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	25,960円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	43,176円
	J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	2,353,014,671円
2.	計算日における受益権の総数	20,370,688,860口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.5300円
	(10,000口当たり純資産額)	(15,300円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 7月26日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 7月26日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 7月26日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 7月26日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	3,484,684,314
合計	3,484,684,314

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2021年 7月26日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	363,454,920	-	364,468,000	1,013,080
合計		363,454,920	-	364,468,000	1,013,080

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	431	67,236,000
	サンケイリアルエステート投資法人	652	85,020,800
	SOSiLA物流リート投資法人	700	118,440,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	918	628,830,000
	森ヒルズリート投資法人	3,128	514,243,200
	産業ファンド投資法人	3,764	817,540,800
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,529	959,755,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,815	437,778,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,334	649,658,000
	GLP投資法人	8,593	1,641,263,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,197	448,276,500
	日本プロロジスリート投資法人	4,210	1,528,230,000
	星野リゾート・リート投資法人	405	274,995,000
	Oneリート投資法人	415	139,232,500
	イオンリート投資法人	2,701	444,314,500
	ヒューリックリート投資法人	2,207	414,916,000
	日本リート投資法人	865	386,222,500
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	16,921	378,184,350
	積水ハウス・リート投資法人	7,832	751,088,800
	トーセイ・リート投資法人	589	82,695,600
	ケネディクス商業リート投資法人	1,059	315,582,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	568	87,472,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	513	67,767,300
	野村不動産マスターファンド投資法人	8,611	1,453,536,800
	いちごホテルリート投資法人	466	42,266,200
	ラサールロジポート投資法人	3,221	626,484,500
	スターアジア不動産投資法人	2,736	171,820,800
	マリモ地方創生リート投資法人	249	33,216,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	929	565,761,000
	大江戸温泉リート投資法人	430	36,163,000
	投資法人みらい	2,876	162,206,400
	森トラスト・ホテルリート投資法人	577	80,203,000
	三菱地所物流リート投資法人	670	329,305,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	852	172,018,800
	ザイマックス・リート投資法人	408	50,592,000
	タカラレーベン不動産投資法人	800	101,920,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,033	166,726,200
	日本ビルファンド投資法人	2,997	2,067,930,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,663	1,797,525,000
	日本都市ファンド投資法人	13,263	1,493,413,800
	オリックス不動産投資法人	5,305	1,103,440,000
	日本プライムリアルティ投資法人	1,658	697,189,000
	NTT都市開発リート投資法人	2,405	377,825,500
	東急リアル・エステート投資法人	1,785	362,712,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,849	232,049,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,695	892,406,500
	森トラスト総合リート投資法人	1,903	296,297,100
	インヴィンシブル投資法人	11,134	477,648,600
	フロンティア不動産投資法人	933	469,299,000
	平和不動産リート投資法人	1,721	297,733,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,740	591,600,000
	福岡リート投資法人	1,377	248,548,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	824	647,664,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,182	211,435,800
	大和証券オフィス投資法人	563	434,636,000
	阪急阪神リート投資法人	1,203	195,126,600
	スターツプロシード投資法人	415	102,173,000
	大和ハウスリート投資法人	3,799	1,221,378,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,578	560,143,400
	大和証券リビング投資法人	3,477	414,458,400
	ジャパンエクセレント投資法人	2,471	366,449,300
合計		167,144	30,790,045,150

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。