純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年99万円(税抜90万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2020/04/24 9:19

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年1月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	180	3,070,837
単位型公社債投資信託	2	7,157
単位型株式投資信託	5	21,662
合計	187	3,099,657

e border="0" width="616">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1803,070,837単位型公社債投資信託27,157単位型株式投資信託521,662合計1873,099,657

2020/04/24 9:19

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.418%(税抜0.38%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2020/04/24 9:19

#4 受益者の権利等（連結）

② 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
③ 換金(解約)請求権

2020/04/24 9:19

#5 投資リスク（連結）

⑥ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
 

2020/04/24 9:19

#6 投資制限（連結）

用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同じ)

2020/04/24 9:19

#7 投資方針（連結）

<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)

◇TMA日本債券インデックスマザーファンド1.基本方針NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果の達成を目標とします。2.運用方法(1) 投資対象わが国の公社債を主要投資対象とします。(2) 投資態度①主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。3.運用制限(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(8) 約款第18条(先物取引等の運用指図)、約款第19条(スワップ取引の運用指図)および約款第20条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

◇TMA日本株TOPIXマザーファンド1.基本方針TOPIXに連動する投資成果の達成を目標とします。2.運用方法(1) 投資対象東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を主要投資対象とします。(2) 投資態度①東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を中心に、TOPIXとの連動性を考慮し組入を行います。組入銘柄の選択に際しては、流動性その他を考慮し、東京証券取引所第一部上場銘柄であっても組入れない、あるいは東京証券取引所第一部上場以外の銘柄を組入れることもあります。②流動性、機動性、コストなどの観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整を機動的に行います。④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがあります。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行うことがあります。3.運用制限(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(7) 約款第16条(先物取引等の運用指図)、約款第17条(スワップ取引の運用指図)および約款第18条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

◇東京海上・東証REITマザーファンド1.基本方針東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の達成を目標とします。2.運用方法(1) 投資対象主として東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下「REIT」といいます。)に投資します。(2) 投資態度①東証REIT指数(配当込み)に採用されているREITを主要投資対象とし、当該指数に連動する投資成果の達成を目標とします。②流動性、機動性、コスト等の観点から、東証REIT指数先物取引等を行うことがあります。③原則として、REITへの組入比率を高位に維持します。3.運用制限(1) 株式への直接投資は行いません。(2) 外貨建資産への直接投資は行いません。(3) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。(4) 同一発行体の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の35%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が35%を超える投資信託証券がある場合には、当該投資信託証券へ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。(5) 約款第14条の2(先物取引等の運用指図)に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

e border="0">◇TMA日本債券インデックスマザーファンド
1.基本方針

2020/04/24 9:19

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,095	0.00
合計(純資産総額)		44,498,981	100.00

e border="0" width="616">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本44,496,88699.99コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)2,0950.00合計(純資産総額)44,498,981100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

2020/04/24 9:19

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 412,429,143当期末残高2,000,000400,000400,000500,0003816,414,098 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	14,485,034	16,885,034	2,011	2,011	16,887,045
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,784,014	△ 1,784,014			△ 1,784,014
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	4,213,116	4,213,116			4,213,116
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			565	565	565
当期変動額合計	2,429,102	2,429,102	565	565	2,429,667
当期末残高	16,914,136	19,314,136	2,577	2,577	19,316,713

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2020/04/24 9:19

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第33期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

1株当たり当期純利益金額                               110,003円02銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     19,316,713千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 19,316,713千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     4,213,116千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    4,213,116千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

e border="0" width="624">第33期
(自 2017年4月1日

2020/04/24 9:19

#11 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

第2期[2019年 1月25日現在]		第3期[2020年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	1.0243円	1口当たり純資産額	1.0829円
(1万口当たり純資産額	10,243円)	(1万口当たり純資産額	10,829円)

e border="0" width="616">第2期
[2019年 1月25日現在]第3期

2020/04/24 9:19

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額

2020/04/24 9:19

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2020年1月31日現在
Ⅱ 負債総額	38,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,498,981	円
Ⅳ 発行済数量	41,027,666	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0846	円

e border="0" width="616"> 2020年1月31日現在種類金額Ⅰ 資産総額44,537,378円Ⅱ 負債総額38,397円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,498,981円Ⅳ 発行済数量41,027,666口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0846円 

2020/04/24 9:19

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		5,032,123		4,510,272
純資産の部
株主資本		19,314,136		20,775,924

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期
(2018年3月31日現在)第34期

2020/04/24 9:19

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2020/04/24 9:19

#16 運用状況（連結）

以下は2020年1月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/04/24 9:19

#17 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2019年 1月25日現在]	[2020年 1月27日現在]
負債合計		62,534,404	74,196,302
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">  [2019年 1月25日現在][2020年 1月27日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 2,441,987,471837,619,475株式※236,858,695,25030,248,893,330派生商品評価勘定 13,940,560989,000未収配当金 58,919,59447,970,938前払金 52,207,500―流動資産合計 39,425,750,37531,135,472,743資産合計 39,425,750,37531,135,472,743負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 41,836,82010,385,800前受金 ―3,365,000未払解約金 20,691,50060,445,017未払利息 6,084485流動負債合計 62,534,40474,196,302負債合計 62,534,40474,196,302純資産の部   元本等   元本※130,949,367,57021,904,463,467剰余金   剰余金又は欠損金(△) 8,413,848,4019,156,812,974元本等合計 39,363,215,97131,061,276,441純資産合計 39,363,215,97131,061,276,441負債純資産合計 39,425,750,37531,135,472,743 

2020/04/24 9:19